Сравнение IBGIX с IIBAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY Baron Growth Portfolio (IBGIX) и Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX).
IBGIX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2002 г.. IIBAX управляется Voya. Фонд был запущен 15 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности IBGIX и IIBAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBGIX и IIBAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGIX VY Baron Growth Portfolio | -15.13% | -10.40% | 4.84% | 15.02% | -23.40% | 20.76% | 33.55% | -6.47% | -1.63% | 28.50% |
IIBAX Voya Intermediate Bond Fund | -0.79% | 6.42% | 2.65% | 7.04% | -15.11% | -1.79% | 7.75% | 9.57% | -0.59% | 4.48% |
Доходность по периодам
С начала года, IBGIX показывает доходность -15.13%, что значительно ниже, чем у IIBAX с доходностью -0.79%. За последние 10 лет акции IBGIX превзошли акции IIBAX по среднегодовой доходности: 3.42% против 1.82% соответственно.
IBGIX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -7.46%
- С начала года
- -15.13%
- 6 месяцев
- -17.09%
- 1 год
- -19.95%
- 3 года*
- -5.32%
- 5 лет*
- -3.37%
- 10 лет*
- 3.42%
IIBAX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- -0.79%
- 6 месяцев
- -0.19%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- 3.83%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- 1.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBGIX и IIBAX
IBGIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IIBAX в 0.69%.
Доходность на риск
IBGIX vs. IIBAX — Ранг доходности на риск
IBGIX
IIBAX
Сравнение IBGIX c IIBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Baron Growth Portfolio (IBGIX) и Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBGIX | IIBAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | 0.90 | -1.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | 1.30 | -2.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.16 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 1.05 | -2.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.04 | 2.88 | -4.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBGIX | IIBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.92 | 0.90 | -1.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | 0.01 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.37 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.90 | -0.73 |
Корреляция
Корреляция между IBGIX и IIBAX составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBGIX и IIBAX
Дивидендная доходность IBGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 80.32%, что больше доходности IIBAX в 3.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGIX VY Baron Growth Portfolio | 80.32% | 24.66% | 4.13% | 5.23% | 11.56% | 6.89% | 0.00% | 11.96% | 11.51% | 12.13% | 11.71% | 8.93% |
IIBAX Voya Intermediate Bond Fund | 3.20% | 3.43% | 4.50% | 4.05% | 1.98% | 2.03% | 4.69% | 3.23% | 2.93% | 2.88% | 2.96% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок IBGIX и IIBAX
Максимальная просадка IBGIX за все время составила -57.44%, что больше максимальной просадки IIBAX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGIX и IIBAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBGIX | IIBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.44% | -20.34% | -37.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.82% | -3.05% | -19.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.38% | -20.01% | -14.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.64% | -20.34% | -35.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.72% | -3.28% | -27.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.09% | -2.88% | -12.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.87% | 1.12% | +10.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBGIX и IIBAX
VY Baron Growth Portfolio (IBGIX) имеет более высокую волатильность в 5.21% по сравнению с Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) с волатильностью 1.74%. Это указывает на то, что IBGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IIBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBGIX | IIBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.21% | 1.74% | +3.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.56% | 2.72% | +10.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.56% | 4.89% | +19.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.70% | 5.94% | +14.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.70% | 5.00% | +18.70% |