Сравнение IBGIX с WFMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY Baron Growth Portfolio (IBGIX) и Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I (WFMIX).
IBGIX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2002 г.. WFMIX управляется Allspring Global Investments.
Доходность
Сравнение доходности IBGIX и WFMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBGIX и WFMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGIX VY Baron Growth Portfolio | -12.42% | -10.40% | 4.84% | 15.02% | -23.40% | 20.76% | 33.55% | -6.47% | -1.63% | 28.50% |
WFMIX Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I | 3.86% | 6.14% | 11.95% | 9.54% | -4.65% | 28.53% | 3.27% | 40.27% | -13.12% | 11.16% |
Доходность по периодам
С начала года, IBGIX показывает доходность -12.42%, что значительно ниже, чем у WFMIX с доходностью 3.86%. За последние 10 лет акции IBGIX уступали акциям WFMIX по среднегодовой доходности: 3.82% против 10.63% соответственно.
IBGIX
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -6.71%
- С начала года
- -12.42%
- 6 месяцев
- -14.83%
- 1 год
- -14.57%
- 3 года*
- -4.24%
- 5 лет*
- -3.16%
- 10 лет*
- 3.82%
WFMIX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- 3.86%
- 6 месяцев
- 3.33%
- 1 год
- 15.77%
- 3 года*
- 10.19%
- 5 лет*
- 8.03%
- 10 лет*
- 10.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBGIX и WFMIX
IBGIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии WFMIX в 0.80%.
Доходность на риск
IBGIX vs. WFMIX — Ранг доходности на риск
IBGIX
WFMIX
Сравнение IBGIX c WFMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Baron Growth Portfolio (IBGIX) и Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I (WFMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBGIX | WFMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | 0.65 | -1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | 1.04 | -2.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.13 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 1.06 | -1.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.98 | 3.66 | -5.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBGIX | WFMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 | 0.65 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 0.47 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.57 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.46 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между IBGIX и WFMIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBGIX и WFMIX
Дивидендная доходность IBGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 77.83%, что больше доходности WFMIX в 10.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGIX VY Baron Growth Portfolio | 77.83% | 24.66% | 4.13% | 5.23% | 11.56% | 6.89% | 0.00% | 11.96% | 11.51% | 12.13% | 11.71% | 8.93% |
WFMIX Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I | 10.83% | 11.24% | 8.00% | 5.51% | 8.71% | 9.87% | 0.66% | 7.48% | 2.74% | 4.41% | 1.44% | 4.47% |
Просадки
Сравнение просадок IBGIX и WFMIX
Максимальная просадка IBGIX за все время составила -57.44%, что больше максимальной просадки WFMIX в -52.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGIX и WFMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBGIX | WFMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.44% | -52.70% | -4.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.82% | -9.66% | -13.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.38% | -22.13% | -12.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.64% | -43.80% | -11.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.51% | -6.24% | -22.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.10% | -7.53% | -7.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.90% | 3.35% | +7.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBGIX и WFMIX
VY Baron Growth Portfolio (IBGIX) и Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I (WFMIX) имеют волатильность 5.53% и 5.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBGIX | WFMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 5.46% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.73% | 10.53% | +3.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.64% | 17.51% | +7.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.70% | 17.16% | +3.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.70% | 18.87% | +4.83% |