Сравнение VZ с C
VZ (Verizon Communications Inc.) and C (Citigroup Inc.) are both stocks. VZ operates in Telecom Services (Communication Services), while C operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, VZ returned 4.44%/yr vs 16.22%/yr for C. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VZ и C
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VZ показывает доходность 21.97%, а C немного ниже – 21.02%. За последние 10 лет акции VZ уступали акциям C по среднегодовой доходности: 4.44% против 16.22% соответственно.
VZ
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- 1.91%
- С начала года
- 21.97%
- 6 месяцев
- 21.50%
- 1 год
- 18.98%
- 3 года*
- 18.39%
- 5 лет*
- 2.74%
- 10 лет*
- 4.44%
C
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 12.68%
- С начала года
- 21.02%
- 6 месяцев
- 26.32%
- 1 год
- 82.79%
- 3 года*
- 46.87%
- 5 лет*
- 16.80%
- 10 лет*
- 16.22%
Сравнение доходности по годам VZ и C
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VZ Verizon Communications Inc. | 21.97% | 8.86% | 13.14% | 2.71% | -20.02% | -7.55% | -0.13% | 13.83% | 11.26% | 3.97% |
C Citigroup Inc. | 21.02% | 70.38% | 41.93% | 18.98% | -22.09% | 0.93% | -19.70% | 57.82% | -28.49% | 27.03% |
Correlation
The correlation between VZ and C is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2000 г. | 0.32 |
The correlation between VZ and C shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VZ:
$202.54B
C:
$248.34B
VZ:
$4.10
C:
$8.65
VZ:
11.72
C:
16.17
VZ:
1.46
C:
1.51
VZ:
1.96
C:
1.30
VZ:
$139.15B
C:
$171.19B
VZ:
$81.89B
C:
$77.85B
VZ:
$48.65B
C:
$24.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VZ vs. C — Ранг доходности на риск
VZ
C
Сравнение VZ c C - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Verizon Communications Inc. (VZ) и Citigroup Inc. (C). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VZ | C | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.45 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 5.64 | -4.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.06 | 16.25 | -13.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VZ и C
Максимальная просадка VZ за все время составила -50.66%, что меньше максимальной просадки C в -98.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VZ и C.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VZ | C | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.66% | -98.00% | +47.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.32% | -14.76% | +1.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.93% | -31.31% | +16.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.38% | -44.53% | +6.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.21% | -56.51% | +15.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.96% | -62.68% | +57.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.82% | -43.51% | +28.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.23% | 5.12% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности VZ и C
Текущая волатильность для Verizon Communications Inc. (VZ) составляет 6.87%, в то время как у Citigroup Inc. (C) волатильность равна 8.30%. Это указывает на то, что VZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с C. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VZ | C | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.87% | 8.30% | -1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.91% | 23.09% | -5.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.78% | 28.37% | -5.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.66% | 29.20% | -7.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.36% | 33.23% | -12.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VZ и C
Дивидендная доходность VZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности C в 1.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C Citigroup Inc. | 1.72% | 1.99% | 3.10% | 4.04% | 4.51% | 3.38% | 3.31% | 2.40% | 2.96% | 1.29% | 0.71% | 0.31% |
VZ Verizon Communications Inc. | 5.75% | 6.68% | 6.68% | 6.96% | 6.53% | 4.85% | 4.21% | 3.95% | 4.22% | 4.39% | 4.26% | 4.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VZ и C
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Verizon Communications Inc. и Citigroup Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VZ и C
VZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила о валовой прибыли в 20.77B при выручке в 34.44B, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.
C - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.76B при выручке в 44.14B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
VZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.24B при выручке в 34.44B, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.
C - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.52B при выручке в 44.14B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.
VZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.05B при выручке в 34.44B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
C - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.79B при выручке в 44.14B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.
Часто задаваемые вопросы
VZ and C have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
C has higher volatility (8.30%) compared to VZ (6.87%). In terms of maximum drawdown, VZ dropped -50.66% vs C's -98.00%.
C currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VZ и C
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор