PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IBGIX с VINIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBGIX с VINIX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY Baron Growth Portfolio (IBGIX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX).

IBGIX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2002 г.. VINIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 июл. 1990 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBGIX или VINIX.

Корреляция

Корреляция между IBGIX и VINIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IBGIX и VINIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VY Baron Growth Portfolio (IBGIX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IBGIX:

-0.16

VINIX:

0.64

Коэф-т Сортино

IBGIX:

-0.01

VINIX:

1.09

Коэф-т Омега

IBGIX:

1.00

VINIX:

1.16

Коэф-т Кальмара

IBGIX:

-0.06

VINIX:

0.72

Коэф-т Мартина

IBGIX:

-0.31

VINIX:

2.75

Индекс Язвы

IBGIX:

6.93%

VINIX:

4.97%

Дневная вол-ть

IBGIX:

20.04%

VINIX:

19.71%

Макс. просадка

IBGIX:

-58.53%

VINIX:

-55.19%

Текущая просадка

IBGIX:

-29.78%

VINIX:

-2.87%

Доходность по периодам

С начала года, IBGIX показывает доходность -3.48%, что значительно ниже, чем у VINIX с доходностью 1.62%. За последние 10 лет акции IBGIX уступали акциям VINIX по среднегодовой доходности: -2.46% против 11.56% соответственно.

IBGIX

С начала года

-3.48%

1 месяц

7.72%

6 месяцев

-5.04%

1 год

-3.19%

5 лет

4.40%

10 лет

-2.46%

VINIX

С начала года

1.62%

1 месяц

13.06%

6 месяцев

0.92%

1 год

12.55%

5 лет

15.41%

10 лет

11.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IBGIX и VINIX

IBGIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VINIX в 0.04%.

IBGIX
VY Baron Growth Portfolio
VINIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IBGIX и VINIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IBGIX
Ранг риск-скорректированной доходности IBGIX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBGIX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBGIX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBGIX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBGIX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBGIX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
VINIX
Ранг риск-скорректированной доходности VINIX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VINIX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VINIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VINIX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VINIX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VINIX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IBGIX c VINIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Baron Growth Portfolio (IBGIX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IBGIX на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа VINIX равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBGIX и VINIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBGIX и VINIX

Дивидендная доходность IBGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности VINIX в 1.30%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IBGIX
VY Baron Growth Portfolio		4.28%4.13%5.23%11.56%6.89%0.00%59.55%11.51%12.13%11.71%8.93%1.75%
VINIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares		1.30%1.27%1.47%1.74%1.28%1.59%1.91%2.13%1.82%2.07%2.45%1.88%

Просадки

Сравнение просадок IBGIX и VINIX

Максимальная просадка IBGIX за все время составила -58.53%, что больше максимальной просадки VINIX в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGIX и VINIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IBGIX и VINIX

VY Baron Growth Portfolio (IBGIX) имеет более высокую волатильность в 6.26% по сравнению с Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что IBGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VINIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...