Сравнение IGHAX с IRVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio (IGHAX) и Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX).
IGHAX управляется Voya. Фонд был запущен 27 янв. 2008 г.. IRVIX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности IGHAX и IRVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGHAX и IRVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGHAX Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio | 1.33% | 18.30% | 10.40% | 6.16% | -5.34% | 20.25% | -1.30% | 20.96% | -9.26% | 23.11% |
IRVIX Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio | 1.23% | 18.08% | 14.99% | 10.26% | -5.48% | 22.95% | 1.38% | 25.75% | -6.61% | 13.47% |
Доходность по периодам
С начала года, IGHAX показывает доходность 1.33%, что значительно выше, чем у IRVIX с доходностью 1.23%. За последние 10 лет акции IGHAX уступали акциям IRVIX по среднегодовой доходности: 8.60% против 10.55% соответственно.
IGHAX
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -4.54%
- С начала года
- 1.33%
- 6 месяцев
- 2.78%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 12.20%
- 5 лет*
- 8.38%
- 10 лет*
- 8.60%
IRVIX
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- 1.23%
- 6 месяцев
- 5.99%
- 1 год
- 14.83%
- 3 года*
- 14.57%
- 5 лет*
- 9.67%
- 10 лет*
- 10.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGHAX и IRVIX
IGHAX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии IRVIX в 0.35%.
Доходность на риск
IGHAX vs. IRVIX — Ранг доходности на риск
IGHAX
IRVIX
Сравнение IGHAX c IRVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio (IGHAX) и Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGHAX | IRVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 1.02 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.59 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.22 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 0.88 | +0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.68 | 3.56 | +3.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGHAX | IRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.02 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.70 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.64 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.68 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между IGHAX и IRVIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGHAX и IRVIX
Дивидендная доходность IGHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.28%, что меньше доходности IRVIX в 29.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGHAX Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio | 13.28% | 14.04% | 3.97% | 5.81% | 5.72% | 1.94% | 1.86% | 7.01% | 4.26% | 1.69% | 2.23% | 0.00% |
IRVIX Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio | 29.52% | 29.89% | 3.60% | 2.01% | 1.36% | 1.94% | 3.78% | 5.91% | 6.32% | 1.94% | 2.90% | 3.11% |
Просадки
Сравнение просадок IGHAX и IRVIX
Максимальная просадка IGHAX за все время составила -59.27%, что больше максимальной просадки IRVIX в -35.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGHAX и IRVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGHAX | IRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.27% | -35.67% | -23.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.75% | -11.04% | +1.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.36% | -18.37% | +1.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.05% | -35.67% | +0.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.77% | -4.80% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.12% | -3.86% | -6.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 3.31% | -1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGHAX и IRVIX
Текущая волатильность для Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio (IGHAX) составляет 3.74%, в то время как у Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX) волатильность равна 4.01%. Это указывает на то, что IGHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGHAX | IRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | 4.01% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.87% | 7.73% | -0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.34% | 16.18% | -1.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.43% | 14.17% | -1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.75% | 16.82% | -2.07% |