PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VYMI с VHYAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VYMI с VHYAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VYMI (Vanguard International High Dividend Yield ETF) and VHYAX (Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares) are both funds - VYMI is a Dividend fund tracking the FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index, while VHYAX is a Large Cap Value Equities fund tracking the FTSE High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VYMI returned 12.09%/yr vs 11.43%/yr for VHYAX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VYMI charges 0.07%/yr vs 0.08%/yr for VHYAX.

Доходность

Сравнение доходности VYMI и VHYAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) и Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VYMI показывает доходность 11.99%, а VHYAX немного выше – 12.41%.

VYMI

1 день
0.61%
1 месяц
1.65%
С начала года
11.99%
6 месяцев
15.12%
1 год
30.78%
3 года*
22.30%
5 лет*
12.09%
10 лет*
10.47%

VHYAX

1 день
-0.45%
1 месяц
2.59%
С начала года
12.41%
6 месяцев
11.94%
1 год
26.57%
3 года*
18.83%
5 лет*
11.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VYMI и VHYAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		11.99%38.05%7.06%17.07%-7.02%15.39%-1.11%11.42%
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		12.41%15.39%17.39%6.68%-0.45%26.08%1.06%16.67%

Correlation

The correlation between VYMI and VHYAX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2019 г.

0.75

The correlation between VYMI and VHYAX has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VYMI и VHYAX

Секторы
VYMI
VHYAX

Финансовые услуги

41.9%
20.5%

Энергетика

9.5%
9.8%

Потребительский защитный сектор

7.0%
8.1%

Сырьевые материалы

6.8%
3.5%

Здравоохранение

6.6%
12.2%

Промышленность

6.6%
12.1%

Потребительский циклический сектор

6.5%
6.7%

Коммунальные услуги

5.6%
5.7%

Технологии

4.3%
17.7%

Коммуникационные услуги

4.0%
3.5%

Недвижимость

1.3%
0.0%

Финансовые услуги

VYMI
41.9%
VHYAX
20.5%

Энергетика

VYMI
9.5%
VHYAX
9.8%

Потребительский защитный сектор

VYMI
7.0%
VHYAX
8.1%

Сырьевые материалы

VYMI
6.8%
VHYAX
3.5%

Здравоохранение

VYMI
6.6%
VHYAX
12.2%

Промышленность

VYMI
6.6%
VHYAX
12.1%

Потребительский циклический сектор

VYMI
6.5%
VHYAX
6.7%

Коммунальные услуги

VYMI
5.6%
VHYAX
5.7%

Технологии

VYMI
4.3%
VHYAX
17.7%

Коммуникационные услуги

VYMI
4.0%
VHYAX
3.5%

Недвижимость

VYMI
1.3%
VHYAX
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International High Dividend Yield ETF

Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHYVYMI с SCHDVYMI с VIGIVYMI с VOOVYMI с IDEVVYMI с VT
Часто сравнивают с VHYAX:
VHYAX с VDIGXVHYAX с SCHDVHYAX с VIHAXVHYAX с VEIPXVHYAX с VOOVHYAX с SPYVHYAX с VDADX

Доходность на риск

VYMI vs. VHYAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 6767
Ранг коэф-та Мартина
VHYAX
Ранг доходности на риск VHYAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHYAX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHYAX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHYAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHYAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHYAX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VYMI c VHYAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) и Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VYMIVHYAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.54

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
3.62

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.46

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

3.88

-0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.01

14.70

-2.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VYMI vs. VHYAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VYMI на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VHYAX равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VYMI и VHYAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VYMIVHYAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

2.54

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.82

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.71

-0.06

Просадки

Сравнение просадок VYMI и VHYAX

Максимальная просадка VYMI за все время составила -40.00%, что больше максимальной просадки VHYAX в -35.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYMI и VHYAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VYMIVHYAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.00%

-35.14%

-4.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.14%

-6.75%

-3.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.84%

-14.42%

+1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.05%

-15.87%

-8.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-0.45%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.31%

-3.77%

-2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

1.78%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности VYMI и VHYAX

Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что VYMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VYMIVHYAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

2.81%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.74%

7.70%

+3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.94%

10.32%

+2.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.84%

14.00%

+0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.87%

17.96%

-1.09%

Сравнение комиссий VYMI и VHYAX

VYMI берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VHYAX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VYMI и VHYAX

Дивидендная доходность VYMI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности VHYAX в 2.17%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		2.17%2.42%2.72%3.09%2.98%2.74%3.16%3.00%0.00%0.00%0.00%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.42%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%

Часто задаваемые вопросы

VYMI and VHYAX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VYMI has higher volatility (3.96%) compared to VHYAX (2.81%). In terms of maximum drawdown, VYMI dropped -40.00% vs VHYAX's -35.14%.

VHYAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VYMI и VHYAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор