PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VYMI с VUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VYMI с VUG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VYMI (Vanguard International High Dividend Yield ETF) and VUG (Vanguard Growth ETF) are both exchange-traded funds - VYMI is a Dividend fund tracking the FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index, while VUG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VYMI returned 10.47%/yr vs 18.25%/yr for VUG. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VYMI charges 0.07%/yr vs 0.03%/yr for VUG.

Доходность

Сравнение доходности VYMI и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VYMI показывает доходность 11.99%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью 9.78%. За последние 10 лет акции VYMI уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 10.47% против 18.25% соответственно.

VYMI

1 день
0.61%
1 месяц
1.65%
С начала года
11.99%
6 месяцев
15.12%
1 год
30.78%
3 года*
22.30%
5 лет*
12.09%
10 лет*
10.47%

VUG

1 день
0.26%
1 месяц
5.75%
С начала года
9.78%
6 месяцев
8.99%
1 год
27.72%
3 года*
26.10%
5 лет*
15.17%
10 лет*
18.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VYMI и VUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		11.99%38.05%7.06%17.07%-7.02%15.39%-1.11%18.43%-12.65%22.36%
VUG
Vanguard Growth ETF		9.78%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%

Correlation

The correlation between VYMI and VUG is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2016 г.

0.61

The correlation between VYMI and VUG shifts across timeframes, from 0.49 (3 years) to 0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VYMI и VUG

Секторы
VYMI
VUG

Финансовые услуги

41.9%
4.3%

Энергетика

9.5%
0.4%

Потребительский защитный сектор

7.0%
1.5%

Сырьевые материалы

6.8%
0.6%

Здравоохранение

6.6%
4.6%

Промышленность

6.6%
3.6%

Потребительский циклический сектор

6.5%
12.2%

Коммунальные услуги

5.6%
0.9%

Технологии

4.3%
53.5%

Коммуникационные услуги

4.0%
17.3%

Недвижимость

1.3%
1.0%

Финансовые услуги

VYMI
41.9%
VUG
4.3%

Энергетика

VYMI
9.5%
VUG
0.4%

Потребительский защитный сектор

VYMI
7.0%
VUG
1.5%

Сырьевые материалы

VYMI
6.8%
VUG
0.6%

Здравоохранение

VYMI
6.6%
VUG
4.6%

Промышленность

VYMI
6.6%
VUG
3.6%

Потребительский циклический сектор

VYMI
6.5%
VUG
12.2%

Коммунальные услуги

VYMI
5.6%
VUG
0.9%

Технологии

VYMI
4.3%
VUG
53.5%

Коммуникационные услуги

VYMI
4.0%
VUG
17.3%

Недвижимость

VYMI
1.3%
VUG
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International High Dividend Yield ETF

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHYVYMI с SCHDVYMI с VIGIVYMI с VOOVYMI с IDEVVYMI с VT
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO

Доходность на риск

VYMI vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 6767
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VYMI c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VYMIVUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
1.76

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
2.39

+0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.31

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

1.68

+1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.01

5.90

+6.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VYMI vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VYMI на текущий момент составляет 2.39, что выше коэффициента Шарпа VUG равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VYMI и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VYMIVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

1.76

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.69

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.85

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.62

+0.03

Просадки

Сравнение просадок VYMI и VUG

Максимальная просадка VYMI за все время составила -40.00%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYMI и VUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VYMIVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.00%

-50.68%

+10.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.14%

-16.53%

+6.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.84%

-22.85%

+10.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.05%

-35.61%

+11.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.00%

-35.61%

-4.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-1.25%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.31%

-7.09%

+0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

4.71%

-2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности VYMI и VUG

Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) и Vanguard Growth ETF (VUG) имеют волатильность 3.96% и 3.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VYMIVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

3.81%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.74%

12.11%

-1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.94%

15.83%

-2.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.84%

22.21%

-7.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.87%

21.44%

-4.57%

Сравнение комиссий VYMI и VUG

VYMI берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VYMI и VUG

Дивидендная доходность VYMI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности VUG в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VUG
Vanguard Growth ETF		0.37%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.42%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VYMI and VUG have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VYMI has higher volatility (3.96%) compared to VUG (3.81%). In terms of maximum drawdown, VYMI dropped -40.00% vs VUG's -50.68%.

On 10-year performance, VUG leads with 18.25% vs 10.47% for VYMI. On fees, VUG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VUG has been the lower-risk option at 3.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VUG has performed better with a 18.25% return vs 10.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VUG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.07% for VYMI.

VYMI has the higher dividend yield at 3.42%, compared with 0.37% for VUG.

VYMI is categorized as Dividend, while VUG is Large Cap Growth Equities. VYMI tracks FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index, while VUG tracks CRSP US Large Cap Growth Index. Their fees differ too: 0.07% for VYMI and 0.03% for VUG.

VYMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VYMI и VUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор