Сравнение IGHAX с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio (IGHAX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
IGHAX управляется Voya. Фонд был запущен 27 янв. 2008 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности IGHAX и VGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGHAX и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGHAX Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio | 1.33% | 18.30% | 10.40% | 6.16% | -5.34% | 20.25% | -1.30% | 20.96% | -9.26% | 23.11% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -6.16% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 37.08% |
Доходность по периодам
С начала года, IGHAX показывает доходность 1.33%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -6.16%. За последние 10 лет акции IGHAX уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 8.60% против 21.51% соответственно.
IGHAX
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -4.54%
- С начала года
- 1.33%
- 6 месяцев
- 2.78%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 12.20%
- 5 лет*
- 8.38%
- 10 лет*
- 8.60%
VGT
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -6.16%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 29.76%
- 3 года*
- 23.10%
- 5 лет*
- 14.83%
- 10 лет*
- 21.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGHAX и VGT
IGHAX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.
Доходность на риск
IGHAX vs. VGT — Ранг доходности на риск
IGHAX
VGT
Сравнение IGHAX c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio (IGHAX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGHAX | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 1.10 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.67 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.88 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.68 | 5.77 | +0.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGHAX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.10 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.59 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.88 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.61 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между IGHAX и VGT составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGHAX и VGT
Дивидендная доходность IGHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.28%, что больше доходности VGT в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGHAX Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio | 13.28% | 14.04% | 3.97% | 5.81% | 5.72% | 1.94% | 1.86% | 7.01% | 4.26% | 1.69% | 2.23% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.43% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок IGHAX и VGT
Максимальная просадка IGHAX за все время составила -59.27%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGHAX и VGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGHAX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.27% | -54.63% | -4.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.75% | -16.40% | +6.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.36% | -35.07% | +17.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.05% | -35.07% | +0.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.77% | -11.66% | +6.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.12% | -8.00% | -2.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 5.35% | -3.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGHAX и VGT
Текущая волатильность для Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio (IGHAX) составляет 3.74%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что IGHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGHAX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | 8.03% | -4.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.87% | 16.35% | -9.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.34% | 27.27% | -12.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.43% | 25.06% | -12.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.75% | 24.48% | -9.73% |