Сравнение VYMSX с IGHAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) и Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio (IGHAX).
VYMSX управляется Voya. Фонд был запущен 3 февр. 1998 г.. IGHAX управляется Voya. Фонд был запущен 27 янв. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности VYMSX и IGHAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VYMSX и IGHAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VYMSX Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund | -1.68% | 6.79% | 14.92% | 17.35% | -14.63% | 27.47% | 8.26% | 28.18% | -14.55% | 13.43% |
IGHAX Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio | 1.33% | 18.30% | 10.40% | 6.16% | -5.34% | 20.25% | -1.30% | 20.96% | -9.26% | 23.11% |
Доходность по периодам
С начала года, VYMSX показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у IGHAX с доходностью 1.33%. За последние 10 лет акции VYMSX превзошли акции IGHAX по среднегодовой доходности: 9.09% против 8.60% соответственно.
VYMSX
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -6.41%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- -0.85%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- 10.97%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 9.09%
IGHAX
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -4.54%
- С начала года
- 1.33%
- 6 месяцев
- 2.78%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 12.20%
- 5 лет*
- 8.38%
- 10 лет*
- 8.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VYMSX и IGHAX
VYMSX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии IGHAX в 1.10%.
Доходность на риск
VYMSX vs. IGHAX — Ранг доходности на риск
VYMSX
IGHAX
Сравнение VYMSX c IGHAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) и Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio (IGHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VYMSX | IGHAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 0.86 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 1.37 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.19 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 1.44 | -1.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.19 | 6.68 | -6.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VYMSX | IGHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 0.86 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.69 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.59 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.26 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между VYMSX и IGHAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VYMSX и IGHAX
Дивидендная доходность VYMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 30.28%, что больше доходности IGHAX в 13.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VYMSX Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund | 30.28% | 29.77% | 11.50% | 0.96% | 6.78% | 14.81% | 0.79% | 2.00% | 13.24% | 7.58% | 1.83% | 6.83% |
IGHAX Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio | 13.28% | 14.04% | 3.97% | 5.81% | 5.72% | 1.94% | 1.86% | 7.01% | 4.26% | 1.69% | 2.23% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VYMSX и IGHAX
Максимальная просадка VYMSX за все время составила -57.85%, примерно равная максимальной просадке IGHAX в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYMSX и IGHAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VYMSX | IGHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.85% | -59.27% | +1.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.15% | -9.75% | -4.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.71% | -17.36% | -14.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.69% | -35.05% | -8.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.34% | -4.77% | -2.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.21% | -10.12% | +0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.73% | 2.10% | +3.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности VYMSX и IGHAX
Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio (IGHAX) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что VYMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VYMSX | IGHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.17% | 3.74% | +3.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.74% | 6.87% | +5.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.41% | 14.34% | +10.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.28% | 12.43% | +10.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.84% | 14.75% | +8.09% |