PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VYMI с JIVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VYMI с JIVE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VYMI (Vanguard International High Dividend Yield ETF) and JIVE (Jpmorgan International Value ETF) are both exchange-traded funds - VYMI is a Dividend fund tracking the FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index, while JIVE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by JPMorgan. VYMI is passively managed, while JIVE is actively managed. Over the past year, VYMI returned 30.78% vs 42.89% for JIVE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VYMI charges 0.07%/yr vs 0.55%/yr for JIVE.

Доходность

Сравнение доходности VYMI и JIVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VYMI показывает доходность 11.99%, что значительно ниже, чем у JIVE с доходностью 16.27%.

VYMI

1 день
0.61%
1 месяц
1.65%
С начала года
11.99%
6 месяцев
15.12%
1 год
30.78%
3 года*
22.30%
5 лет*
12.09%
10 лет*
10.47%

JIVE

1 день
0.45%
1 месяц
3.16%
С начала года
16.27%
6 месяцев
20.30%
1 год
42.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VYMI и JIVE

2026 (YTD)202520242023
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		11.99%38.05%7.06%5.64%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		16.27%49.80%11.22%5.38%

Correlation

The correlation between VYMI and JIVE is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г.

0.96

The correlation between VYMI and JIVE has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VYMI и JIVE

Секторы
VYMI
JIVE

Финансовые услуги

41.9%
33.4%

Энергетика

9.5%
8.9%

Потребительский защитный сектор

7.0%
3.7%

Сырьевые материалы

6.8%
5.4%

Здравоохранение

6.6%
4.3%

Промышленность

6.6%
7.4%

Потребительский циклический сектор

6.5%
4.3%

Коммунальные услуги

5.6%
1.8%

Технологии

4.3%
6.9%

Коммуникационные услуги

4.0%
2.8%

Недвижимость

1.3%
2.3%

Финансовые услуги

VYMI
41.9%
JIVE
33.4%

Энергетика

VYMI
9.5%
JIVE
8.9%

Потребительский защитный сектор

VYMI
7.0%
JIVE
3.7%

Сырьевые материалы

VYMI
6.8%
JIVE
5.4%

Здравоохранение

VYMI
6.6%
JIVE
4.3%

Промышленность

VYMI
6.6%
JIVE
7.4%

Потребительский циклический сектор

VYMI
6.5%
JIVE
4.3%

Коммунальные услуги

VYMI
5.6%
JIVE
1.8%

Технологии

VYMI
4.3%
JIVE
6.9%

Коммуникационные услуги

VYMI
4.0%
JIVE
2.8%

Недвижимость

VYMI
1.3%
JIVE
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International High Dividend Yield ETF

Jpmorgan International Value ETF

Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHYVYMI с SCHDVYMI с VIGIVYMI с VOOVYMI с IDEVVYMI с VT
Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с INDEXJIVE с SCHDJIVE с SCHYJIVE с IOO

Доходность на риск

VYMI vs. JIVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 6767
Ранг коэф-та Мартина
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VYMI c JIVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VYMIJIVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.98

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
3.92

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.53

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

4.08

-1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.01

15.78

-3.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VYMI vs. JIVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VYMI на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JIVE равному 2.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VYMI и JIVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VYMIJIVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

2.98

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

2.02

-1.37

Просадки

Сравнение просадок VYMI и JIVE

Максимальная просадка VYMI за все время составила -40.00%, что больше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYMI и JIVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VYMIJIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.00%

-13.79%

-26.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.14%

-10.57%

+0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.84%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.05%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-0.57%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.31%

-1.95%

-4.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.73%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности VYMI и JIVE

Текущая волатильность для Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) составляет 3.96%, в то время как у Jpmorgan International Value ETF (JIVE) волатильность равна 4.78%. Это указывает на то, что VYMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VYMIJIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

4.78%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.74%

11.99%

-1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.94%

14.45%

-1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.84%

14.96%

-0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.87%

14.96%

+1.91%

Сравнение комиссий VYMI и JIVE

VYMI берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии JIVE в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VYMI и JIVE

Дивидендная доходность VYMI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности JIVE в 2.47%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		2.47%2.88%2.48%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.42%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, VYMI and JIVE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JIVE has higher volatility (4.78%) compared to VYMI (3.96%). In terms of maximum drawdown, VYMI dropped -40.00% vs JIVE's -13.79%.

On 1-year performance, JIVE leads with 42.89% vs 30.78% for VYMI. On fees, VYMI is cheaper at 0.07% per year. On volatility, VYMI has been the lower-risk option at 3.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JIVE has performed better with a 42.89% return vs 30.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VYMI is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.55% for JIVE.

VYMI has the higher dividend yield at 3.42%, compared with 2.47% for JIVE.

VYMI is categorized as Dividend, while JIVE is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Vanguard and JPMorgan. Their fees differ too: 0.07% for VYMI and 0.55% for JIVE.

JIVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.98 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VYMI и JIVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор