График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio (IGHAX) показал доход в -0.33% с начала года и 9.12% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IGHAX составила 8.42%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 9.12%
- 3 года*
- 11.59%
- 5 лет*
- 8.23%
- 10 лет*
- 8.42%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 янв. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.51%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.4 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +12.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -20.4%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении IGHAX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.08% | 3.23% | -6.33% | -0.33% | |||||||||
| 2025 | 4.88% | 0.73% | 2.27% | -0.48% | 2.84% | 1.99% | -0.68% | 3.30% | 0.74% | -2.49% | 3.55% | 0.50% | 18.30% |
| 2024 | 0.91% | 2.25% | 4.40% | -3.76% | 2.76% | -1.04% | 3.72% | 2.83% | 0.42% | -0.86% | 4.55% | -5.65% | 10.40% |
| 2023 | 2.72% | -2.65% | -0.54% | 1.70% | -5.06% | 4.93% | 2.26% | -1.76% | -2.26% | -2.01% | 5.75% | 3.56% | 6.16% |
| 2022 | -2.60% | -2.42% | 2.65% | -3.37% | 1.86% | -6.16% | 3.46% | -3.28% | -7.92% | 8.90% | 7.20% | -2.35% | -5.34% |
| 2021 | -1.72% | 1.95% | 5.73% | 3.12% | 3.08% | -0.26% | 2.15% | 1.85% | -4.22% | 3.79% | -2.51% | 6.18% | 20.25% |
Метрики бенчмарка
Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio: годовая альфа составляет -2.57%, бета — 0.89, а R² — 0.83 относительно S&P 500 Index с 31.01.2008.
- Этот фонд участвовал в 97.16% снижения S&P 500 Index, но только в 80.53% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Этот фонд показал отрицательную годовую альфу -2.57% относительно S&P 500 Index — доходность была ниже, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- При бете 0.89 и R² 0.83 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- -2.57%
- Бета
- 0.89
- R²
- 0.83
- Участие в росте
- 80.53%
- Участие в снижении
- 97.16%
Комиссия
Комиссия IGHAX составляет 1.10%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IGHAX имеет ранг 40 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio (IGHAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IGHAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 0.90 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 1.39 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.21 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 1.40 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.54 | 6.61 | -1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для IGHAX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 14.09%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.69 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.69 | $1.69 | $0.46 | $0.64 | $0.63 | $0.24 | $0.19 | $0.76 | $0.41 | $0.19 | $0.20 |
Дивидендный доход | 14.09% | 14.04% | 3.97% | 5.81% | 5.72% | 1.94% | 1.86% | 7.01% | 4.26% | 1.69% | 2.23% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.78 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.75 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $1.69 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.19 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.04 | $0.46 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.37 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.04 | $0.64 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.38 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.04 | $0.63 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.04 | $0.24 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio показал максимальную просадку в 59.27%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1211 торговых сессий.
Текущая просадка Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio составляет 6.33%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -59.27% | 19 мая 2008 г. | 203 | 9 мар. 2009 г. | 1211 | 27 дек. 2013 г. | 1414 |
| -35.05% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 243 | 10 мар. 2021 г. | 287 |
| -21.16% | 29 апр. 2015 г. | 200 | 11 февр. 2016 г. | 264 | 1 мар. 2017 г. | 464 |
| -19.5% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 244 | 12 дек. 2019 г. | 473 |
| -17.36% | 13 янв. 2022 г. | 180 | 30 сент. 2022 г. | 311 | 27 дек. 2023 г. | 491 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...