PortfoliosLab logo
Сравнение VYMI с VHYAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VYMI и VHYAX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности VYMI и VHYAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) и Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
65.48%
80.44%
VYMI
VHYAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VYMI:

1.02

VHYAX:

0.55

Коэф-т Сортино

VYMI:

1.48

VHYAX:

0.86

Коэф-т Омега

VYMI:

1.20

VHYAX:

1.12

Коэф-т Кальмара

VYMI:

1.29

VHYAX:

0.60

Коэф-т Мартина

VYMI:

4.50

VHYAX:

2.57

Индекс Язвы

VYMI:

3.69%

VHYAX:

3.36%

Дневная вол-ть

VYMI:

16.29%

VHYAX:

15.86%

Макс. просадка

VYMI:

-40.00%

VHYAX:

-35.14%

Текущая просадка

VYMI:

-0.51%

VHYAX:

-8.02%

Доходность по периодам

С начала года, VYMI показывает доходность 11.60%, что значительно выше, чем у VHYAX с доходностью -2.64%.


VYMI

С начала года

11.60%

1 месяц

0.01%

6 месяцев

7.41%

1 год

16.13%

5 лет

15.34%

10 лет

N/A

VHYAX

С начала года

-2.64%

1 месяц

-4.44%

6 месяцев

-3.33%

1 год

7.72%

5 лет

13.49%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VYMI и VHYAX

VYMI берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VHYAX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VYMI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VYMI: 0.22%
График комиссии VHYAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VHYAX: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VYMI и VHYAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VYMI
Ранг риск-скорректированной доходности VYMI, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VYMI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина

VHYAX
Ранг риск-скорректированной доходности VHYAX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VHYAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHYAX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHYAX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHYAX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHYAX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VYMI c VHYAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) и Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VYMI, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VYMI: 1.02
VHYAX: 0.55
Коэффициент Сортино VYMI, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VYMI: 1.48
VHYAX: 0.86
Коэффициент Омега VYMI, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VYMI: 1.20
VHYAX: 1.12
Коэффициент Кальмара VYMI, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VYMI: 1.29
VHYAX: 0.60
Коэффициент Мартина VYMI, с текущим значением в 4.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VYMI: 4.50
VHYAX: 2.57

Показатель коэффициента Шарпа VYMI на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа VHYAX равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VYMI и VHYAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.02
0.55
VYMI
VHYAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VYMI и VHYAX

Дивидендная доходность VYMI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что больше доходности VHYAX в 2.97%


TTM202420232022202120202019201820172016
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF
4.35%4.84%4.58%4.71%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares
2.97%2.72%3.10%2.98%2.74%3.16%3.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VYMI и VHYAX

Максимальная просадка VYMI за все время составила -40.00%, что больше максимальной просадки VHYAX в -35.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYMI и VHYAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.51%
-8.02%
VYMI
VHYAX

Волатильность

Сравнение волатильности VYMI и VHYAX

Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) и Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX) имеют волатильность 11.02% и 11.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.02%
11.38%
VYMI
VHYAX