PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VYMI с FPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VYMI с FPX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VYMI (Vanguard International High Dividend Yield ETF) and FPX (First Trust US Equity Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - VYMI is a Dividend fund tracking the FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index, while FPX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the IPOX-100 U.S. Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VYMI returned 11.24%/yr vs 14.99%/yr for FPX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VYMI charges 0.07%/yr vs 0.57%/yr for FPX.

Доходность

Сравнение доходности VYMI и FPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VYMI показывает доходность 12.90%, что значительно ниже, чем у FPX с доходностью 17.68%. За последние 10 лет акции VYMI уступали акциям FPX по среднегодовой доходности: 11.24% против 14.99% соответственно.

VYMI

1 день
0.54%
1 месяц
1.26%
С начала года
12.90%
6 месяцев
14.90%
1 год
29.88%
3 года*
21.73%
5 лет*
12.29%
10 лет*
11.24%

FPX

1 день
1.06%
1 месяц
2.85%
С начала года
17.68%
6 месяцев
15.20%
1 год
38.72%
3 года*
30.19%
5 лет*
9.62%
10 лет*
14.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VYMI и FPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		12.90%38.05%7.06%17.07%-7.02%15.39%-1.11%18.43%-12.65%22.36%
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF		17.68%37.62%24.75%22.26%-35.11%3.69%47.89%30.37%-8.35%27.03%

Correlation

The correlation between VYMI and FPX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2016 г.

0.59

The correlation between VYMI and FPX has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VYMI и FPX

Секторы
VYMI
FPX

Финансовые услуги

41.9%
3.0%

Энергетика

9.5%
4.4%

Потребительский защитный сектор

7.0%
2.3%

Сырьевые материалы

6.8%
3.3%

Здравоохранение

6.6%
16.1%

Промышленность

6.6%
20.0%

Потребительский циклический сектор

6.5%
3.5%

Коммунальные услуги

5.6%
6.5%

Технологии

4.3%
29.8%

Коммуникационные услуги

4.0%
7.0%

Недвижимость

1.3%
4.2%

Финансовые услуги

VYMI
41.9%
FPX
3.0%

Энергетика

VYMI
9.5%
FPX
4.4%

Потребительский защитный сектор

VYMI
7.0%
FPX
2.3%

Сырьевые материалы

VYMI
6.8%
FPX
3.3%

Здравоохранение

VYMI
6.6%
FPX
16.1%

Промышленность

VYMI
6.6%
FPX
20.0%

Потребительский циклический сектор

VYMI
6.5%
FPX
3.5%

Коммунальные услуги

VYMI
5.6%
FPX
6.5%

Технологии

VYMI
4.3%
FPX
29.8%

Коммуникационные услуги

VYMI
4.0%
FPX
7.0%

Недвижимость

VYMI
1.3%
FPX
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International High Dividend Yield ETF

First Trust US Equity Opportunities ETF

Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHYVYMI с SCHDVYMI с VIGIVYMI с VOOVYMI с IDEVVYMI с VT
Часто сравнивают с FPX:
FPX с IPOFPX с SPYFPX с MSOSFPX с MJFPX с IBUYFPX с IUSGFPX с VOO

Доходность на риск

VYMI vs. FPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FPX
Ранг доходности на риск FPX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VYMI c FPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VYMIFPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
1.63

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
2.15

+0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.27

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

3.17

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.60

10.10

+1.50

VYMI vs. FPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VYMI на текущий момент составляет 2.26, что выше коэффициента Шарпа FPX равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VYMI и FPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VYMI и FPX

Максимальная просадка VYMI за все время составила -40.00%, что меньше максимальной просадки FPX в -56.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYMI и FPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VYMIFPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.00%

-56.29%

+16.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.14%

-12.28%

+2.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.84%

-30.88%

+18.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.05%

-43.14%

+19.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.00%

-43.14%

+3.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.34%

+1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.30%

-11.33%

+5.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

3.85%

-1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности VYMI и FPX

Текущая волатильность для Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) составляет 4.40%, в то время как у First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) волатильность равна 8.02%. Это указывает на то, что VYMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VYMIFPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

8.02%

-3.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.15%

18.09%

-6.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.33%

23.90%

-10.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.90%

26.62%

-11.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.85%

24.36%

-7.51%

Сравнение комиссий VYMI и FPX

VYMI берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FPX в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VYMI и FPX

Дивидендная доходность VYMI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности FPX в 0.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF		0.49%0.53%0.09%0.27%1.08%0.14%0.28%0.67%0.88%0.68%0.77%0.62%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.39%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VYMI and FPX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FPX has higher volatility (8.02%) compared to VYMI (4.40%). In terms of maximum drawdown, VYMI dropped -40.00% vs FPX's -56.29%.

On 10-year performance, FPX leads with 14.99% vs 11.24% for VYMI. On fees, VYMI is cheaper at 0.07% per year. On volatility, VYMI has been the lower-risk option at 4.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FPX has performed better with a 14.99% return vs 11.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VYMI is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.57% for FPX.

VYMI has the higher dividend yield at 3.39%, compared with 0.49% for FPX.

VYMI is categorized as Dividend, while FPX is Large Cap Growth Equities. VYMI tracks FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index, while FPX tracks IPOX-100 U.S. Index. They also come from different issuers: Vanguard and First Trust. Their fees differ too: 0.07% for VYMI and 0.57% for FPX.

VYMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VYMI и FPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор