PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VYMSX с VMCPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VYMSX с VMCPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VYMSX (Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund) and VMCPX (Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, VYMSX returned 10.31%/yr vs 11.55%/yr for VMCPX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. VYMSX charges 0.82%/yr vs 0.03%/yr for VMCPX.

Доходность

Сравнение доходности VYMSX и VMCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VYMSX показывает доходность 14.28%, что значительно выше, чем у VMCPX с доходностью 10.03%. За последние 10 лет акции VYMSX уступали акциям VMCPX по среднегодовой доходности: 10.31% против 11.55% соответственно.

VYMSX

1 день
-0.92%
1 месяц
2.80%
С начала года
14.28%
6 месяцев
12.77%
1 год
24.41%
3 года*
16.59%
5 лет*
8.16%
10 лет*
10.31%

VMCPX

1 день
-0.47%
1 месяц
2.37%
С начала года
10.03%
6 месяцев
9.45%
1 год
18.54%
3 года*
16.66%
5 лет*
7.87%
10 лет*
11.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VYMSX и VMCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VYMSX
Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund		14.28%6.79%14.92%17.35%-14.63%27.47%8.26%28.18%-14.55%13.43%
VMCPX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares		10.03%11.70%14.68%16.55%-18.68%24.54%18.20%31.06%-9.23%19.28%

Correlation

The correlation between VYMSX and VMCPX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2010 г.

0.93

The correlation between VYMSX and VMCPX shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.93 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund

Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с VYMSX:
VYMSX с ETVVYMSX с VYMIVYMSX с SCHDVYMSX с FDVVVYMSX с DIVOVYMSX с DGROVYMSX с IGBIX
Часто сравнивают с VMCPX:
VMCPX с VPMAXVMCPX с VSCPXVMCPX с VIVIXVMCPX с SPYVMCPX с VOOVMCPX с VTSAXVMCPX с VIGIX

Доходность на риск

VYMSX vs. VMCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VYMSX
Ранг доходности на риск VYMSX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMSX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMSX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMSX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMSX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMSX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
VMCPX
Ранг доходности на риск VMCPX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMCPX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMCPX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMCPX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMCPX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMCPX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VYMSX c VMCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VYMSXVMCPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
1.49

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
2.14

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.26

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

2.25

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.15

8.55

+1.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VYMSX vs. VMCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VYMSX на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMCPX равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VYMSX и VMCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VYMSXVMCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.49

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.45

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.61

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.63

-0.23

Просадки

Сравнение просадок VYMSX и VMCPX

Максимальная просадка VYMSX за все время составила -57.85%, что больше максимальной просадки VMCPX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYMSX и VMCPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VYMSXVMCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.85%

-39.30%

-18.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.34%

-8.13%

-2.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.02%

-18.93%

-5.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.71%

-27.54%

-4.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.69%

-39.30%

-4.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-0.47%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.16%

-5.22%

-3.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.13%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности VYMSX и VMCPX

Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) имеет более высокую волатильность в 4.94% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что VYMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VYMSXVMCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

3.02%

+1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.37%

9.27%

+3.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.11%

12.31%

+4.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.33%

17.63%

+5.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.91%

18.92%

+3.99%

Сравнение комиссий VYMSX и VMCPX

VYMSX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии VMCPX в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VYMSX и VMCPX

Дивидендная доходность VYMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 26.05%, что больше доходности VMCPX в 1.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMCPX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares		1.37%1.53%1.50%1.52%1.61%1.13%1.45%1.49%1.84%1.37%1.47%1.50%
VYMSX
Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund		26.05%29.77%11.50%0.96%6.78%14.81%0.79%2.00%13.24%7.58%1.83%6.83%

Часто задаваемые вопросы

VYMSX and VMCPX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VYMSX has higher volatility (4.94%) compared to VMCPX (3.02%). In terms of maximum drawdown, VYMSX dropped -57.85% vs VMCPX's -39.30%.

VYMSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VYMSX и VMCPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор