Сравнение VZ с L
VZ (Verizon Communications Inc.) and L (Loews Corporation) are both stocks. VZ operates in Telecom Services (Communication Services), while L operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, VZ returned 3.91%/yr vs 10.90%/yr for L. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VZ и L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VZ показывает доходность 15.21%, что значительно выше, чем у L с доходностью 0.74%. За последние 10 лет акции VZ уступали акциям L по среднегодовой доходности: 3.91% против 10.90% соответственно.
VZ
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- 15.21%
- 6 месяцев
- 13.62%
- 1 год
- 10.73%
- 3 года*
- 16.17%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- 3.91%
L
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- 1.46%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 4.62%
- 1 год
- 19.16%
- 3 года*
- 21.69%
- 5 лет*
- 13.82%
- 10 лет*
- 10.90%
Сравнение доходности по годам VZ и L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VZ Verizon Communications Inc. | 15.21% | 8.86% | 13.14% | 2.71% | -20.02% | -7.55% | -0.13% | 13.83% | 11.26% | 3.97% |
L Loews Corporation | 0.74% | 24.68% | 22.09% | 19.78% | 1.41% | 28.89% | -13.69% | 15.89% | -8.56% | 8.56% |
Correlation
The correlation between VZ and L is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2000 г. | 0.36 |
The correlation between VZ and L shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VZ:
$191.30B
L:
$21.86B
VZ:
$4.10
L:
$8.96
VZ:
11.07
L:
11.82
VZ:
1.38
L:
1.21
VZ:
1.85
L:
1.17
VZ:
$139.15B
L:
$18.29B
VZ:
$81.89B
L:
$8.42B
VZ:
$48.65B
L:
$2.64B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VZ vs. L — Ранг доходности на риск
VZ
L
Сравнение VZ c L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Verizon Communications Inc. (VZ) и Loews Corporation (L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VZ | L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.22 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | 2.41 | -1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.72 | 6.27 | -4.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VZ | L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 1.20 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.71 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.43 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.33 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок VZ и L
Максимальная просадка VZ за все время составила -50.66%, что меньше максимальной просадки L в -65.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VZ и L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VZ | L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.66% | -65.58% | +14.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.32% | -7.99% | -5.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.93% | -12.16% | -2.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.38% | -26.11% | -12.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.21% | -48.53% | +7.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.23% | -5.84% | -4.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.83% | -16.74% | +1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.24% | 3.07% | +3.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности VZ и L
Verizon Communications Inc. (VZ) имеет более высокую волатильность в 6.15% по сравнению с Loews Corporation (L) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что VZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VZ | L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.15% | 5.29% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.91% | 12.75% | +5.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.59% | 16.07% | +6.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.61% | 19.64% | +1.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.34% | 25.65% | -5.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VZ и L
Дивидендная доходность VZ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что больше доходности L в 0.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L Loews Corporation | 0.24% | 0.24% | 0.30% | 0.36% | 0.43% | 0.43% | 0.56% | 0.48% | 0.55% | 1.58% | 0.53% | 0.65% |
VZ Verizon Communications Inc. | 6.08% | 6.68% | 6.68% | 6.96% | 6.53% | 4.85% | 4.21% | 3.95% | 4.22% | 4.39% | 4.26% | 4.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VZ и L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Verizon Communications Inc. и Loews Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VZ и L
VZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила о валовой прибыли в 20.77B при выручке в 34.44B, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.
L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Loews Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.38B при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.
VZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.24B при выручке в 34.44B, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.
L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Loews Corporation сообщила об операционной прибыли в 539.00M при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
VZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.05B при выручке в 34.44B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Loews Corporation сообщила о чистой прибыли в 572.00M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.
Часто задаваемые вопросы
VZ and L have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VZ has higher volatility (6.15%) compared to L (5.29%). In terms of maximum drawdown, VZ dropped -50.66% vs L's -65.58%.
L currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VZ и L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор