PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VYMI с USOY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности VYMI и USOY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VYMI показывает доходность 11.99%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 59.27%.


VYMI

1 день
0.61%
1 месяц
1.65%
С начала года
11.99%
6 месяцев
15.12%
1 год
30.78%
3 года*
22.30%
5 лет*
12.09%
10 лет*
10.47%

USOY

1 день
-1.79%
1 месяц
-3.80%
С начала года
59.27%
6 месяцев
55.41%
1 год
54.64%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VYMI и USOY


2026 (YTD)20252024
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF
11.99%38.05%0.04%
USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF
59.27%-7.93%7.27%

Correlation

The correlation between VYMI and USOY is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2024 г.

-0.05

Over the past year, the inverse relationship between VYMI and USOY has strengthened: their correlation has moved from -0.05 to -0.30, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard International High Dividend Yield ETF

Defiance Oil Enhanced Options Income ETF

Доходность на риск

VYMI vs. USOY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 6767
Ранг коэф-та Мартина

USOY
Ранг доходности на риск USOY: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USOY: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USOY: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USOY: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USOY: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USOY: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VYMI c USOY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VYMIUSOYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.33

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

3.84

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.01

7.37

+4.64

VYMI vs. USOY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VYMI на текущий момент составляет 2.39, что выше коэффициента Шарпа USOY равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VYMI и USOY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VYMIUSOYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

1.80

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.95

-0.29

Просадки

Сравнение просадок VYMI и USOY

Максимальная просадка VYMI за все время составила -40.00%, что больше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYMI и USOY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


VYMIUSOYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.00%

-17.46%

-22.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.14%

-14.29%

+4.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-6.81%

+6.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.31%

-6.47%

+0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

7.43%

-4.86%

Волатильность

Сравнение волатильности VYMI и USOY

Текущая волатильность для Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) составляет 3.96%, в то время как у Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) волатильность равна 11.67%. Это указывает на то, что VYMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


VYMIUSOYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

11.67%

-7.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.74%

27.26%

-16.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.94%

30.50%

-17.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.84%

26.14%

-11.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.87%

26.14%

-9.27%

Сравнение комиссий VYMI и USOY

VYMI берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VYMI и USOY

Дивидендная доходность VYMI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности USOY в 56.65%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF
56.65%104.32%48.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF
3.42%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%

Часто задаваемые вопросы


VYMI and USOY have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USOY has higher volatility (11.67%) compared to VYMI (3.96%). In terms of maximum drawdown, VYMI dropped -40.00% vs USOY's -17.46%.

On 1-year performance, USOY leads with 54.64% vs 30.78% for VYMI. On fees, VYMI is cheaper at 0.07% per year. On volatility, VYMI has been the lower-risk option at 3.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USOY has performed better with a 54.64% return vs 30.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VYMI is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.

USOY has the higher dividend yield at 56.65%, compared with 3.42% for VYMI.

VYMI is categorized as Dividend, while USOY is Derivative Income. They also come from different issuers: Vanguard and Defiance. Their fees differ too: 0.07% for VYMI and 1.22% for USOY.

VYMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VYMI и USOY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор