Сравнение IGHAX с IIBAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio (IGHAX) и Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX).
IGHAX управляется Voya. Фонд был запущен 27 янв. 2008 г.. IIBAX управляется Voya. Фонд был запущен 15 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности IGHAX и IIBAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGHAX и IIBAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGHAX Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio | 1.33% | 18.30% | 10.40% | 6.16% | -5.34% | 20.25% | -1.30% | 20.96% | -9.26% | 23.11% |
IIBAX Voya Intermediate Bond Fund | -0.45% | 6.42% | 2.65% | 7.04% | -15.11% | -1.79% | 7.75% | 9.57% | -0.59% | 4.48% |
Доходность по периодам
С начала года, IGHAX показывает доходность 1.33%, что значительно выше, чем у IIBAX с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции IGHAX превзошли акции IIBAX по среднегодовой доходности: 8.60% против 1.86% соответственно.
IGHAX
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -4.54%
- С начала года
- 1.33%
- 6 месяцев
- 2.78%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 12.20%
- 5 лет*
- 8.38%
- 10 лет*
- 8.60%
IIBAX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- -0.18%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- 3.95%
- 5 лет*
- 0.04%
- 10 лет*
- 1.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGHAX и IIBAX
IGHAX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии IIBAX в 0.69%.
Доходность на риск
IGHAX vs. IIBAX — Ранг доходности на риск
IGHAX
IIBAX
Сравнение IGHAX c IIBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio (IGHAX) и Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGHAX | IIBAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.73 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.04 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.13 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 0.94 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.68 | 2.57 | +4.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGHAX | IIBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.73 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.01 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.38 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.90 | -0.64 |
Корреляция
Корреляция между IGHAX и IIBAX составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGHAX и IIBAX
Дивидендная доходность IGHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.28%, что больше доходности IIBAX в 3.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGHAX Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio | 13.28% | 14.04% | 3.97% | 5.81% | 5.72% | 1.94% | 1.86% | 7.01% | 4.26% | 1.69% | 2.23% | 0.00% |
IIBAX Voya Intermediate Bond Fund | 3.19% | 3.43% | 4.50% | 4.05% | 1.98% | 2.03% | 4.69% | 3.23% | 2.93% | 2.88% | 2.96% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок IGHAX и IIBAX
Максимальная просадка IGHAX за все время составила -59.27%, что больше максимальной просадки IIBAX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGHAX и IIBAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGHAX | IIBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.27% | -20.34% | -38.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.75% | -3.05% | -6.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.36% | -20.01% | +2.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.05% | -20.34% | -14.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.77% | -2.95% | -1.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.12% | -2.88% | -7.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 1.12% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGHAX и IIBAX
Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio (IGHAX) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) с волатильностью 1.77%. Это указывает на то, что IGHAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IIBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGHAX | IIBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | 1.77% | +1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.87% | 2.74% | +4.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.34% | 4.89% | +9.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.43% | 5.94% | +6.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.75% | 5.00% | +9.75% |