PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VZ с ULTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VZ с ULTY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VZ (Verizon Communications Inc.) is a stock, while ULTY (YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, VZ returned 18.98% vs 3.61% for ULTY. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности VZ и ULTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Verizon Communications Inc. (VZ) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VZ показывает доходность 21.97%, что значительно выше, чем у ULTY с доходностью 8.80%.

VZ

1 день
2.49%
1 месяц
1.91%
С начала года
21.97%
6 месяцев
21.50%
1 год
18.98%
3 года*
18.39%
5 лет*
2.74%
10 лет*
4.44%

ULTY

1 день
1.04%
1 месяц
-0.81%
С начала года
8.80%
6 месяцев
8.04%
1 год
3.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VZ и ULTY

2026 (YTD)20252024
VZ
Verizon Communications Inc.		21.97%8.86%4.61%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		8.80%-0.84%-4.73%

Correlation

The correlation between VZ and ULTY is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2024 г.

-0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Verizon Communications Inc.

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с VZ:
VZ с TVZ с TMUSVZ с KOVZ с SPYVZ с SCHDVZ с VOOVZ с PEP
Часто сравнивают с ULTY:
ULTY с MSTYULTY с YMAXULTY с TSYYULTY с NVDYULTY с QQQTULTY с JEPQULTY с SCHD

Доходность на риск

VZ vs. ULTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VZ
Ранг доходности на риск VZ: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VZ: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VZ: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VZ: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VZ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VZ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
ULTY
Ранг доходности на риск ULTY: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULTY: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTY: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTY: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTY: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTY: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VZ c ULTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Verizon Communications Inc. (VZ) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VZULTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
0.17

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.49
0.36

+1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.05

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

0.15

+1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.06

0.29

+2.77

VZ vs. ULTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VZ на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа ULTY равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VZ и ULTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VZ и ULTY

Максимальная просадка VZ за все время составила -50.66%, что больше максимальной просадки ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VZ и ULTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VZULTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.66%

-26.85%

-23.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.32%

-24.16%

+10.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.93%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.38%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.96%

-10.79%

+5.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.82%

-9.90%

-4.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.23%

12.47%

-6.24%

Волатильность

Сравнение волатильности VZ и ULTY

Текущая волатильность для Verizon Communications Inc. (VZ) составляет 6.87%, в то время как у YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что VZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ULTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VZULTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.87%

8.04%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.91%

16.40%

+1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.78%

21.55%

+1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.66%

27.32%

-5.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.36%

27.32%

-6.96%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VZ и ULTY

Дивидендная доходность VZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что меньше доходности ULTY в 113.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		113.38%142.99%111.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VZ
Verizon Communications Inc.		5.75%6.68%6.68%6.96%6.53%4.85%4.21%3.95%4.22%4.39%4.26%4.79%

Часто задаваемые вопросы

VZ and ULTY have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ULTY has higher volatility (8.04%) compared to VZ (6.87%). In terms of maximum drawdown, VZ dropped -50.66% vs ULTY's -26.85%.

VZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VZ и ULTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор