PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VZICX с DFAI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VZICX и DFAI составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение VZICX с DFAI

Последнее обновление 26 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares (VZICX) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI).

VZICX управляется Vanguard. Фонд был запущен 16 окт. 2019 г.. DFAI - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VZICX или DFAI.

Доходность

Сравнение доходности VZICX и DFAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares (VZICX) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VZICX:

0.92

DFAI:

0.86

Коэф-т Сортино

VZICX:

1.26

DFAI:

1.15

Коэф-т Омега

VZICX:

1.18

DFAI:

1.16

Коэф-т Кальмара

VZICX:

1.06

DFAI:

0.95

Коэф-т Мартина

VZICX:

3.52

DFAI:

2.99

Индекс Язвы

VZICX:

4.02%

DFAI:

4.21%

Дневная вол-ть

VZICX:

16.48%

DFAI:

16.77%

Макс. просадка

VZICX:

-34.37%

DFAI:

-27.44%

Текущая просадка

VZICX:

-0.13%

DFAI:

-0.24%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VZICX показывает доходность 15.98%, а DFAI немного ниже – 15.83%.

VZICX

С начала года

15.98%

1 месяц

6.28%

6 месяцев

13.17%

1 год

14.46%

3 года

12.01%

5 лет

13.91%

10 лет

N/A

DFAI

С начала года

15.83%

1 месяц

5.01%

6 месяцев

14.10%

1 год

13.31%

3 года

11.45%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares

Dimensional International Core Equity Market ETF

Сравнение комиссий VZICX и DFAI

VZICX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии DFAI в 0.18%.

VZICX
Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VZICX и DFAI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VZICX
Ранг риск-скорректированной доходности VZICX, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VZICX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VZICX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VZICX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VZICX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VZICX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
DFAI
Ранг риск-скорректированной доходности DFAI, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFAI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAI, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAI, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAI, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VZICX c DFAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares (VZICX) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VZICX на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAI равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VZICX и DFAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VZICX и DFAI

Дивидендная доходность VZICX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности DFAI в 2.50%

TTM202420232022202120202019
VZICX
Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares		2.29%2.65%2.20%2.10%4.37%1.89%0.11%
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		2.50%2.72%2.64%2.72%2.06%0.09%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VZICX и DFAI

Максимальная просадка VZICX за все время составила -34.37%, что больше максимальной просадки DFAI в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VZICX и DFAI.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VZICX и DFAI

Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares (VZICX) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) имеют волатильность 2.43% и 2.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...