Сравнение IBGIX с IFTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY Baron Growth Portfolio (IBGIX) и Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX).
IBGIX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2002 г.. IFTIX управляется Voya. Фонд был запущен 2 янв. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности IBGIX и IFTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBGIX и IFTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGIX VY Baron Growth Portfolio | -15.13% | -10.40% | 4.84% | 15.02% | -23.40% | 20.76% | 33.55% | -6.47% | -1.63% | 28.50% |
IFTIX Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio | 1.94% | 37.73% | 7.31% | 14.73% | -8.89% | 12.10% | -0.52% | 16.67% | -14.95% | 22.34% |
Доходность по периодам
С начала года, IBGIX показывает доходность -15.13%, что значительно ниже, чем у IFTIX с доходностью 1.94%. За последние 10 лет акции IBGIX уступали акциям IFTIX по среднегодовой доходности: 3.42% против 8.53% соответственно.
IBGIX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -7.46%
- С начала года
- -15.13%
- 6 месяцев
- -17.09%
- 1 год
- -19.95%
- 3 года*
- -5.32%
- 5 лет*
- -3.37%
- 10 лет*
- 3.42%
IFTIX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -7.39%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 6.87%
- 1 год
- 23.18%
- 3 года*
- 18.09%
- 5 лет*
- 10.85%
- 10 лет*
- 8.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBGIX и IFTIX
IBGIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IFTIX в 0.72%.
Доходность на риск
IBGIX vs. IFTIX — Ранг доходности на риск
IBGIX
IFTIX
Сравнение IBGIX c IFTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Baron Growth Portfolio (IBGIX) и Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBGIX | IFTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | 1.66 | -2.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | 2.21 | -3.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.34 | -0.50 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 2.85 | -3.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.04 | 11.81 | -13.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBGIX | IFTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.92 | 1.66 | -2.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | 0.84 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.58 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.30 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между IBGIX и IFTIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBGIX и IFTIX
Дивидендная доходность IBGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 80.32%, что больше доходности IFTIX в 45.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGIX VY Baron Growth Portfolio | 80.32% | 24.66% | 4.13% | 5.23% | 11.56% | 6.89% | 0.00% | 11.96% | 11.51% | 12.13% | 11.71% | 8.93% |
IFTIX Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio | 45.41% | 5.45% | 4.88% | 4.42% | 4.87% | 2.41% | 17.71% | 10.80% | 2.45% | 1.89% | 3.45% | 4.29% |
Просадки
Сравнение просадок IBGIX и IFTIX
Максимальная просадка IBGIX за все время составила -57.44%, примерно равная максимальной просадке IFTIX в -57.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGIX и IFTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBGIX | IFTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.44% | -57.91% | +0.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.82% | -9.20% | -13.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.38% | -25.56% | -8.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.64% | -37.08% | -18.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.72% | -7.39% | -23.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.09% | -11.63% | -3.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.87% | 2.46% | +9.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBGIX и IFTIX
VY Baron Growth Portfolio (IBGIX) и Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) имеют волатильность 5.21% и 5.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBGIX | IFTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.21% | 5.42% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.56% | 8.57% | +4.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.56% | 14.83% | +9.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.70% | 13.38% | +7.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.70% | 14.93% | +8.77% |