Сравнение VYMSX с IBGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) и VY Baron Growth Portfolio (IBGIX).
VYMSX управляется Voya. Фонд был запущен 3 февр. 1998 г.. IBGIX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности VYMSX и IBGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VYMSX и IBGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VYMSX Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund | -1.68% | 6.79% | 14.92% | 17.35% | -14.63% | 27.47% | 8.26% | 28.18% | -14.55% | 13.43% |
IBGIX VY Baron Growth Portfolio | -13.34% | -10.40% | 4.84% | 15.02% | -23.40% | 20.76% | 33.55% | -6.47% | -1.63% | 28.50% |
Доходность по периодам
С начала года, VYMSX показывает доходность -1.68%, что значительно выше, чем у IBGIX с доходностью -13.34%. За последние 10 лет акции VYMSX превзошли акции IBGIX по среднегодовой доходности: 9.09% против 3.64% соответственно.
VYMSX
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -6.41%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- -0.85%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- 10.97%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 9.09%
IBGIX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -6.88%
- С начала года
- -13.34%
- 6 месяцев
- -14.79%
- 1 год
- -18.27%
- 3 года*
- -4.66%
- 5 лет*
- -3.36%
- 10 лет*
- 3.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VYMSX и IBGIX
VYMSX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии IBGIX в 0.99%.
Доходность на риск
VYMSX vs. IBGIX — Ранг доходности на риск
VYMSX
IBGIX
Сравнение VYMSX c IBGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) и VY Baron Growth Portfolio (IBGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VYMSX | IBGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | -0.82 | +1.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | -1.10 | +2.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.86 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | -0.97 | +1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.19 | -2.12 | +2.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VYMSX | IBGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | -0.82 | +1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | -0.17 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.16 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.18 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между VYMSX и IBGIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VYMSX и IBGIX
Дивидендная доходность VYMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 30.28%, что меньше доходности IBGIX в 78.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VYMSX Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund | 30.28% | 29.77% | 11.50% | 0.96% | 6.78% | 14.81% | 0.79% | 2.00% | 13.24% | 7.58% | 1.83% | 6.83% |
IBGIX VY Baron Growth Portfolio | 78.67% | 24.66% | 4.13% | 5.23% | 11.56% | 6.89% | 0.00% | 11.96% | 11.51% | 12.13% | 11.71% | 8.93% |
Просадки
Сравнение просадок VYMSX и IBGIX
Максимальная просадка VYMSX за все время составила -57.85%, примерно равная максимальной просадке IBGIX в -57.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYMSX и IBGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VYMSX | IBGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.85% | -57.44% | -0.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.15% | -22.82% | +8.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.71% | -34.38% | +2.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.69% | -55.64% | +11.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.34% | -29.26% | +21.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.21% | -15.09% | +5.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.73% | 11.03% | -5.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности VYMSX и IBGIX
Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с VY Baron Growth Portfolio (IBGIX) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что VYMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VYMSX | IBGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.17% | 5.47% | +1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.74% | 13.69% | -0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.41% | 24.62% | -0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.28% | 20.72% | +2.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.84% | 23.71% | -0.87% |