PortfoliosLab logo
Сравнение VZICX с VWICX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VZICX и VWICX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VZICX и VWICX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares (VZICX) и Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares (VWICX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%45.00%50.00%55.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
55.79%
54.97%
VZICX
VWICX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VZICX:

0.74

VWICX:

0.73

Коэф-т Сортино

VZICX:

1.10

VWICX:

1.09

Коэф-т Омега

VZICX:

1.15

VWICX:

1.15

Коэф-т Кальмара

VZICX:

0.91

VWICX:

0.90

Коэф-т Мартина

VZICX:

3.01

VWICX:

2.97

Индекс Язвы

VZICX:

4.03%

VWICX:

4.04%

Дневная вол-ть

VZICX:

16.49%

VWICX:

16.52%

Макс. просадка

VZICX:

-34.37%

VWICX:

-34.37%

Текущая просадка

VZICX:

-1.69%

VWICX:

-1.69%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VZICX показывает доходность 9.13%, а VWICX немного ниже – 9.09%.


VZICX

С начала года

9.13%

1 месяц

-0.50%

6 месяцев

4.30%

1 год

11.49%

5 лет

12.81%

10 лет

N/A

VWICX

С начала года

9.09%

1 месяц

-0.50%

6 месяцев

4.26%

1 год

11.38%

5 лет

12.70%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VZICX и VWICX

VZICX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии VWICX в 0.45%.


График комиссии VWICX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWICX: 0.45%
График комиссии VZICX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VZICX: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VZICX и VWICX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VZICX
Ранг риск-скорректированной доходности VZICX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VZICX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VZICX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VZICX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VZICX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VZICX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина

VWICX
Ранг риск-скорректированной доходности VWICX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWICX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWICX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWICX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWICX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWICX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VZICX c VWICX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares (VZICX) и Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares (VWICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VZICX, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VZICX: 0.74
VWICX: 0.73
Коэффициент Сортино VZICX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
VZICX: 1.10
VWICX: 1.09
Коэффициент Омега VZICX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VZICX: 1.15
VWICX: 1.15
Коэффициент Кальмара VZICX, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VZICX: 0.91
VWICX: 0.90
Коэффициент Мартина VZICX, с текущим значением в 3.01, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VZICX: 3.01
VWICX: 2.97

Показатель коэффициента Шарпа VZICX на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWICX равному 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VZICX и VWICX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.74
0.73
VZICX
VWICX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VZICX и VWICX

Дивидендная доходность VZICX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности VWICX в 1.86%


TTM202420232022202120202019
VZICX
Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares
1.93%2.10%2.20%2.10%2.82%1.89%0.11%
VWICX
Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares
1.86%2.03%2.11%2.00%2.73%1.80%0.10%

Просадки

Сравнение просадок VZICX и VWICX

Максимальная просадка VZICX за все время составила -34.37%, примерно равная максимальной просадке VWICX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VZICX и VWICX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.69%
-1.69%
VZICX
VWICX

Волатильность

Сравнение волатильности VZICX и VWICX

Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares (VZICX) и Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares (VWICX) имеют волатильность 10.63% и 10.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.63%
10.62%
VZICX
VWICX