Сравнение VYMSX с PFSLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) и Paradigm Select Fund (PFSLX).
VYMSX управляется Voya. Фонд был запущен 3 февр. 1998 г.. PFSLX управляется Paradigm Funds. Фонд был запущен 3 янв. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности VYMSX и PFSLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VYMSX и PFSLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VYMSX Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund | -1.68% | 6.79% | 14.92% | 17.35% | -14.63% | 27.47% | 8.26% | 28.18% | -14.55% | 13.43% |
PFSLX Paradigm Select Fund | 11.83% | 13.27% | 16.73% | 26.94% | -26.44% | 31.16% | 26.05% | 38.32% | -9.93% | 16.13% |
Доходность по периодам
С начала года, VYMSX показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у PFSLX с доходностью 11.83%. За последние 10 лет акции VYMSX уступали акциям PFSLX по среднегодовой доходности: 9.09% против 14.28% соответственно.
VYMSX
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -6.41%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- -0.85%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- 10.97%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 9.09%
PFSLX
- 1 день
- 4.93%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- 11.83%
- 6 месяцев
- 22.96%
- 1 год
- 45.46%
- 3 года*
- 19.79%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- 14.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VYMSX и PFSLX
VYMSX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии PFSLX в 1.16%.
Доходность на риск
VYMSX vs. PFSLX — Ранг доходности на риск
VYMSX
PFSLX
Сравнение VYMSX c PFSLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) и Paradigm Select Fund (PFSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VYMSX | PFSLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 1.65 | -1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 2.30 | -1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.30 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 3.36 | -3.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.19 | 12.98 | -12.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VYMSX | PFSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 1.65 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.02 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.04 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.05 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между VYMSX и PFSLX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VYMSX и PFSLX
Дивидендная доходность VYMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 30.28%, что больше доходности PFSLX в 0.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VYMSX Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund | 30.28% | 29.77% | 11.50% | 0.96% | 6.78% | 14.81% | 0.79% | 2.00% | 13.24% | 7.58% | 1.83% | 6.83% |
PFSLX Paradigm Select Fund | 0.13% | 0.14% | 0.02% | 0.31% | 0.01% | 0.17% | 0.11% | 0.58% | 2.93% | 3.89% | 0.74% | 9.40% |
Просадки
Сравнение просадок VYMSX и PFSLX
Максимальная просадка VYMSX за все время составила -57.85%, что меньше максимальной просадки PFSLX в -93.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYMSX и PFSLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VYMSX | PFSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.85% | -93.50% | +35.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.15% | -13.70% | -0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.71% | -93.50% | +61.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.69% | -93.50% | +49.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.34% | -89.23% | +81.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.21% | -13.35% | +4.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.73% | 3.55% | +2.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности VYMSX и PFSLX
Текущая волатильность для Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) составляет 7.17%, в то время как у Paradigm Select Fund (PFSLX) волатильность равна 11.60%. Это указывает на то, что VYMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VYMSX | PFSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.17% | 11.60% | -4.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.74% | 18.65% | -5.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.41% | 28.15% | -3.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.28% | 475.26% | -451.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.84% | 336.39% | -313.55% |