PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VZICX с DFAI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VZICX с DFAI

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares (VZICX) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI).

VZICX управляется Vanguard. Фонд был запущен 16 окт. 2019 г.. DFAI - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности VZICX и DFAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares (VZICX) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VZICX и DFAI

2026 (YTD)202520242023202220212020
VZICX
Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares		4.43%38.55%8.74%14.35%-10.62%11.85%6.31%
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		3.47%34.04%4.68%17.60%-12.95%13.86%6.13%

Доходность по периодам

С начала года, VZICX показывает доходность 4.43%, что значительно выше, чем у DFAI с доходностью 3.47%.

VZICX

1 день
1.61%
1 месяц
-1.23%
С начала года
4.43%
6 месяцев
9.87%
1 год
33.64%
3 года*
19.59%
5 лет*
10.97%
10 лет*
—

DFAI

1 день
-0.53%
1 месяц
-2.25%
С начала года
3.47%
6 месяцев
8.49%
1 год
28.71%
3 года*
16.13%
5 лет*
9.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares

Dimensional International Core Equity Market ETF

Часто сравнивают с VZICX:
VZICX с VWICXVZICX с VTIAXVZICX с VWILXVZICX с VAGVXVZICX с VIGIVZICX с VYMIVZICX с VIGIX
Часто сравнивают с DFAI:
DFAI с DFICDFAI с AVDEDFAI с VXUSDFAI с VEADFAI с DFAEDFAI с DFALXDFAI с SCHF

Сравнение комиссий VZICX и DFAI

VZICX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии DFAI в 0.18%.

VZICX
Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF

Доходность на риск

VZICX vs. DFAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VZICX
Ранг доходности на риск VZICX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VZICX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VZICX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VZICX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VZICX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VZICX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
DFAI
Ранг доходности на риск DFAI: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAI: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAI: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAI: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAI: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAI: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VZICX c DFAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares (VZICX) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VZICXDFAIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

1.72

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.68

2.36

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.35

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.11

2.66

+0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.01

10.31

+1.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VZICX vs. DFAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VZICX на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAI равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VZICX и DFAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VZICXDFAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.72

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.61

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.74

-0.06

Корреляция

Корреляция между VZICX и DFAI составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VZICX и DFAI

Дивидендная доходность VZICX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности DFAI в 2.38%

TTM2025202420232022202120202019
VZICX
Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares		4.23%4.41%2.65%2.20%2.10%4.37%1.89%0.11%
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		2.38%2.45%2.72%2.64%2.72%2.06%0.09%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VZICX и DFAI

Максимальная просадка VZICX за все время составила -34.37%, что больше максимальной просадки DFAI в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VZICX и DFAI.

Загрузка...

Показатели просадок

VZICXDFAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.37%

-27.44%

-6.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.81%

-10.95%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.89%

-27.44%

+2.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.55%

-6.73%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-5.21%

-0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

2.82%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности VZICX и DFAI

Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares (VZICX) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) имеют волатильность 7.06% и 6.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VZICXDFAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.06%

6.88%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.36%

10.65%

+0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.64%

16.74%

-0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.13%

15.81%

-0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.93%

15.66%

+2.27%