Сравнение IBGIX с WFMIX
IBGIX (VY Baron Growth Portfolio) and WFMIX (Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I) are both mutual funds - IBGIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Voya, while WFMIX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Allspring Global Investments. Over the past 10 years, IBGIX returned 14.78%/yr vs 11.03%/yr for WFMIX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. IBGIX charges 0.99%/yr vs 0.80%/yr for WFMIX.
Доходность
Сравнение доходности IBGIX и WFMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBGIX показывает доходность -15.41%, что значительно ниже, чем у WFMIX с доходностью 10.31%. За последние 10 лет акции IBGIX превзошли акции WFMIX по среднегодовой доходности: 14.78% против 11.03% соответственно.
IBGIX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- -15.41%
- 6 месяцев
- -16.82%
- 1 год
- -21.36%
- 3 года*
- -5.18%
- 5 лет*
- -4.94%
- 10 лет*
- 14.78%
WFMIX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 2.01%
- С начала года
- 10.31%
- 6 месяцев
- 8.73%
- 1 год
- 15.94%
- 3 года*
- 11.93%
- 5 лет*
- 8.25%
- 10 лет*
- 11.03%
Сравнение доходности по годам IBGIX и WFMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGIX VY Baron Growth Portfolio | -15.41% | -10.40% | 4.84% | 15.02% | -23.40% | 20.76% | 33.55% | 166.57% | -1.63% | 28.50% |
WFMIX Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I | 10.31% | 6.14% | 11.95% | 9.54% | -4.65% | 28.53% | 3.27% | 40.27% | -13.12% | 11.16% |
Correlation
The correlation between IBGIX and WFMIX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2005 г. | 0.83 |
Over the past year, the correlation between IBGIX and WFMIX has dropped to 0.57 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBGIX vs. WFMIX — Ранг доходности на риск
IBGIX
WFMIX
Сравнение IBGIX c WFMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Baron Growth Portfolio (IBGIX) и Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I (WFMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBGIX | WFMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.21 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 1.74 | -2.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | 5.71 | -7.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBGIX и WFMIX
Максимальная просадка IBGIX за все время составила -57.44%, что больше максимальной просадки WFMIX в -52.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGIX и WFMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBGIX | WFMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.44% | -52.70% | -4.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.51% | -9.66% | -14.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.02% | -18.30% | -11.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.38% | -22.13% | -12.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.82% | -43.80% | +2.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.95% | -1.30% | -29.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.17% | -7.47% | -6.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.42% | 2.93% | +10.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBGIX и WFMIX
VY Baron Growth Portfolio (IBGIX) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I (WFMIX) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что IBGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WFMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBGIX | WFMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | 4.06% | +1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.01% | 10.74% | +3.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.67% | 14.20% | +4.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.82% | 17.19% | +3.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.99% | 18.89% | +17.10% |
Сравнение комиссий IBGIX и WFMIX
IBGIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии WFMIX в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBGIX и WFMIX
Дивидендная доходность IBGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 80.59%, что больше доходности WFMIX в 10.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGIX VY Baron Growth Portfolio | 80.59% | 24.66% | 4.13% | 5.23% | 11.56% | 6.89% | 0.00% | 107.13% | 11.51% | 12.13% | 11.71% | 8.93% |
WFMIX Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I | 10.19% | 11.24% | 8.00% | 5.51% | 8.71% | 9.87% | 0.66% | 7.48% | 2.74% | 4.41% | 1.44% | 4.47% |
Часто задаваемые вопросы
IBGIX and WFMIX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBGIX has higher volatility (5.47%) compared to WFMIX (4.06%). In terms of maximum drawdown, IBGIX dropped -57.44% vs WFMIX's -52.70%.
WFMIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBGIX и WFMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор