PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VYMI с STIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VYMI с STIP

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VYMI (Vanguard International High Dividend Yield ETF) and STIP (iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF) are both exchange-traded funds - VYMI is a Dividend fund tracking the FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index, while STIP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Both are passively managed. Over the past 10 years, VYMI returned 11.24%/yr vs 3.14%/yr for STIP. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. VYMI charges 0.07%/yr vs 0.06%/yr for STIP.

Доходность

Сравнение доходности VYMI и STIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VYMI показывает доходность 12.90%, что значительно выше, чем у STIP с доходностью 1.87%. За последние 10 лет акции VYMI превзошли акции STIP по среднегодовой доходности: 11.24% против 3.14% соответственно.

VYMI

1 день
0.54%
1 месяц
1.26%
С начала года
12.90%
6 месяцев
14.90%
1 год
29.88%
3 года*
21.73%
5 лет*
12.29%
10 лет*
11.24%

STIP

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.20%
С начала года
1.87%
6 месяцев
1.97%
1 год
4.59%
3 года*
5.26%
5 лет*
3.38%
10 лет*
3.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VYMI и STIP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		12.90%38.05%7.06%17.07%-7.02%15.39%-1.11%18.43%-12.65%22.36%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		1.87%6.03%4.77%4.63%-3.02%5.68%5.18%4.89%0.54%0.74%

Correlation

The correlation between VYMI and STIP is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2016 г.

0.15

The correlation between VYMI and STIP shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.22 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International High Dividend Yield ETF

iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF

Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHYVYMI с SCHDVYMI с VIGIVYMI с VOOVYMI с IDEVVYMI с VT
Часто сравнивают с STIP:
STIP с VTIPSTIP с TIPSTIP с SCHPSTIP с SCHOSTIP с BNDSTIP с SCHRSTIP с STPZ

Доходность на риск

VYMI vs. STIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 7272
Ранг коэф-та Мартина
STIP
Ранг доходности на риск STIP: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STIP: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STIP: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STIP: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STIP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STIP: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VYMI c STIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VYMISTIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
3.17

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
5.48

-2.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.68

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

6.63

-3.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.60

25.91

-14.31

VYMI vs. STIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VYMI на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STIP равному 3.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VYMI и STIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VYMI и STIP

Максимальная просадка VYMI за все время составила -40.00%, что больше максимальной просадки STIP в -5.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYMI и STIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VYMISTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.00%

-5.50%

-34.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.14%

-0.69%

-9.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.84%

-0.95%

-11.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.05%

-5.50%

-18.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.00%

-5.50%

-34.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.20%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.30%

-0.99%

-5.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

0.18%

+2.41%

Волатильность

Сравнение волатильности VYMI и STIP

Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что VYMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VYMISTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

0.41%

+3.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.15%

1.01%

+10.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.33%

1.45%

+11.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.90%

2.74%

+12.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.85%

2.45%

+14.40%

Сравнение комиссий VYMI и STIP

VYMI берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии STIP в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VYMI и STIP

Дивидендная доходность VYMI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что меньше доходности STIP в 4.31%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		4.31%4.11%2.62%2.84%6.04%4.15%1.40%2.06%2.44%1.59%0.89%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.39%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%

Часто задаваемые вопросы

VYMI and STIP have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VYMI has higher volatility (4.40%) compared to STIP (0.41%). In terms of maximum drawdown, VYMI dropped -40.00% vs STIP's -5.50%.

On 10-year performance, VYMI leads with 11.24% vs 3.14% for STIP. On fees, STIP is cheaper at 0.06% per year. On volatility, STIP has been the lower-risk option at 0.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VYMI has performed better with a 11.24% return vs 3.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STIP is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.07% for VYMI.

STIP has the higher dividend yield at 4.31%, compared with 3.39% for VYMI.

VYMI is categorized as Dividend, while STIP is Inflation-Protected Bonds. VYMI tracks FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index, while STIP tracks Bloomberg US Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.07% for VYMI and 0.06% for STIP.

STIP currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VYMI и STIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор