PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VYMSX с VMCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VYMSX с VMCPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX).

VYMSX управляется Voya. Фонд был запущен 3 февр. 1998 г.. VMCPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности VYMSX и VMCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VYMSX и VMCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VYMSX
Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund		-1.68%6.79%14.92%17.35%-14.63%27.47%8.26%28.18%-14.55%13.43%
VMCPX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares		-0.63%11.70%14.68%16.55%-18.68%24.54%18.20%31.06%-9.23%19.28%

Доходность по периодам

С начала года, VYMSX показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у VMCPX с доходностью -0.63%. За последние 10 лет акции VYMSX уступали акциям VMCPX по среднегодовой доходности: 9.09% против 10.68% соответственно.

VYMSX

1 день
3.34%
1 месяц
-6.41%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
-0.85%
1 год
11.50%
3 года*
10.97%
5 лет*
6.00%
10 лет*
9.09%

VMCPX

1 день
2.23%
1 месяц
-5.78%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
-1.34%
1 год
12.42%
3 года*
12.62%
5 лет*
6.68%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund

Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с VYMSX:
VYMSX с ETVVYMSX с VYMIVYMSX с SCHDVYMSX с FDVVVYMSX с DIVOVYMSX с VOOVYMSX с LGLV
Часто сравнивают с VMCPX:
VMCPX с VPMAXVMCPX с VSCPXVMCPX с VIVIXVMCPX с SPYVMCPX с VTSAXVMCPX с VOOVMCPX с VIGIX

Сравнение комиссий VYMSX и VMCPX

VYMSX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии VMCPX в 0.03%.

VYMSX
Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund
VMCPX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

VYMSX vs. VMCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VYMSX
Ранг доходности на риск VYMSX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMSX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMSX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMSX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMSX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMSX: 66
Ранг коэф-та Мартина
VMCPX
Ранг доходности на риск VMCPX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMCPX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMCPX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMCPX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMCPX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMCPX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VYMSX c VMCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VYMSXVMCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

0.73

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

1.12

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.16

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.05

1.06

-1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.19

4.87

-4.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VYMSX vs. VMCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VYMSX на текущий момент составляет 0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMCPX равному 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VYMSX и VMCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VYMSXVMCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

0.73

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.38

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.57

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.59

-0.22

Корреляция

Корреляция между VYMSX и VMCPX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VYMSX и VMCPX

Дивидендная доходность VYMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 30.28%, что больше доходности VMCPX в 1.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VYMSX
Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund		30.28%29.77%11.50%0.96%6.78%14.81%0.79%2.00%13.24%7.58%1.83%6.83%
VMCPX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares		1.52%1.53%1.50%1.52%1.61%1.13%1.45%1.49%1.84%1.37%1.47%1.50%

Просадки

Сравнение просадок VYMSX и VMCPX

Максимальная просадка VYMSX за все время составила -57.85%, что больше максимальной просадки VMCPX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYMSX и VMCPX.

Загрузка...

Показатели просадок

VYMSXVMCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.85%

-39.30%

-18.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.15%

-12.77%

-1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.71%

-27.54%

-4.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.69%

-39.30%

-4.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.34%

-6.08%

-1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.21%

-5.26%

-3.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.73%

2.77%

+2.96%

Волатильность

Сравнение волатильности VYMSX и VMCPX

Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что VYMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VYMSXVMCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.17%

4.96%

+2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.74%

9.67%

+3.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.41%

17.68%

+6.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.28%

17.66%

+5.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.84%

18.91%

+3.93%