Сравнение VYMI с MRNY
VYMI (Vanguard International High Dividend Yield ETF) and MRNY (YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - VYMI is a Dividend fund tracking the FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index, while MRNY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. VYMI is passively managed, while MRNY is actively managed. Over the past year, VYMI returned 30.78% vs 53.27% for MRNY. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. VYMI charges 0.07%/yr vs 0.99%/yr for MRNY.
Доходность
Сравнение доходности VYMI и MRNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VYMI показывает доходность 11.99%, что значительно ниже, чем у MRNY с доходностью 55.67%.
VYMI
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 1.65%
- С начала года
- 11.99%
- 6 месяцев
- 15.12%
- 1 год
- 30.78%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 12.09%
- 10 лет*
- 10.47%
MRNY
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- 7.98%
- С начала года
- 55.67%
- 6 месяцев
- 64.78%
- 1 год
- 53.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VYMI и MRNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 11.99% | 38.05% | 7.06% | 11.97% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 55.67% | -35.72% | -59.32% | 19.61% |
Correlation
The correlation between VYMI and MRNY is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2023 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VYMI vs. MRNY — Ранг доходности на риск
VYMI
MRNY
Сравнение VYMI c MRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VYMI | MRNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.22 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | 1.70 | +1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.01 | 3.31 | +8.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VYMI | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39 | 1.08 | +1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | -0.48 | +1.13 |
Просадки
Сравнение просадок VYMI и MRNY
Максимальная просадка VYMI за все время составила -40.00%, что меньше максимальной просадки MRNY в -82.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYMI и MRNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VYMI | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.00% | -82.15% | +42.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.14% | -31.53% | +21.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.84% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.05% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -67.23% | +66.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.31% | -52.64% | +46.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 16.15% | -13.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности VYMI и MRNY
Текущая волатильность для Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) составляет 3.96%, в то время как у YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) волатильность равна 13.53%. Это указывает на то, что VYMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VYMI | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.96% | 13.53% | -9.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.74% | 37.11% | -26.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.94% | 49.38% | -36.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.84% | 50.75% | -35.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.87% | 50.75% | -33.88% |
Сравнение комиссий VYMI и MRNY
VYMI берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии MRNY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VYMI и MRNY
Дивидендная доходность VYMI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности MRNY в 100.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 100.06% | 145.98% | 178.49% | 1.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 3.42% | 3.68% | 4.84% | 4.58% | 4.70% | 4.30% | 3.22% | 4.20% | 4.29% | 3.21% | 2.39% |
Часто задаваемые вопросы
VYMI and MRNY have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRNY has higher volatility (13.53%) compared to VYMI (3.96%). In terms of maximum drawdown, VYMI dropped -40.00% vs MRNY's -82.15%.
On 1-year performance, MRNY leads with 53.27% vs 30.78% for VYMI. On fees, VYMI is cheaper at 0.07% per year. On volatility, VYMI has been the lower-risk option at 3.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MRNY has performed better with a 53.27% return vs 30.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VYMI is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.99% for MRNY.
MRNY has the higher dividend yield at 100.06%, compared with 3.42% for VYMI.
VYMI is categorized as Dividend, while MRNY is Derivative Income. They also come from different issuers: Vanguard and YieldMax. Their fees differ too: 0.07% for VYMI and 0.99% for MRNY.
VYMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VYMI и MRNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор