- ISIN
- US92913T4893
- Эмитент
- Voya
- Дата выпуска
- 27 янв. 2008 г.
- Категория
- Global Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IGHAX
Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio (IGHAX) прибавил 5.2% с начала года. Текущая цена акции IGHAX — $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IGHAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,476.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio (IGHAX) показал доход в 5.15% с начала года и 11.38% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IGHAX составила 9.25%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.
Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- 5.15%
- 6 месяцев
- 4.03%
- 1 год
- 11.38%
- 3 года*
- 13.86%
- 5 лет*
- 8.10%
- 10 лет*
- 9.25%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность IGHAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 янв. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.53%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.9 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +12.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -20.4%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении IGHAX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.08% | 3.23% | -4.77% | 4.19% | 0.48% | -0.88% | 5.15% | ||||||
| 2025 | 4.88% | 0.73% | 2.27% | -0.48% | 2.84% | 1.99% | -0.68% | 3.30% | 0.74% | -2.49% | 3.55% | 0.50% | 18.30% |
| 2024 | 0.91% | 2.25% | 4.40% | -3.76% | 2.76% | -1.04% | 3.72% | 2.83% | 0.42% | -0.86% | 4.55% | -5.65% | 10.40% |
| 2023 | 2.72% | -2.65% | -0.54% | 1.70% | -5.06% | 4.93% | 2.26% | -1.76% | -2.26% | -2.01% | 5.75% | 3.56% | 6.16% |
| 2022 | -2.60% | -2.42% | 2.65% | -3.37% | 1.86% | -6.16% | 3.46% | -3.28% | -7.92% | 8.90% | 7.20% | -2.35% | -5.34% |
| 2021 | -1.72% | 1.95% | 5.73% | 3.12% | 3.08% | -0.26% | 2.15% | 1.85% | -4.22% | 3.79% | -2.51% | 6.18% | 20.25% |
Метрики бенчмарка
Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio has an annualized alpha of -2.91%, beta of 0.88, and R2 of 0.83 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 30, 2008.
- This fund participated in 96.96% of S&P 500 Index downside but only 78.71% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -2.91% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 0.88 and R2 of 0.83, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -2.91%
- Бета
- 0.88
- R²
- 0.83
- Участие в росте
- 78.71%
- Участие в снижении
- 96.96%
Комиссия
Комиссия IGHAX составляет 1.10%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IGHAX имеет ранг 34 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 34% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio (IGHAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGHAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.30 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 2.29 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.20 | 10.15 | -2.94 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.44%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.16 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.16 | $1.69 | $0.46 | $0.64 | $0.63 | $0.24 | $0.19 | $0.76 | $0.41 | $0.19 | $0.20 |
Дивидендный доход | 9.44% | 14.04% | 3.97% | 5.81% | 5.72% | 1.94% | 1.86% | 7.01% | 4.26% | 1.69% | 2.23% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.28 | $0.00 | $0.32 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.78 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.75 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $1.69 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.19 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.04 | $0.46 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.37 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.04 | $0.64 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.38 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.04 | $0.63 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.04 | $0.24 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio показал максимальную просадку в 59.27%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1211 торговых сессий.
Текущая просадка Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio составляет 1.52%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -59.27%март 2009 г. | 9mo 24d | 4y 9mo | 5y 7moмай 2008 г. - дек. 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -35.05%март 2020 г. | 2mo 2d | 11mo 22d | 1y 1moянв. 2020 г. - март 2021 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -21.16%февр. 2016 г. | 9mo 18d | 1y 19d | 1y 10moапр. 2015 г. - март 2017 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -19.50%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 11mo 23d | 1y 10moянв. 2018 г. - дек. 2019 г. |
Медвежий рынок2022 | -17.36%сент. 2022 г. | 8mo 20d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Показатели просадок
| IGHAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.27% | -56.78% | -2.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.72% | -9.10% | +2.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.75% | -18.90% | +9.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.36% | -25.43% | +8.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.05% | -33.92% | -1.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.52% | -3.31% | +1.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.01% | -10.71% | +0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 2.05% | -0.29% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IGHAX
Добавьте Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IGHAX