Сравнение IBGIX с VMGMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY Baron Growth Portfolio (IBGIX) и Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX).
IBGIX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2002 г.. VMGMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности IBGIX и VMGMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBGIX и VMGMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGIX VY Baron Growth Portfolio | -13.34% | -10.40% | 4.84% | 15.02% | -23.40% | 20.76% | 33.55% | -6.47% | -1.63% | 28.50% |
VMGMX Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | -7.61% | 10.69% | 15.65% | 23.93% | -28.84% | 20.48% | 34.45% | 33.85% | -5.61% | 21.83% |
Доходность по периодам
С начала года, IBGIX показывает доходность -13.34%, что значительно ниже, чем у VMGMX с доходностью -7.61%. За последние 10 лет акции IBGIX уступали акциям VMGMX по среднегодовой доходности: 3.64% против 10.62% соответственно.
IBGIX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -6.88%
- С начала года
- -13.34%
- 6 месяцев
- -14.79%
- 1 год
- -18.27%
- 3 года*
- -4.66%
- 5 лет*
- -3.36%
- 10 лет*
- 3.64%
VMGMX
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -7.31%
- С начала года
- -7.61%
- 6 месяцев
- -12.10%
- 1 год
- 5.25%
- 3 года*
- 10.47%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- 10.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBGIX и VMGMX
IBGIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VMGMX в 0.07%.
Доходность на риск
IBGIX vs. VMGMX — Ранг доходности на риск
IBGIX
VMGMX
Сравнение IBGIX c VMGMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Baron Growth Portfolio (IBGIX) и Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBGIX | VMGMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | 0.28 | -1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | 0.55 | -1.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.07 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 0.39 | -1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.12 | 1.21 | -3.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBGIX | VMGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 | 0.28 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | 0.19 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.51 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.59 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между IBGIX и VMGMX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBGIX и VMGMX
Дивидендная доходность IBGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 78.67%, что больше доходности VMGMX в 0.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGIX VY Baron Growth Portfolio | 78.67% | 24.66% | 4.13% | 5.23% | 11.56% | 6.89% | 0.00% | 11.96% | 11.51% | 12.13% | 11.71% | 8.93% |
VMGMX Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | 0.71% | 0.64% | 0.67% | 0.71% | 0.78% | 0.34% | 0.56% | 0.78% | 0.84% | 0.72% | 0.81% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок IBGIX и VMGMX
Максимальная просадка IBGIX за все время составила -57.44%, что больше максимальной просадки VMGMX в -37.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGIX и VMGMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBGIX | VMGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.44% | -37.17% | -20.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.82% | -15.95% | -6.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.38% | -37.17% | +2.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.64% | -37.17% | -18.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.26% | -13.31% | -15.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.09% | -7.05% | -8.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.03% | 5.11% | +5.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBGIX и VMGMX
Текущая волатильность для VY Baron Growth Portfolio (IBGIX) составляет 5.47%, в то время как у Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) волатильность равна 6.47%. Это указывает на то, что IBGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBGIX | VMGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | 6.47% | -1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.69% | 12.40% | +1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.62% | 21.07% | +3.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.72% | 21.39% | -0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.71% | 20.93% | +2.78% |