PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VZICX с AVDE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VZICX с AVDE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares (VZICX) и Avantis International Equity ETF (AVDE).

VZICX управляется Vanguard. Фонд был запущен 16 окт. 2019 г.. AVDE - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность MSCI World ex-USA IMI Index. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности VZICX и AVDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares (VZICX) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VZICX и AVDE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VZICX
Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares		2.78%38.55%8.74%14.35%-10.62%11.85%9.23%7.37%
AVDE
Avantis International Equity ETF		4.77%38.05%4.88%17.18%-13.68%13.62%8.26%8.07%

Доходность по периодам

С начала года, VZICX показывает доходность 2.78%, что значительно ниже, чем у AVDE с доходностью 4.77%.

VZICX

1 день
3.11%
1 месяц
-6.35%
С начала года
2.78%
6 месяцев
8.52%
1 год
31.86%
3 года*
18.95%
5 лет*
10.62%
10 лет*
—

AVDE

1 день
1.54%
1 месяц
-4.94%
С начала года
4.77%
6 месяцев
10.06%
1 год
33.71%
3 года*
18.35%
5 лет*
10.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares

Avantis International Equity ETF

Часто сравнивают с VZICX:
VZICX с VWICXVZICX с VTIAXVZICX с VWILXVZICX с VAGVXVZICX с VIGIVZICX с VYMIVZICX с DFAI
Часто сравнивают с AVDE:
AVDE с AVDVAVDE с VEAAVDE с VXUSAVDE с DFAIAVDE с AVEMAVDE с AVNMAVDE с DFIV

Сравнение комиссий VZICX и AVDE

VZICX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии AVDE в 0.23%.

VZICX
Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares
AVDE
Avantis International Equity ETF

Доходность на риск

VZICX vs. AVDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VZICX
Ранг доходности на риск VZICX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VZICX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VZICX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VZICX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VZICX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VZICX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
AVDE
Ранг доходности на риск AVDE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VZICX c AVDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares (VZICX) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VZICXAVDEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

1.98

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.57

2.64

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.41

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.84

2.96

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.10

11.66

-0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VZICX vs. AVDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VZICX на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDE равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VZICX и AVDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VZICXAVDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.98

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.63

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.61

+0.05

Корреляция

Корреляция между VZICX и AVDE составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VZICX и AVDE

Дивидендная доходность VZICX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности AVDE в 2.66%

TTM2025202420232022202120202019
VZICX
Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares		4.29%4.41%2.65%2.20%2.10%4.37%1.89%0.11%
AVDE
Avantis International Equity ETF		2.66%2.66%3.29%3.01%2.79%2.46%1.63%0.29%

Просадки

Сравнение просадок VZICX и AVDE

Максимальная просадка VZICX за все время составила -34.37%, что меньше максимальной просадки AVDE в -36.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VZICX и AVDE.

Загрузка...

Показатели просадок

VZICXAVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.37%

-36.99%

+2.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.11%

-11.48%

+0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.89%

-28.73%

+3.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.03%

-6.54%

-1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-6.26%

+0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

2.91%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности VZICX и AVDE

Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares (VZICX) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с Avantis International Equity ETF (AVDE) с волатильностью 7.17%. Это указывает на то, что VZICX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VZICXAVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.73%

7.17%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.26%

11.00%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.59%

17.08%

-0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.11%

16.15%

-1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.93%

18.94%

-1.01%