Сравнение IBGIX с WFMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY Baron Growth Portfolio (IBGIX) и Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I (WFMIX).
IBGIX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2002 г.. WFMIX управляется Allspring Global Investments.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBGIX или WFMIX.
Основные характеристики
| IBGIX | WFMIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.10% | 14.67% |
| Дох-ть за 1 год | 14.04% | 22.12% |
| Дох-ть за 3 года | -8.30% | -0.40% |
| Дох-ть за 5 лет | -3.71% | 5.35% |
| Дох-ть за 10 лет | -1.15% | 4.98% |
| Коэф-т Шарпа | 0.96 | 1.67 |
| Коэф-т Сортино | 1.35 | 2.33 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.30 |
| Коэф-т Кальмара | 0.42 | 1.03 |
| Коэф-т Мартина | 2.84 | 10.57 |
| Индекс Язвы | 5.13% | 1.97% |
| Дневная вол-ть | 15.12% | 12.43% |
| Макс. просадка | -58.53% | -56.74% |
| Текущая просадка | -24.69% | -2.28% |
Корреляция
Корреляция между IBGIX и WFMIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IBGIX и WFMIX
С начала года, IBGIX показывает доходность 4.10%, что значительно ниже, чем у WFMIX с доходностью 14.67%. За последние 10 лет акции IBGIX уступали акциям WFMIX по среднегодовой доходности: -1.15% против 4.98% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBGIX и WFMIX
IBGIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии WFMIX в 0.80%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IBGIX c WFMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Baron Growth Portfolio (IBGIX) и Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I (WFMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBGIX и WFMIX
IBGIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WFMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGIX VY Baron Growth Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.00% | 0.00% | 0.58% | 0.28% | 1.30% |
WFMIX Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I | 1.11% | 1.27% | 1.02% | 0.51% | 0.66% | 0.84% | 0.94% | 0.95% | 0.91% | 0.71% | 0.67% | 0.51% |
Просадки
Сравнение просадок IBGIX и WFMIX
Максимальная просадка IBGIX за все время составила -58.53%, примерно равная максимальной просадке WFMIX в -56.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGIX и WFMIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IBGIX и WFMIX
VY Baron Growth Portfolio (IBGIX) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I (WFMIX) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что IBGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WFMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.