PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VZICX с DFAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VZICX с DFAI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VZICX (Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares) and DFAI (Dimensional International Core Equity Market ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, VZICX returned 11.67%/yr vs 9.55%/yr for DFAI. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. VZICX charges 0.35%/yr vs 0.18%/yr for DFAI.

Доходность

Сравнение доходности VZICX и DFAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares (VZICX) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VZICX показывает доходность 14.29%, что значительно выше, чем у DFAI с доходностью 10.08%.

VZICX

1 день
-0.54%
1 месяц
3.56%
С начала года
14.29%
6 месяцев
16.67%
1 год
34.67%
3 года*
23.10%
5 лет*
11.67%
10 лет*
—

DFAI

1 день
0.84%
1 месяц
2.35%
С начала года
10.08%
6 месяцев
12.41%
1 год
25.22%
3 года*
18.70%
5 лет*
9.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VZICX и DFAI

2026 (YTD)202520242023202220212020
VZICX
Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares		14.29%38.55%8.74%14.35%-10.62%11.85%6.31%
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		10.08%34.04%4.68%17.60%-12.95%13.86%6.13%

Correlation

The correlation between VZICX and DFAI is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2020 г.

0.94

The correlation between VZICX and DFAI has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares

Dimensional International Core Equity Market ETF

Часто сравнивают с VZICX:
VZICX с VWICXVZICX с VTIAXVZICX с VWILXVZICX с VAGVXVZICX с VIGIVZICX с VYMIVZICX с VOO
Часто сравнивают с DFAI:
DFAI с DFICDFAI с VXUSDFAI с AVDEDFAI с VEADFAI с DFAEDFAI с SCHFDFAI с FNDF

Доходность на риск

VZICX vs. DFAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VZICX
Ранг доходности на риск VZICX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VZICX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VZICX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VZICX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VZICX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VZICX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
DFAI
Ранг доходности на риск DFAI: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAI: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAI: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAI: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAI: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAI: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VZICX c DFAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares (VZICX) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VZICXDFAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
1.80

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
2.54

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.32

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

2.31

+0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.81

9.08

+3.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VZICX vs. DFAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VZICX на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа DFAI равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VZICX и DFAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VZICXDFAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

1.80

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.60

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.79

-0.05

Просадки

Сравнение просадок VZICX и DFAI

Максимальная просадка VZICX за все время составила -34.37%, что больше максимальной просадки DFAI в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VZICX и DFAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VZICXDFAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.37%

-27.44%

-6.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.81%

-10.95%

+0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.30%

-13.25%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.89%

-27.44%

+2.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-0.78%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.71%

-5.12%

-0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.79%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности VZICX и DFAI

Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares (VZICX) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что VZICX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VZICXDFAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

4.39%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.09%

11.71%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.56%

14.07%

+0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.28%

15.92%

-0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.91%

15.70%

+2.21%

Сравнение комиссий VZICX и DFAI

VZICX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии DFAI в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VZICX и DFAI

Дивидендная доходность VZICX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности DFAI в 2.24%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		2.24%2.45%2.72%2.64%2.72%2.06%0.09%0.00%
VZICX
Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares		3.86%4.41%2.65%2.20%2.10%4.37%1.89%0.11%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, VZICX and DFAI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VZICX has higher volatility (4.82%) compared to DFAI (4.39%). In terms of maximum drawdown, VZICX dropped -34.37% vs DFAI's -27.44%.

VZICX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VZICX и DFAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор