PortfoliosLab logo
Сравнение VZICX с VTIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VZICX и VTIAX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VZICX и VTIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares (VZICX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%55.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
55.79%
43.97%
VZICX
VTIAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VZICX:

0.74

VTIAX:

0.69

Коэф-т Сортино

VZICX:

1.10

VTIAX:

1.04

Коэф-т Омега

VZICX:

1.15

VTIAX:

1.14

Коэф-т Кальмара

VZICX:

0.91

VTIAX:

0.82

Коэф-т Мартина

VZICX:

3.01

VTIAX:

2.53

Индекс Язвы

VZICX:

4.03%

VTIAX:

4.23%

Дневная вол-ть

VZICX:

16.49%

VTIAX:

15.65%

Макс. просадка

VZICX:

-34.37%

VTIAX:

-35.82%

Текущая просадка

VZICX:

-1.69%

VTIAX:

-1.45%

Доходность по периодам

С начала года, VZICX показывает доходность 9.13%, что значительно выше, чем у VTIAX с доходностью 7.60%.


VZICX

С начала года

9.13%

1 месяц

-0.50%

6 месяцев

4.30%

1 год

11.49%

5 лет

12.81%

10 лет

N/A

VTIAX

С начала года

7.60%

1 месяц

0.06%

6 месяцев

3.48%

1 год

10.27%

5 лет

10.58%

10 лет

4.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VZICX и VTIAX

VZICX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VTIAX в 0.11%.


График комиссии VZICX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VZICX: 0.35%
График комиссии VTIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTIAX: 0.11%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VZICX и VTIAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VZICX
Ранг риск-скорректированной доходности VZICX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VZICX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VZICX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VZICX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VZICX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VZICX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина

VTIAX
Ранг риск-скорректированной доходности VTIAX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTIAX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIAX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIAX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIAX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIAX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VZICX c VTIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares (VZICX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VZICX, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VZICX: 0.74
VTIAX: 0.69
Коэффициент Сортино VZICX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
VZICX: 1.10
VTIAX: 1.04
Коэффициент Омега VZICX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VZICX: 1.15
VTIAX: 1.14
Коэффициент Кальмара VZICX, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VZICX: 0.91
VTIAX: 0.82
Коэффициент Мартина VZICX, с текущим значением в 3.01, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VZICX: 3.01
VTIAX: 2.53

Показатель коэффициента Шарпа VZICX на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTIAX равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VZICX и VTIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.74
0.69
VZICX
VTIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VZICX и VTIAX

Дивидендная доходность VZICX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности VTIAX в 3.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VZICX
Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares
1.93%2.10%2.20%2.10%2.82%1.89%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares
3.05%3.33%3.21%3.04%3.05%2.10%3.04%3.16%2.73%2.93%2.84%3.40%

Просадки

Сравнение просадок VZICX и VTIAX

Максимальная просадка VZICX за все время составила -34.37%, примерно равная максимальной просадке VTIAX в -35.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VZICX и VTIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.69%
-1.45%
VZICX
VTIAX

Волатильность

Сравнение волатильности VZICX и VTIAX

Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares (VZICX) имеет более высокую волатильность в 10.63% по сравнению с Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) с волатильностью 9.84%. Это указывает на то, что VZICX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.63%
9.84%
VZICX
VTIAX