PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBGIX с IFTIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IBGIX и IFTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VY Baron Growth Portfolio (IBGIX) и Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBGIX и IFTIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBGIX
VY Baron Growth Portfolio
-15.13%-10.40%4.84%15.02%-23.40%20.76%33.55%-6.47%-1.63%28.50%
IFTIX
Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio
1.94%37.73%7.31%14.73%-8.89%12.10%-0.52%16.67%-14.95%22.34%

Доходность по периодам

С начала года, IBGIX показывает доходность -15.13%, что значительно ниже, чем у IFTIX с доходностью 1.94%. За последние 10 лет акции IBGIX уступали акциям IFTIX по среднегодовой доходности: 3.42% против 8.53% соответственно.


IBGIX

1 день
0.25%
1 месяц
-7.46%
С начала года
-15.13%
6 месяцев
-17.09%
1 год
-19.95%
3 года*
-5.32%
5 лет*
-3.37%
10 лет*
3.42%

IFTIX

1 день
0.72%
1 месяц
-7.39%
С начала года
1.94%
6 месяцев
6.87%
1 год
23.18%
3 года*
18.09%
5 лет*
10.85%
10 лет*
8.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VY Baron Growth Portfolio

Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio

Сравнение комиссий IBGIX и IFTIX

IBGIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IFTIX в 0.72%.


Доходность на риск

IBGIX vs. IFTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBGIX
Ранг доходности на риск IBGIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBGIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBGIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBGIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBGIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBGIX: 00
Ранг коэф-та Мартина

IFTIX
Ранг доходности на риск IFTIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFTIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFTIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFTIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFTIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFTIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBGIX c IFTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Baron Growth Portfolio (IBGIX) и Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IBGIXIFTIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.92

1.66

-2.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.27

2.21

-3.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.84

1.34

-0.50

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.96

2.85

-3.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-2.04

11.81

-13.86

IBGIX vs. IFTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBGIX на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа IFTIX равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBGIX и IFTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IBGIXIFTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.92

1.66

-2.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

0.84

-1.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.58

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.30

-0.13

Корреляция

Корреляция между IBGIX и IFTIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBGIX и IFTIX

Дивидендная доходность IBGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 80.32%, что больше доходности IFTIX в 45.41%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBGIX
VY Baron Growth Portfolio
80.32%24.66%4.13%5.23%11.56%6.89%0.00%11.96%11.51%12.13%11.71%8.93%
IFTIX
Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio
45.41%5.45%4.88%4.42%4.87%2.41%17.71%10.80%2.45%1.89%3.45%4.29%

Просадки

Сравнение просадок IBGIX и IFTIX

Максимальная просадка IBGIX за все время составила -57.44%, примерно равная максимальной просадке IFTIX в -57.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGIX и IFTIX.


Загрузка...

Показатели просадок


IBGIXIFTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.44%

-57.91%

+0.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.82%

-9.20%

-13.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.38%

-25.56%

-8.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.64%

-37.08%

-18.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.72%

-7.39%

-23.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.09%

-11.63%

-3.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.87%

2.46%

+9.41%

Волатильность

Сравнение волатильности IBGIX и IFTIX

VY Baron Growth Portfolio (IBGIX) и Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) имеют волатильность 5.21% и 5.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IBGIXIFTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

5.42%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.56%

8.57%

+4.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.56%

14.83%

+9.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.70%

13.38%

+7.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.70%

14.93%

+8.77%