Сравнение IGHAX с IEOSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio (IGHAX) и Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX).
IGHAX управляется Voya. Фонд был запущен 27 янв. 2008 г.. IEOSX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности IGHAX и IEOSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGHAX и IEOSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGHAX Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio | 1.33% | 18.30% | 10.40% | 6.16% | -5.34% | 20.25% | -1.30% | 20.96% | -9.26% | 23.11% |
IEOSX Voya Large Cap Growth Portfolio | -10.65% | 15.13% | 34.53% | 37.38% | -30.74% | 19.20% | 30.20% | 32.51% | -2.11% | 29.48% |
Доходность по периодам
С начала года, IGHAX показывает доходность 1.33%, что значительно выше, чем у IEOSX с доходностью -10.65%. За последние 10 лет акции IGHAX уступали акциям IEOSX по среднегодовой доходности: 8.60% против 13.58% соответственно.
IGHAX
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -4.54%
- С начала года
- 1.33%
- 6 месяцев
- 2.78%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 12.20%
- 5 лет*
- 8.38%
- 10 лет*
- 8.60%
IEOSX
- 1 день
- 3.92%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- -10.65%
- 6 месяцев
- -10.23%
- 1 год
- 14.52%
- 3 года*
- 19.44%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- 13.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGHAX и IEOSX
IGHAX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии IEOSX в 0.92%.
Доходность на риск
IGHAX vs. IEOSX — Ранг доходности на риск
IGHAX
IEOSX
Сравнение IGHAX c IEOSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio (IGHAX) и Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGHAX | IEOSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.72 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.24 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.17 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | -0.08 | +1.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.68 | -0.25 | +6.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGHAX | IEOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.72 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.42 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.64 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.56 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между IGHAX и IEOSX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGHAX и IEOSX
Дивидендная доходность IGHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.28%, что меньше доходности IEOSX в 13.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGHAX Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio | 13.28% | 14.04% | 3.97% | 5.81% | 5.72% | 1.94% | 1.86% | 7.01% | 4.26% | 1.69% | 2.23% | 0.00% |
IEOSX Voya Large Cap Growth Portfolio | 13.63% | 12.18% | 0.00% | 0.00% | 64.49% | 21.60% | 11.24% | 17.89% | 16.66% | 7.29% | 15.02% | 11.09% |
Просадки
Сравнение просадок IGHAX и IEOSX
Максимальная просадка IGHAX за все время составила -59.27%, что больше максимальной просадки IEOSX в -44.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGHAX и IEOSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGHAX | IEOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.27% | -44.03% | -15.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.75% | -17.29% | +7.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.36% | -34.91% | +17.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.05% | -34.91% | -0.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.77% | -14.05% | +9.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.12% | -6.55% | -3.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 8.14% | -6.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGHAX и IEOSX
Текущая волатильность для Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio (IGHAX) составляет 3.74%, в то время как у Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) волатильность равна 7.14%. Это указывает на то, что IGHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGHAX | IEOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | 7.14% | -3.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.87% | 12.76% | -5.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.34% | 24.67% | -10.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.43% | 22.52% | -10.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.75% | 21.40% | -6.65% |