PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VYMI с VDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VYMI с VDC

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

VYMI (Vanguard International High Dividend Yield ETF) and VDC (Vanguard Consumer Staples ETF) are both exchange-traded funds - VYMI is a Dividend fund tracking the FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index, while VDC is a Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VYMI returned 11.05%/yr vs 7.99%/yr for VDC. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. VYMI charges 0.07%/yr vs 0.09%/yr for VDC.

Доходность

Сравнение доходности VYMI и VDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VYMI показывает доходность 13.31%, что значительно выше, чем у VDC с доходностью 10.18%. За последние 10 лет акции VYMI превзошли акции VDC по среднегодовой доходности: 11.05% против 7.99% соответственно.

VYMI

1 день
0.37%
1 месяц
2.99%
С начала года
13.31%
6 месяцев
14.52%
1 год
31.74%
3 года*
21.33%
5 лет*
12.52%
10 лет*
11.05%

VDC

1 день
-0.33%
1 месяц
0.10%
С начала года
10.18%
6 месяцев
8.00%
1 год
8.20%
3 года*
8.39%
5 лет*
7.45%
10 лет*
7.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VYMI и VDC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		13.31%38.05%7.06%17.07%-7.02%15.39%-1.11%18.43%-12.65%22.36%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		10.18%2.17%13.30%2.38%-1.79%17.64%10.86%26.11%-7.79%11.85%

Correlation

The correlation between VYMI and VDC is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2016 г.

0.47

Over the past year, the correlation between VYMI and VDC has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VYMI и VDC

Секторы
VYMI
VDC

Финансовые услуги

41.9%

-

Энергетика

9.5%

-

Потребительский защитный сектор

7.0%
97.5%

Сырьевые материалы

6.8%
0.3%

Здравоохранение

6.6%
0.0%

Промышленность

6.6%
0.3%

Потребительский циклический сектор

6.5%
1.8%

Коммунальные услуги

5.6%

-

Технологии

4.3%

-

Коммуникационные услуги

4.0%

-

Недвижимость

1.3%

-

Финансовые услуги

VYMI
41.9%
VDC

-

Энергетика

VYMI
9.5%
VDC

-

Потребительский защитный сектор

VYMI
7.0%
VDC
97.5%

Сырьевые материалы

VYMI
6.8%
VDC
0.3%

Здравоохранение

VYMI
6.6%
VDC
0.0%

Промышленность

VYMI
6.6%
VDC
0.3%

Потребительский циклический сектор

VYMI
6.5%
VDC
1.8%

Коммунальные услуги

VYMI
5.6%
VDC

-

Технологии

VYMI
4.3%
VDC

-

Коммуникационные услуги

VYMI
4.0%
VDC

-

Недвижимость

VYMI
1.3%
VDC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International High Dividend Yield ETF

Vanguard Consumer Staples ETF

Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHYVYMI с SCHDVYMI с VIGIVYMI с VOOVYMI с IDEVVYMI с VT
Часто сравнивают с VDC:
VDC с XLPVDC с VOOVDC с FSTAVDC с VCRVDC с IYKVDC с VTVVDC с KXI

Доходность на риск

VYMI vs. VDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VDC
Ранг доходности на риск VDC: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDC: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDC: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDC: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDC: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDC: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VYMI c VDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VYMIVDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
0.66

+1.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
1.03

+2.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.12

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

0.89

+2.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.32

1.80

+10.53

VYMI vs. VDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VYMI на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа VDC равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VYMI и VDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VYMI и VDC

Максимальная просадка VYMI за все время составила -40.00%, что больше максимальной просадки VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYMI и VDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VYMIVDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.00%

-34.24%

-5.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.14%

-9.28%

-0.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.84%

-11.78%

-1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.05%

-16.55%

-7.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.00%

-25.31%

-14.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.68%

+4.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.29%

-3.73%

-2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

4.58%

-2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности VYMI и VDC

Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) имеют волатильность 4.41% и 4.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VYMIVDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

4.63%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.14%

10.00%

+1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.29%

12.53%

+0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.91%

13.18%

+1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.85%

14.66%

+2.19%

Сравнение комиссий VYMI и VDC

VYMI берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VDC в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VYMI и VDC

Дивидендная доходность VYMI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности VDC в 2.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		2.08%2.26%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.38%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VYMI and VDC have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VDC has higher volatility (4.63%) compared to VYMI (4.41%). In terms of maximum drawdown, VYMI dropped -40.00% vs VDC's -34.24%.

On 10-year performance, VYMI leads with 11.05% vs 7.99% for VDC. On fees, VYMI is cheaper at 0.07% per year. On volatility, VYMI has been the lower-risk option at 4.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VYMI has performed better with a 11.05% return vs 7.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VYMI is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.09% for VDC.

VYMI has the higher dividend yield at 3.38%, compared with 2.08% for VDC.

VYMI is categorized as Dividend, while VDC is Consumer Staples Equities. VYMI tracks FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index, while VDC tracks MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Their fees differ too: 0.07% for VYMI and 0.09% for VDC.

VYMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VYMI и VDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор