PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VZICX с VTIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VZICX и VTIAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности VZICX и VTIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares (VZICX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.31%
-2.13%
VZICX
VTIAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VZICX:

0.95

VTIAX:

0.51

Коэф-т Сортино

VZICX:

1.37

VTIAX:

0.77

Коэф-т Омега

VZICX:

1.17

VTIAX:

1.09

Коэф-т Кальмара

VZICX:

1.33

VTIAX:

0.63

Коэф-т Мартина

VZICX:

4.21

VTIAX:

2.05

Индекс Язвы

VZICX:

2.84%

VTIAX:

3.02%

Дневная вол-ть

VZICX:

12.56%

VTIAX:

12.23%

Макс. просадка

VZICX:

-34.37%

VTIAX:

-35.83%

Текущая просадка

VZICX:

-7.45%

VTIAX:

-9.86%

Доходность по периодам

С начала года, VZICX показывает доходность 8.84%, что значительно выше, чем у VTIAX с доходностью 3.18%.


VZICX

С начала года

8.84%

1 месяц

-1.72%

6 месяцев

0.81%

1 год

10.35%

5 лет

6.43%

10 лет

N/A

VTIAX

С начала года

3.18%

1 месяц

-3.10%

6 месяцев

-1.60%

1 год

4.66%

5 лет

3.97%

10 лет

4.77%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VZICX и VTIAX

VZICX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VTIAX в 0.11%.


VZICX
Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares
График комиссии VZICX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии VTIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.11%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VZICX c VTIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares (VZICX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VZICX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.950.51
Коэффициент Сортино VZICX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.370.77
Коэффициент Омега VZICX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.171.09
Коэффициент Кальмара VZICX, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.001.330.63
Коэффициент Мартина VZICX, с текущим значением в 4.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.004.212.05
VZICX
VTIAX

Показатель коэффициента Шарпа VZICX на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа VTIAX равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VZICX и VTIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.95
0.51
VZICX
VTIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VZICX и VTIAX

VZICX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VZICX
Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares
0.00%2.20%2.10%2.82%1.89%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares
1.64%3.21%3.05%3.05%2.10%3.04%3.17%2.74%2.93%2.84%3.40%2.71%

Просадки

Сравнение просадок VZICX и VTIAX

Максимальная просадка VZICX за все время составила -34.37%, примерно равная максимальной просадке VTIAX в -35.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VZICX и VTIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.45%
-9.86%
VZICX
VTIAX

Волатильность

Сравнение волатильности VZICX и VTIAX

Текущая волатильность для Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares (VZICX) составляет 3.10%, в то время как у Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что VZICX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.10%
3.36%
VZICX
VTIAX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab