Сравнение VZ с CB
VZ (Verizon Communications Inc.) and CB (Chubb Limited) are both stocks. VZ operates in Telecom Services (Communication Services), while CB operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, VZ returned 4.44%/yr vs 12.26%/yr for CB. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VZ и CB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VZ показывает доходность 21.97%, что значительно выше, чем у CB с доходностью 5.77%. За последние 10 лет акции VZ уступали акциям CB по среднегодовой доходности: 4.44% против 12.26% соответственно.
VZ
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- 3.75%
- С начала года
- 21.97%
- 6 месяцев
- 21.50%
- 1 год
- 19.39%
- 3 года*
- 18.39%
- 5 лет*
- 2.74%
- 10 лет*
- 4.44%
CB
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 1.55%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 7.02%
- 1 год
- 15.88%
- 3 года*
- 21.39%
- 5 лет*
- 16.27%
- 10 лет*
- 12.26%
Сравнение доходности по годам VZ и CB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VZ Verizon Communications Inc. | 21.97% | 8.86% | 13.14% | 2.71% | -20.02% | -7.55% | -0.13% | 13.83% | 11.26% | 3.97% |
CB Chubb Limited | 5.77% | 14.46% | 23.89% | 4.20% | 15.97% | 27.85% | 1.41% | 22.94% | -9.63% | 12.82% |
Correlation
The correlation between VZ and CB is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2000 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
VZ:
$202.54B
CB:
$129.48B
VZ:
$4.10
CB:
$28.35
VZ:
11.72
CB:
11.58
VZ:
1.46
CB:
2.72
VZ:
1.96
CB:
1.62
VZ:
$139.15B
CB:
$48.15B
VZ:
$81.89B
CB:
$17.01B
VZ:
$48.65B
CB:
$12.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VZ vs. CB — Ранг доходности на риск
VZ
CB
Сравнение VZ c CB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Verizon Communications Inc. (VZ) и Chubb Limited (CB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VZ | CB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.17 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.64 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.06 | 3.73 | -0.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VZ и CB
Максимальная просадка VZ за все время составила -50.66%, примерно равная максимальной просадке CB в -50.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VZ и CB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VZ | CB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.66% | -50.99% | +0.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.32% | -9.36% | -3.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.93% | -14.35% | -0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.38% | -19.26% | -19.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.21% | -42.59% | +1.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.96% | -3.68% | -1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.82% | -10.68% | -4.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.23% | 4.11% | +2.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности VZ и CB
Verizon Communications Inc. (VZ) имеет более высокую волатильность в 6.87% по сравнению с Chubb Limited (CB) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что VZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VZ | CB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.87% | 6.08% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.91% | 13.12% | +4.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.78% | 17.67% | +5.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.66% | 20.33% | +1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.36% | 23.69% | -3.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VZ и CB
Дивидендная доходность VZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности CB в 1.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB Chubb Limited | 1.20% | 1.22% | 1.30% | 1.51% | 1.49% | 1.65% | 2.01% | 1.91% | 2.24% | 1.93% | 2.07% | 4.23% |
VZ Verizon Communications Inc. | 5.75% | 6.68% | 6.68% | 6.96% | 6.53% | 4.85% | 4.21% | 3.95% | 4.22% | 4.39% | 4.26% | 4.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VZ и CB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Verizon Communications Inc. и Chubb Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VZ and CB have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VZ has higher volatility (6.87%) compared to CB (6.08%). In terms of maximum drawdown, VZ dropped -50.66% vs CB's -50.99%.
CB currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VZ и CB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор