PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VZICX с VFISX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VZICX с VFISX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VZICX (Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares) and VFISX (Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares) are both mutual funds - VZICX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Vanguard, while VFISX is a Government Bonds fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, VZICX returned 10.82%/yr vs 1.36%/yr for VFISX. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. VZICX charges 0.35%/yr vs 0.20%/yr for VFISX.

Доходность

Сравнение доходности VZICX и VFISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares (VZICX) и Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares (VFISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VZICX показывает доходность 9.98%, что значительно выше, чем у VFISX с доходностью 0.19%.

VZICX

1 день
-3.87%
1 месяц
-2.59%
С начала года
9.98%
6 месяцев
12.14%
1 год
28.52%
3 года*
21.24%
5 лет*
10.82%
10 лет*
—

VFISX

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.29%
С начала года
0.19%
6 месяцев
0.60%
1 год
3.48%
3 года*
3.94%
5 лет*
1.36%
10 лет*
1.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VZICX и VFISX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VZICX
Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares		9.98%38.55%8.74%14.35%-10.62%11.85%9.23%7.37%
VFISX
Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares		0.19%5.36%3.75%3.54%-4.71%-0.88%3.95%0.51%

Correlation

The correlation between VZICX and VFISX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2019 г.

0.04

Over the past year, VZICX and VFISX have become more correlated (0.26) than their long-term average of 0.04, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares

Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VZICX:
VZICX с VWICXVZICX с VTIAXVZICX с VWILXVZICX с VAGVXVZICX с VIGIVZICX с VYMIVZICX с DFAI
Часто сравнивают с VFISX:
VFISX с VSBSXVFISX с VFITXVFISX с TFLOVFISX с VGSHVFISX с VFIIXVFISX с VWEHXVFISX с VOO

Доходность на риск

VZICX vs. VFISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VZICX
Ранг доходности на риск VZICX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VZICX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VZICX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VZICX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VZICX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VZICX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
VFISX
Ранг доходности на риск VFISX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFISX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFISX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFISX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFISX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFISX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VZICX c VFISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares (VZICX) и Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares (VFISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VZICXVFISXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
1.55

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
2.66

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.32

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

2.26

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.55

7.48

+3.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VZICX vs. VFISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VZICX на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFISX равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VZICX и VFISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VZICXVFISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

1.55

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.51

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

1.53

-0.82

Просадки

Сравнение просадок VZICX и VFISX

Максимальная просадка VZICX за все время составила -34.37%, что больше максимальной просадки VFISX в -6.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VZICX и VFISX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VZICXVFISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.37%

-6.86%

-27.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.81%

-1.40%

-9.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.30%

-1.40%

-11.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.89%

-6.86%

-18.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-6.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.29%

-0.79%

-3.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.70%

-0.65%

-5.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

0.42%

+2.34%

Волатильность

Сравнение волатильности VZICX и VFISX

Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares (VZICX) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares (VFISX) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что VZICX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VZICXVFISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

0.58%

+5.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.75%

1.50%

+11.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.08%

2.06%

+13.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.37%

2.67%

+12.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.97%

2.11%

+15.86%

Сравнение комиссий VZICX и VFISX

VZICX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VFISX в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VZICX и VFISX

Дивидендная доходность VZICX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности VFISX в 3.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFISX
Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares		3.76%3.89%4.38%3.95%1.93%0.52%2.20%2.39%2.10%1.15%1.18%0.83%
VZICX
Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares		4.01%4.41%2.65%2.20%2.10%4.37%1.89%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VZICX and VFISX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VZICX has higher volatility (5.61%) compared to VFISX (0.58%). In terms of maximum drawdown, VZICX dropped -34.37% vs VFISX's -6.86%.

VZICX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VZICX и VFISX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор