PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio (IGHAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US92913T4893

Эмитент

Voya

Дата выпуска

27 янв. 2008 г.

Категория

Global Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия IGHAX составляет 1.10%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio

Популярные сравнения:
IGHAX с VGT
Популярные сравнения:
IGHAX с VGT

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio (IGHAX) показал доход в 10.86% с начала года и 16.94% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IGHAX составила 6.74%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

IGHAX

С начала года

10.86%

1 месяц

3.51%

6 месяцев

4.59%

1 год

16.94%

3 года

9.24%

5 лет

11.50%

10 лет

6.74%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IGHAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.34%3.81%0.72%-0.48%3.09%10.86%
20240.91%2.25%4.40%-3.76%2.77%-1.04%5.57%2.83%0.42%-1.28%4.99%-5.65%12.38%
20232.73%-2.65%-0.54%1.70%-5.06%4.93%2.26%-1.76%-2.26%-2.01%5.75%3.56%6.17%
2022-2.60%-2.42%2.65%-3.37%1.85%-6.16%3.46%-3.28%-7.92%8.90%7.20%-2.35%-5.35%
2021-1.72%1.95%5.72%3.11%3.08%-0.26%2.15%1.85%-4.22%3.79%-2.51%6.19%20.24%
2020-1.01%-9.05%-14.87%8.88%3.35%0.22%3.23%3.68%-2.74%-3.33%9.86%3.32%-1.28%
20197.27%2.81%0.47%2.07%-4.57%5.49%-0.54%-1.66%2.79%1.54%1.73%2.31%20.96%
20185.63%-5.33%-1.63%0.55%-0.01%-0.75%3.38%0.54%0.18%-6.11%1.76%-7.09%-9.26%
20172.41%3.10%1.97%1.43%3.00%0.10%1.89%-0.19%1.76%2.88%1.77%0.92%23.11%
2016-5.42%-1.67%6.32%0.80%0.78%-0.58%2.78%0.56%1.23%-1.55%0.56%2.01%5.53%
2015-0.55%5.63%-0.94%3.16%-0.41%-2.46%-0.42%-7.51%-3.09%7.78%-0.77%-2.43%-2.85%
2014-4.81%4.93%1.79%0.77%2.03%1.87%-1.62%3.18%-3.40%0.77%1.31%-1.83%4.65%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IGHAX составляет 87, что ставит его в топ 13% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности IGHAX, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IGHAX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGHAX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGHAX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGHAX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGHAX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio (IGHAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.47
  • За 5 лет: 0.90
  • За 10 лет: 0.45
  • За всё время: 0.25

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.60%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.28 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.28$0.66$0.64$0.63$0.24$0.20$0.76$0.41$0.19$0.20$0.00$0.24

Дивидендный доход

10.60%5.66%5.82%5.71%1.94%1.87%7.01%4.26%1.69%2.24%0.00%2.65%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.07$0.78$0.85
2024$0.00$0.00$0.00$0.04$0.20$0.00$0.33$0.00$0.00$0.07$0.00$0.04$0.66
2023$0.00$0.00$0.00$0.08$0.38$0.00$0.09$0.00$0.00$0.06$0.00$0.04$0.64
2022$0.00$0.00$0.00$0.07$0.38$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.04$0.63
2021$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.08$0.00$0.04$0.24
2020$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.02$0.20
2019$0.00$0.00$0.00$0.06$0.52$0.00$0.10$0.00$0.00$0.06$0.00$0.03$0.76
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.00$0.02$0.41
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2014$0.24$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio показал максимальную просадку в 59.26%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1210 торговых сессий.

Текущая просадка Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio составляет 0.33%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-59.26%19 мая 2008 г.2029 мар. 2009 г.121027 дек. 2013 г.1412
-35.05%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.24310 мар. 2021 г.287
-21.16%29 апр. 2015 г.20011 февр. 2016 г.2641 мар. 2017 г.464
-19.5%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.24412 дек. 2019 г.473
-17.37%13 янв. 2022 г.18030 сент. 2022 г.3142 янв. 2024 г.494
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...