Сравнение VYMSX с AVEMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) и Ave Maria Value Fund (AVEMX).
VYMSX управляется Voya. Фонд был запущен 3 февр. 1998 г.. AVEMX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности VYMSX и AVEMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VYMSX и AVEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VYMSX Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund | -1.68% | 6.79% | 14.92% | 17.35% | -14.63% | 27.47% | 8.26% | 28.18% | -14.55% | 13.43% |
AVEMX Ave Maria Value Fund | 9.67% | 2.82% | 21.43% | 3.49% | 4.19% | 25.15% | 6.20% | 20.51% | -8.70% | 17.75% |
Доходность по периодам
С начала года, VYMSX показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у AVEMX с доходностью 9.67%. За последние 10 лет акции VYMSX уступали акциям AVEMX по среднегодовой доходности: 9.09% против 11.35% соответственно.
VYMSX
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -6.41%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- -0.85%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- 10.97%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 9.09%
AVEMX
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- 9.67%
- 6 месяцев
- 5.96%
- 1 год
- 6.98%
- 3 года*
- 13.63%
- 5 лет*
- 9.18%
- 10 лет*
- 11.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VYMSX и AVEMX
VYMSX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии AVEMX в 0.97%.
Доходность на риск
VYMSX vs. AVEMX — Ранг доходности на риск
VYMSX
AVEMX
Сравнение VYMSX c AVEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) и Ave Maria Value Fund (AVEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VYMSX | AVEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 0.36 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 0.63 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.09 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 0.61 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.19 | 1.48 | -1.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VYMSX | AVEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 0.36 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.50 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.62 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.40 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между VYMSX и AVEMX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VYMSX и AVEMX
Дивидендная доходность VYMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 30.28%, что больше доходности AVEMX в 0.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VYMSX Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund | 30.28% | 29.77% | 11.50% | 0.96% | 6.78% | 14.81% | 0.79% | 2.00% | 13.24% | 7.58% | 1.83% | 6.83% |
AVEMX Ave Maria Value Fund | 0.31% | 0.34% | 8.81% | 4.42% | 1.15% | 8.07% | 3.57% | 5.27% | 10.76% | 7.84% | 0.00% | 0.12% |
Просадки
Сравнение просадок VYMSX и AVEMX
Максимальная просадка VYMSX за все время составила -57.85%, примерно равная максимальной просадке AVEMX в -59.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYMSX и AVEMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VYMSX | AVEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.85% | -59.76% | +1.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.15% | -13.42% | -0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.71% | -18.64% | -13.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.69% | -39.76% | -3.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.34% | -7.28% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.21% | -8.63% | -0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.73% | 5.53% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности VYMSX и AVEMX
Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с Ave Maria Value Fund (AVEMX) с волатильностью 5.67%. Это указывает на то, что VYMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VYMSX | AVEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.17% | 5.67% | +1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.74% | 13.27% | -0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.41% | 21.06% | +3.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.28% | 18.46% | +4.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.84% | 18.47% | +4.37% |