Сравнение VZ с CMCSA
VZ (Verizon Communications Inc.) and CMCSA (Comcast Corporation) are both stocks. Both are in the Communication Services sector — VZ in Telecom Services, CMCSA in Entertainment. Over the past 10 years, VZ returned 4.44%/yr vs 1.27%/yr for CMCSA. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VZ и CMCSA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VZ показывает доходность 21.97%, что значительно выше, чем у CMCSA с доходностью -5.28%. За последние 10 лет акции VZ превзошли акции CMCSA по среднегодовой доходности: 4.44% против 1.27% соответственно.
VZ
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- 3.75%
- С начала года
- 21.97%
- 6 месяцев
- 21.50%
- 1 год
- 19.39%
- 3 года*
- 18.39%
- 5 лет*
- 2.74%
- 10 лет*
- 4.44%
CMCSA
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- -5.28%
- 6 месяцев
- 3.97%
- 1 год
- -17.53%
- 3 года*
- -8.98%
- 5 лет*
- -10.72%
- 10 лет*
- 1.27%
Сравнение доходности по годам VZ и CMCSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VZ Verizon Communications Inc. | 21.97% | 8.86% | 13.14% | 2.71% | -20.02% | -7.55% | -0.13% | 13.83% | 11.26% | 3.97% |
CMCSA Comcast Corporation | -5.28% | -17.35% | -11.84% | 29.08% | -28.68% | -2.22% | 19.13% | 34.04% | -12.71% | 17.45% |
Correlation
The correlation between VZ and CMCSA is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2000 г. | 0.38 |
Фундаментальные показатели
VZ:
$202.54B
CMCSA:
$88.62B
VZ:
$4.10
CMCSA:
$5.05
VZ:
11.72
CMCSA:
4.85
VZ:
1.46
CMCSA:
0.72
VZ:
1.96
CMCSA:
1.00
VZ:
$139.15B
CMCSA:
$125.28B
VZ:
$81.89B
CMCSA:
$77.26B
VZ:
$48.65B
CMCSA:
$45.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VZ vs. CMCSA — Ранг доходности на риск
VZ
CMCSA
Сравнение VZ c CMCSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Verizon Communications Inc. (VZ) и Comcast Corporation (CMCSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VZ | CMCSA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.90 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | -0.67 | +2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.06 | -1.26 | +4.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VZ и CMCSA
Максимальная просадка VZ за все время составила -50.66%, что меньше максимальной просадки CMCSA в -67.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VZ и CMCSA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VZ | CMCSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.66% | -67.89% | +17.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.32% | -27.34% | +14.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.93% | -39.87% | +24.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.38% | -52.11% | +13.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.21% | -52.11% | +10.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.96% | -47.99% | +43.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.82% | -24.62% | +9.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.23% | 14.38% | -8.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности VZ и CMCSA
Verizon Communications Inc. (VZ) и Comcast Corporation (CMCSA) имеют волатильность 6.87% и 7.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VZ | CMCSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.87% | 7.12% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.91% | 24.86% | -6.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.78% | 29.24% | -6.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.66% | 26.96% | -5.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.36% | 26.49% | -6.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VZ и CMCSA
Дивидендная доходность VZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что меньше доходности CMCSA в 11.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMCSA Comcast Corporation | 11.84% | 4.35% | 3.25% | 2.60% | 3.03% | 1.95% | 1.72% | 1.40% | 2.69% | 1.18% | 1.96% | 1.73% |
VZ Verizon Communications Inc. | 5.75% | 6.68% | 6.68% | 6.96% | 6.53% | 4.85% | 4.21% | 3.95% | 4.22% | 4.39% | 4.26% | 4.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VZ и CMCSA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Verizon Communications Inc. и Comcast Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VZ и CMCSA
VZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила о валовой прибыли в 20.77B при выручке в 34.44B, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.
CMCSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comcast Corporation сообщила о валовой прибыли в 20.57B при выручке в 31.46B, что соответствует валовой рентабельности в 65.4%.
VZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.24B при выручке в 34.44B, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.
CMCSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comcast Corporation сообщила об операционной прибыли в 4.14B при выручке в 31.46B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
VZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.05B при выручке в 34.44B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
CMCSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comcast Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.17B при выручке в 31.46B, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.
Часто задаваемые вопросы
VZ and CMCSA have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMCSA has higher volatility (7.12%) compared to VZ (6.87%). In terms of maximum drawdown, VZ dropped -50.66% vs CMCSA's -67.89%.
VZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VZ и CMCSA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор