PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VYMI с PXF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VYMI с PXF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) и Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF).

VYMI и PXF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VYMI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г.. PXF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Index. Фонд был запущен 25 июн. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VYMI и PXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) и Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VYMI и PXF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		6.37%38.05%7.06%17.07%-7.02%15.39%-1.11%18.43%-12.65%22.36%
PXF
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF		8.71%42.51%4.54%18.46%-9.09%15.93%2.58%17.50%-14.84%24.52%

Доходность по периодам

С начала года, VYMI показывает доходность 6.37%, что значительно ниже, чем у PXF с доходностью 8.71%. За последние 10 лет акции VYMI уступали акциям PXF по среднегодовой доходности: 10.30% против 11.09% соответственно.

VYMI

1 день
0.82%
1 месяц
-3.79%
С начала года
6.37%
6 месяцев
13.78%
1 год
33.76%
3 года*
20.74%
5 лет*
12.62%
10 лет*
10.30%

PXF

1 день
1.20%
1 месяц
-4.79%
С начала года
8.71%
6 месяцев
17.11%
1 год
41.12%
3 года*
21.50%
5 лет*
12.80%
10 лет*
11.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International High Dividend Yield ETF

Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF

Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHYVYMI с SCHDVYMI с VIGIVYMI с VOOVYMI с IDEVVYMI с VT
Часто сравнивают с PXF:
PXF с FNDFPXF с PRFPXF с VXUSPXF с VEAPXF с IDVPXF с PXHPXF с SCHE

Сравнение комиссий VYMI и PXF

VYMI берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии PXF в 0.45%.

PXF
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF

Доходность на риск

VYMI vs. PXF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 9191
Ранг коэф-та Мартина
PXF
Ранг доходности на риск PXF: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXF: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXF: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXF: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXF: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VYMI c PXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) и Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VYMIPXFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

2.36

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.82

3.05

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.47

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.09

3.60

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.68

14.14

-1.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VYMI vs. PXF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VYMI на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PXF равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VYMI и PXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VYMIPXFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

2.36

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.79

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.62

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.22

+0.41

Корреляция

Корреляция между VYMI и PXF составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VYMI и PXF

Дивидендная доходность VYMI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности PXF в 3.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.60%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%0.00%
PXF
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF		3.41%3.64%3.48%3.55%3.58%3.74%2.11%3.50%3.38%2.78%3.21%3.10%

Просадки

Сравнение просадок VYMI и PXF

Максимальная просадка VYMI за все время составила -40.00%, что меньше максимальной просадки PXF в -64.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYMI и PXF.

Загрузка...

Показатели просадок

VYMIPXFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.00%

-64.74%

+24.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.08%

-11.52%

+0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.05%

-26.82%

+2.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.00%

-41.59%

+1.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.77%

-6.43%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.39%

-15.39%

+9.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.93%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности VYMI и PXF

Текущая волатильность для Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) составляет 6.40%, в то время как у Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) волатильность равна 7.48%. Это указывает на то, что VYMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VYMIPXFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

7.48%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

11.68%

-1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.90%

17.51%

-1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.75%

16.27%

-1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.89%

18.03%

-1.14%