Сравнение IGHAX с IEDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio (IGHAX) и Voya Large Cap Value Fund (IEDAX).
IGHAX управляется Voya. Фонд был запущен 27 янв. 2008 г.. IEDAX управляется Voya. Фонд был запущен 18 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности IGHAX и IEDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGHAX и IEDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGHAX Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio | -0.33% | 18.30% | 10.40% | 6.16% | -5.34% | 20.25% | -1.30% | 20.96% | -9.26% | 23.11% |
IEDAX Voya Large Cap Value Fund | -5.90% | 12.42% | 16.47% | 13.26% | -3.86% | 26.38% | 5.53% | 35.63% | -8.29% | 13.36% |
Доходность по периодам
С начала года, IGHAX показывает доходность -0.33%, что значительно выше, чем у IEDAX с доходностью -5.90%. За последние 10 лет акции IGHAX уступали акциям IEDAX по среднегодовой доходности: 8.42% против 11.18% соответственно.
IGHAX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 9.12%
- 3 года*
- 11.59%
- 5 лет*
- 8.23%
- 10 лет*
- 8.42%
IEDAX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -8.14%
- С начала года
- -5.90%
- 6 месяцев
- -2.15%
- 1 год
- 2.54%
- 3 года*
- 10.82%
- 5 лет*
- 8.70%
- 10 лет*
- 11.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGHAX и IEDAX
И IGHAX, и IEDAX имеют комиссию равную 1.10%.
Доходность на риск
IGHAX vs. IEDAX — Ранг доходности на риск
IGHAX
IEDAX
Сравнение IGHAX c IEDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio (IGHAX) и Voya Large Cap Value Fund (IEDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGHAX | IEDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 0.17 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 0.35 | +0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.05 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 0.02 | +1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.54 | 0.10 | +5.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGHAX | IEDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 0.17 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.52 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.60 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.45 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между IGHAX и IEDAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGHAX и IEDAX
Дивидендная доходность IGHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.09%, что больше доходности IEDAX в 8.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGHAX Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio | 13.50% | 14.04% | 3.97% | 5.81% | 5.72% | 1.94% | 1.86% | 7.01% | 4.26% | 1.69% | 2.23% | 0.00% |
IEDAX Voya Large Cap Value Fund | 8.23% | 8.03% | 15.43% | 10.92% | 8.06% | 16.02% | 9.13% | 17.61% | 11.75% | 11.03% | 1.89% | 8.59% |
Просадки
Сравнение просадок IGHAX и IEDAX
Максимальная просадка IGHAX за все время составила -59.27%, что больше максимальной просадки IEDAX в -47.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGHAX и IEDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGHAX | IEDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.27% | -47.31% | -11.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.75% | -12.05% | +2.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.36% | -22.40% | +5.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.05% | -39.36% | +4.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.33% | -10.04% | +3.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.12% | -6.54% | -3.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 3.58% | -1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGHAX и IEDAX
Текущая волатильность для Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio (IGHAX) составляет 3.18%, в то время как у Voya Large Cap Value Fund (IEDAX) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что IGHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGHAX | IEDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.18% | 3.89% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.68% | 8.41% | -1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.27% | 15.52% | -1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.41% | 17.18% | -4.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.74% | 18.79% | -4.05% |