PortfoliosLab logo
Сравнение VZICX с DFAI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VZICX и DFAI составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности VZICX и DFAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares (VZICX) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
41.21%
42.84%
VZICX
DFAI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VZICX:

0.74

DFAI:

0.70

Коэф-т Сортино

VZICX:

1.10

DFAI:

1.08

Коэф-т Омега

VZICX:

1.15

DFAI:

1.15

Коэф-т Кальмара

VZICX:

0.91

DFAI:

0.89

Коэф-т Мартина

VZICX:

3.01

DFAI:

2.80

Индекс Язвы

VZICX:

4.03%

DFAI:

4.21%

Дневная вол-ть

VZICX:

16.49%

DFAI:

16.84%

Макс. просадка

VZICX:

-34.37%

DFAI:

-27.44%

Текущая просадка

VZICX:

-1.69%

DFAI:

-0.59%

Доходность по периодам

С начала года, VZICX показывает доходность 9.13%, что значительно ниже, чем у DFAI с доходностью 10.30%.


VZICX

С начала года

9.13%

1 месяц

-0.50%

6 месяцев

4.30%

1 год

11.49%

5 лет

12.81%

10 лет

N/A

DFAI

С начала года

10.30%

1 месяц

1.07%

6 месяцев

6.72%

1 год

11.70%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VZICX и DFAI

VZICX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии DFAI в 0.18%.


График комиссии VZICX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VZICX: 0.35%
График комиссии DFAI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFAI: 0.18%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VZICX и DFAI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VZICX
Ранг риск-скорректированной доходности VZICX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VZICX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VZICX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VZICX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VZICX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VZICX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина

DFAI
Ранг риск-скорректированной доходности DFAI, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFAI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VZICX c DFAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares (VZICX) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VZICX, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VZICX: 0.74
DFAI: 0.70
Коэффициент Сортино VZICX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
VZICX: 1.10
DFAI: 1.08
Коэффициент Омега VZICX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VZICX: 1.15
DFAI: 1.15
Коэффициент Кальмара VZICX, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VZICX: 0.91
DFAI: 0.89
Коэффициент Мартина VZICX, с текущим значением в 3.01, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VZICX: 3.01
DFAI: 2.80

Показатель коэффициента Шарпа VZICX на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAI равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VZICX и DFAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.74
0.70
VZICX
DFAI

Дивиденды

Сравнение дивидендов VZICX и DFAI

Дивидендная доходность VZICX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности DFAI в 2.63%


TTM202420232022202120202019
VZICX
Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares
1.93%2.10%2.20%2.10%2.82%1.89%0.11%
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF
2.63%2.72%2.64%2.72%2.06%0.09%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VZICX и DFAI

Максимальная просадка VZICX за все время составила -34.37%, что больше максимальной просадки DFAI в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VZICX и DFAI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.69%
-0.59%
VZICX
DFAI

Волатильность

Сравнение волатильности VZICX и DFAI

Текущая волатильность для Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares (VZICX) составляет 10.63%, в то время как у Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) волатильность равна 11.24%. Это указывает на то, что VZICX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.63%
11.24%
VZICX
DFAI