PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VYMSX с IEOSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VYMSX с IEOSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) и Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX).

VYMSX управляется Voya. Фонд был запущен 3 февр. 1998 г.. IEOSX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности VYMSX и IEOSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) и Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VYMSX и IEOSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VYMSX
Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund		-1.68%6.79%14.92%17.35%-14.63%27.47%8.26%28.18%-14.55%13.43%
IEOSX
Voya Large Cap Growth Portfolio		-10.65%15.13%34.53%37.38%-30.74%19.20%30.20%32.51%-2.11%29.48%

Доходность по периодам

С начала года, VYMSX показывает доходность -1.68%, что значительно выше, чем у IEOSX с доходностью -10.65%. За последние 10 лет акции VYMSX уступали акциям IEOSX по среднегодовой доходности: 9.09% против 13.58% соответственно.

VYMSX

1 день
3.34%
1 месяц
-6.41%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
-0.85%
1 год
11.50%
3 года*
10.97%
5 лет*
6.00%
10 лет*
9.09%

IEOSX

1 день
3.92%
1 месяц
-6.11%
С начала года
-10.65%
6 месяцев
-10.23%
1 год
14.52%
3 года*
19.44%
5 лет*
9.20%
10 лет*
13.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund

Voya Large Cap Growth Portfolio

Часто сравнивают с VYMSX:
VYMSX с ETVVYMSX с VYMIVYMSX с SCHDVYMSX с FDVVVYMSX с DIVOVYMSX с VOOVYMSX с LGLV
Часто сравнивают с IEOSX:
IEOSX с FSPGXIEOSX с ETIEOSX с VOOIEOSX с IRVIXIEOSX с INGIXIEOSX с IVRSXIEOSX с LEXCX

Сравнение комиссий VYMSX и IEOSX

VYMSX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии IEOSX в 0.92%.

IEOSX
Voya Large Cap Growth Portfolio
VYMSX
Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund

Доходность на риск

VYMSX vs. IEOSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VYMSX
Ранг доходности на риск VYMSX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMSX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMSX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMSX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMSX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMSX: 66
Ранг коэф-та Мартина
IEOSX
Ранг доходности на риск IEOSX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEOSX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEOSX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEOSX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEOSX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEOSX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VYMSX c IEOSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) и Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VYMSXIEOSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

0.72

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

1.24

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.17

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.05

-0.08

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.19

-0.25

+0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VYMSX vs. IEOSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VYMSX на текущий момент составляет 0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEOSX равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VYMSX и IEOSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VYMSXIEOSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

0.72

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.42

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.64

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.56

-0.18

Корреляция

Корреляция между VYMSX и IEOSX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VYMSX и IEOSX

Дивидендная доходность VYMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 30.28%, что больше доходности IEOSX в 13.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VYMSX
Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund		30.28%29.77%11.50%0.96%6.78%14.81%0.79%2.00%13.24%7.58%1.83%6.83%
IEOSX
Voya Large Cap Growth Portfolio		13.63%12.18%0.00%0.00%64.49%21.60%11.24%17.89%16.66%7.29%15.02%11.09%

Просадки

Сравнение просадок VYMSX и IEOSX

Максимальная просадка VYMSX за все время составила -57.85%, что больше максимальной просадки IEOSX в -44.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYMSX и IEOSX.

Загрузка...

Показатели просадок

VYMSXIEOSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.85%

-44.03%

-13.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.15%

-17.29%

+3.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.71%

-34.91%

+3.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.69%

-34.91%

-8.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.34%

-14.05%

+6.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.21%

-6.55%

-2.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.73%

8.14%

-2.41%

Волатильность

Сравнение волатильности VYMSX и IEOSX

Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) и Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) имеют волатильность 7.17% и 7.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VYMSXIEOSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.17%

7.14%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.74%

12.76%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.41%

24.67%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.28%

22.52%

+0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.84%

21.40%

+1.44%