PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VZICX с VYMI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VZICX и VYMI составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение VZICX с VYMI

Последнее обновление 26 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares (VZICX) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI).

VZICX управляется Vanguard. Фонд был запущен 16 окт. 2019 г.. VYMI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VZICX или VYMI.

Доходность

Сравнение доходности VZICX и VYMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares (VZICX) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VZICX:

0.92

VYMI:

1.10

Коэф-т Сортино

VZICX:

1.26

VYMI:

1.40

Коэф-т Омега

VZICX:

1.18

VYMI:

1.19

Коэф-т Кальмара

VZICX:

1.06

VYMI:

1.21

Коэф-т Мартина

VZICX:

3.52

VYMI:

4.29

Индекс Язвы

VZICX:

4.02%

VYMI:

3.63%

Дневная вол-ть

VZICX:

16.48%

VYMI:

16.23%

Макс. просадка

VZICX:

-34.37%

VYMI:

-40.00%

Текущая просадка

VZICX:

-0.13%

VYMI:

-0.09%

Доходность по периодам

С начала года, VZICX показывает доходность 15.98%, что значительно ниже, чем у VYMI с доходностью 17.18%.

VZICX

С начала года

15.98%

1 месяц

6.28%

6 месяцев

13.17%

1 год

14.46%

3 года

12.01%

5 лет

13.91%

10 лет

N/A

VYMI

С начала года

17.18%

1 месяц

5.06%

6 месяцев

15.07%

1 год

16.79%

3 года

12.14%

5 лет

15.83%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares

Vanguard International High Dividend Yield ETF

Сравнение комиссий VZICX и VYMI

VZICX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VYMI в 0.22%.

VZICX
Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VZICX и VYMI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VZICX
Ранг риск-скорректированной доходности VZICX, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VZICX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VZICX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VZICX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VZICX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VZICX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
VYMI
Ранг риск-скорректированной доходности VYMI, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VYMI, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VZICX c VYMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares (VZICX) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VZICX на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VYMI равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VZICX и VYMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VZICX и VYMI

Дивидендная доходность VZICX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности VYMI в 4.14%

TTM202420232022202120202019201820172016
VZICX
Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares		2.29%2.65%2.20%2.10%4.37%1.89%0.11%0.00%0.00%0.00%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		4.14%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%

Просадки

Сравнение просадок VZICX и VYMI

Максимальная просадка VZICX за все время составила -34.37%, что меньше максимальной просадки VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VZICX и VYMI.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VZICX и VYMI

Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares (VZICX) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) имеют волатильность 2.43% и 2.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...