PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VYMI с XLP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VYMI с XLP

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

VYMI (Vanguard International High Dividend Yield ETF) and XLP (State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - VYMI is a Dividend fund tracking the FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index, while XLP is a Consumer Staples Equities fund tracking the Consumer Staples Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VYMI returned 11.05%/yr vs 7.58%/yr for XLP. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. VYMI charges 0.07%/yr vs 0.08%/yr for XLP.

Доходность

Сравнение доходности VYMI и XLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VYMI показывает доходность 13.31%, что значительно выше, чем у XLP с доходностью 10.66%. За последние 10 лет акции VYMI превзошли акции XLP по среднегодовой доходности: 11.05% против 7.58% соответственно.

VYMI

1 день
0.37%
1 месяц
2.99%
С начала года
13.31%
6 месяцев
14.52%
1 год
31.74%
3 года*
21.33%
5 лет*
12.52%
10 лет*
11.05%

XLP

1 день
-0.40%
1 месяц
0.99%
С начала года
10.66%
6 месяцев
8.80%
1 год
8.50%
3 года*
7.50%
5 лет*
6.92%
10 лет*
7.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VYMI и XLP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		13.31%38.05%7.06%17.07%-7.02%15.39%-1.11%18.43%-12.65%22.36%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		10.66%1.52%12.20%-0.82%-0.81%17.20%10.11%27.43%-8.07%12.98%

Correlation

The correlation between VYMI and XLP is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2016 г.

0.44

The correlation between VYMI and XLP shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.44 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VYMI и XLP

Секторы
VYMI
XLP

Финансовые услуги

41.9%

-

Энергетика

9.5%

-

Потребительский защитный сектор

7.0%
99.0%

Сырьевые материалы

6.8%

-

Здравоохранение

6.6%

-

Промышленность

6.6%

-

Потребительский циклический сектор

6.5%
1.0%

Коммунальные услуги

5.6%

-

Технологии

4.3%

-

Коммуникационные услуги

4.0%

-

Недвижимость

1.3%

-

Финансовые услуги

VYMI
41.9%
XLP

-

Энергетика

VYMI
9.5%
XLP

-

Потребительский защитный сектор

VYMI
7.0%
XLP
99.0%

Сырьевые материалы

VYMI
6.8%
XLP

-

Здравоохранение

VYMI
6.6%
XLP

-

Промышленность

VYMI
6.6%
XLP

-

Потребительский циклический сектор

VYMI
6.5%
XLP
1.0%

Коммунальные услуги

VYMI
5.6%
XLP

-

Технологии

VYMI
4.3%
XLP

-

Коммуникационные услуги

VYMI
4.0%
XLP

-

Недвижимость

VYMI
1.3%
XLP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International High Dividend Yield ETF

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHYVYMI с SCHDVYMI с VIGIVYMI с VOOVYMI с IDEVVYMI с VT
Часто сравнивают с XLP:
XLP с XLYXLP с VDCXLP с XLUXLP с SPYXLP с VOOXLP с XLFXLP с IYK

Доходность на риск

VYMI vs. XLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 7373
Ранг коэф-та Мартина
XLP
Ранг доходности на риск XLP: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLP: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLP: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLP: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLP: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLP: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VYMI c XLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VYMIXLPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
0.67

+1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
1.04

+2.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.12

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

0.88

+2.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.32

1.70

+10.62

VYMI vs. XLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VYMI на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа XLP равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VYMI и XLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VYMI и XLP

Максимальная просадка VYMI за все время составила -40.00%, что больше максимальной просадки XLP в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYMI и XLP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VYMIXLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.00%

-35.90%

-4.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.14%

-9.69%

-0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.84%

-12.39%

-0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.05%

-16.30%

-7.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.00%

-24.51%

-15.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.50%

+4.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.29%

-7.06%

+0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

5.02%

-2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности VYMI и XLP

Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) имеют волатильность 4.41% и 4.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VYMIXLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

4.55%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.14%

10.13%

+1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.29%

12.85%

+0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.91%

13.34%

+1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.85%

14.75%

+2.10%

Сравнение комиссий VYMI и XLP

VYMI берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии XLP в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VYMI и XLP

Дивидендная доходность VYMI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности XLP в 2.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.38%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%0.00%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		2.54%2.75%2.77%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.52%

Часто задаваемые вопросы

VYMI and XLP have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLP has higher volatility (4.55%) compared to VYMI (4.41%). In terms of maximum drawdown, VYMI dropped -40.00% vs XLP's -35.90%.

On 10-year performance, VYMI leads with 11.05% vs 7.58% for XLP. On fees, VYMI is cheaper at 0.07% per year. On volatility, VYMI has been the lower-risk option at 4.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VYMI has performed better with a 11.05% return vs 7.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VYMI is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.08% for XLP.

VYMI has the higher dividend yield at 3.38%, compared with 2.54% for XLP.

VYMI is categorized as Dividend, while XLP is Consumer Staples Equities. VYMI tracks FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index, while XLP tracks Consumer Staples Select Sector Index. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.07% for VYMI and 0.08% for XLP.

VYMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VYMI и XLP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор