Сравнение VYMI с XOMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO).
VYMI и XOMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VYMI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г.. XOMO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности VYMI и XOMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VYMI и XOMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 6.37% | 38.05% | 7.06% | 7.67% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 23.45% | 6.90% | 6.11% | -8.62% |
Доходность по периодам
С начала года, VYMI показывает доходность 6.37%, что значительно ниже, чем у XOMO с доходностью 23.45%.
VYMI
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 6.37%
- 6 месяцев
- 13.78%
- 1 год
- 33.76%
- 3 года*
- 20.74%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 10.30%
XOMO
- 1 день
- -4.29%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- 23.45%
- 6 месяцев
- 31.32%
- 1 год
- 22.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VYMI и XOMO
VYMI берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии XOMO в 1.01%.
Доходность на риск
VYMI vs. XOMO — Ранг доходности на риск
VYMI
XOMO
Сравнение VYMI c XOMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VYMI | XOMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.13 | 1.02 | +1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.82 | 1.40 | +1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.20 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 1.47 | +1.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.68 | 3.35 | +9.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VYMI | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 1.02 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.55 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между VYMI и XOMO составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VYMI и XOMO
Дивидендная доходность VYMI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности XOMO в 30.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 3.60% | 3.68% | 4.84% | 4.58% | 4.70% | 4.30% | 3.22% | 4.20% | 4.29% | 3.21% | 2.39% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 30.57% | 31.64% | 26.94% | 5.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VYMI и XOMO
Максимальная просадка VYMI за все время составила -40.00%, что больше максимальной просадки XOMO в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYMI и XOMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VYMI | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.00% | -18.90% | -21.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.08% | -15.24% | +4.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.05% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.77% | -5.12% | -0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.39% | -7.05% | +0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 6.69% | -3.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности VYMI и XOMO
Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) имеют волатильность 6.40% и 6.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VYMI | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.40% | 6.57% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.90% | 13.81% | -3.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.90% | 22.02% | -6.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.75% | 18.46% | -3.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.89% | 18.46% | -1.57% |