Сравнение IGHAX с IEOSX
IGHAX (Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio) and IEOSX (Voya Large Cap Growth Portfolio) are both mutual funds - IGHAX is a Global Equities fund managed by Voya, while IEOSX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Voya. Over the past 10 years, IGHAX returned 9.35%/yr vs 15.24%/yr for IEOSX. Their 0.74 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. IGHAX charges 1.10%/yr vs 0.92%/yr for IEOSX.
Доходность
Сравнение доходности IGHAX и IEOSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGHAX показывает доходность 13.43%, что значительно выше, чем у IEOSX с доходностью 8.37%. За последние 10 лет акции IGHAX уступали акциям IEOSX по среднегодовой доходности: 9.35% против 15.24% соответственно.
IGHAX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 5.42%
- 6 месяцев
- 9.25%
- С начала года
- 13.43%
- 1 год
- 19.00%
- 3 года*
- 15.75%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- 9.35%
- Всё время*
- 5.54%
IEOSX
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- 1.69%
- 6 месяцев
- 13.04%
- С начала года
- 8.37%
- 1 год
- 16.43%
- 3 года*
- 22.31%
- 5 лет*
- 10.31%
- 10 лет*
- 15.24%
- Всё время*
- 12.02%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам IGHAX и IEOSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGHAX Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio | 13.43% | 18.30% | 10.40% | 6.16% | -5.34% | 20.25% | -1.30% | 20.96% | -9.26% | 23.11% |
IEOSX Voya Large Cap Growth Portfolio | 8.37% | 15.13% | 34.53% | 37.38% | -30.74% | 19.20% | 30.20% | 32.51% | -2.11% | 29.48% |
Correlation
The correlation between IGHAX and IEOSX is 0.27, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.27 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2008 г. | 0.74 |
Over the past year, the correlation between IGHAX and IEOSX has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGHAX vs. IEOSX — Ранг доходности на риск
IGHAX
IEOSX
Сравнение IGHAX c IEOSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio (IGHAX) и Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGHAX | IEOSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.15 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | 0.97 | +2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.41 | 2.48 | +8.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGHAX и IEOSX
Максимальная просадка IGHAX за все время составила -59.27%, что больше максимальной просадки IEOSX в -44.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGHAX и IEOSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGHAX | IEOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.27% | -44.03% | -15.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.72% | -17.29% | +10.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.75% | -25.33% | +15.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.36% | -34.91% | +17.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.05% | -34.91% | -0.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.53% | +6.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.95% | -6.56% | -3.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 6.53% | -4.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGHAX и IEOSX
Текущая волатильность для Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio (IGHAX) составляет 2.32%, в то время как у Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) волатильность равна 7.61%. Это указывает на то, что IGHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGHAX | IEOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.32% | 7.61% | -5.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.93% | 20.11% | -13.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.33% | 23.33% | -14.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.40% | 23.65% | -11.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.57% | 22.05% | -7.48% |
Сравнение комиссий IGHAX и IEOSX
IGHAX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии IEOSX в 0.92%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGHAX и IEOSX
Дивидендная доходность IGHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.63%, что меньше доходности IEOSX в 12.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEOSX Voya Large Cap Growth Portfolio | 12.13% | 12.18% | 0.00% | 0.00% | 64.49% | 21.60% | 11.24% | 17.89% | 16.66% | 7.29% | 15.02% | 11.09% |
IGHAX Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio | 8.63% | 14.04% | 3.97% | 5.81% | 5.72% | 1.94% | 1.86% | 7.01% | 4.26% | 1.69% | 2.23% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IGHAX and IEOSX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IEOSX has higher volatility (7.61%) compared to IGHAX (2.32%). In terms of maximum drawdown, IGHAX dropped -59.27% vs IEOSX's -44.03%.
IGHAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IGHAX и IEOSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор