Сравнение VYMI с VGSH
VYMI (Vanguard International High Dividend Yield ETF) and VGSH (Vanguard Short-Term Treasury ETF) are both exchange-traded funds - VYMI is a Dividend fund tracking the FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index, while VGSH is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VYMI returned 11.24%/yr vs 1.73%/yr for VGSH. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. VYMI charges 0.07%/yr vs 0.03%/yr for VGSH.
Доходность
Сравнение доходности VYMI и VGSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VYMI показывает доходность 12.90%, что значительно выше, чем у VGSH с доходностью 0.57%. За последние 10 лет акции VYMI превзошли акции VGSH по среднегодовой доходности: 11.24% против 1.73% соответственно.
VYMI
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- 12.90%
- 6 месяцев
- 14.90%
- 1 год
- 29.88%
- 3 года*
- 21.73%
- 5 лет*
- 12.29%
- 10 лет*
- 11.24%
VGSH
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 3.31%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- 1.83%
- 10 лет*
- 1.73%
Сравнение доходности по годам VYMI и VGSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 12.90% | 38.05% | 7.06% | 17.07% | -7.02% | 15.39% | -1.11% | 18.43% | -12.65% | 22.36% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 0.57% | 5.07% | 4.00% | 4.31% | -3.86% | -0.60% | 3.04% | 3.52% | 1.55% | 0.04% |
Correlation
The correlation between VYMI and VGSH is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2016 г. | -0.02 |
The correlation between VYMI and VGSH shifts across timeframes, from -0.02 (all time) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VYMI vs. VGSH — Ранг доходности на риск
VYMI
VGSH
Сравнение VYMI c VGSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VYMI | VGSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.55 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 3.76 | -0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.60 | 14.67 | -3.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VYMI и VGSH
Максимальная просадка VYMI за все время составила -40.00%, что больше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYMI и VGSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VYMI | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.00% | -5.70% | -34.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.14% | -0.88% | -9.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.84% | -0.97% | -11.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.05% | -5.66% | -18.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.00% | -5.70% | -34.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.21% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.30% | -0.60% | -5.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 0.23% | +2.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности VYMI и VGSH
Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что VYMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VYMI | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 0.37% | +4.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.15% | 0.90% | +10.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.33% | 1.28% | +12.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.90% | 1.97% | +12.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.85% | 1.58% | +15.27% |
Сравнение комиссий VYMI и VGSH
VYMI берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VGSH в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VYMI и VGSH
Дивидендная доходность VYMI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что меньше доходности VGSH в 3.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.87% | 4.00% | 4.18% | 3.31% | 1.15% | 0.66% | 1.74% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.69% |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 3.39% | 3.68% | 4.84% | 4.58% | 4.70% | 4.30% | 3.22% | 4.20% | 4.29% | 3.21% | 2.39% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VYMI and VGSH have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VYMI has higher volatility (4.40%) compared to VGSH (0.37%). In terms of maximum drawdown, VYMI dropped -40.00% vs VGSH's -5.70%.
On 10-year performance, VYMI leads with 11.24% vs 1.73% for VGSH. On fees, VGSH is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VGSH has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VYMI has performed better with a 11.24% return vs 1.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VGSH is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.07% for VYMI.
VGSH has the higher dividend yield at 3.87%, compared with 3.39% for VYMI.
VYMI is categorized as Dividend, while VGSH is Government Bonds. VYMI tracks FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index, while VGSH tracks Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Their fees differ too: 0.07% for VYMI and 0.03% for VGSH.
VGSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VYMI и VGSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор