PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VYMI с DEW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VYMI с DEW

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VYMI (Vanguard International High Dividend Yield ETF) and DEW (WisdomTree Global High Dividend Fund) are both exchange-traded funds - VYMI is a Dividend fund tracking the FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index, while DEW is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree Global High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VYMI returned 11.44%/yr vs 9.92%/yr for DEW. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. VYMI charges 0.07%/yr vs 0.58%/yr for DEW.

Доходность

Сравнение доходности VYMI и DEW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VYMI показывает доходность 11.22%, что значительно ниже, чем у DEW с доходностью 13.36%. За последние 10 лет акции VYMI превзошли акции DEW по среднегодовой доходности: 11.44% против 9.92% соответственно.

VYMI

1 день
0.46%
1 месяц
-1.32%
С начала года
11.22%
6 месяцев
10.95%
1 год
29.21%
3 года*
21.59%
5 лет*
12.31%
10 лет*
11.44%

DEW

1 день
0.65%
1 месяц
0.46%
С начала года
13.36%
6 месяцев
12.75%
1 год
26.28%
3 года*
19.11%
5 лет*
11.54%
10 лет*
9.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VYMI и DEW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		11.22%38.05%7.06%17.07%-7.02%15.39%-1.11%18.43%-12.65%22.36%
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund		13.36%22.39%11.58%9.39%-2.73%21.29%-7.32%20.45%-10.58%15.38%

Correlation

The correlation between VYMI and DEW is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2016 г.

0.87

The correlation between VYMI and DEW has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VYMI и DEW

Секторы
VYMI
DEW

Финансовые услуги

40.7%
19.7%

Энергетика

8.6%
14.7%

Сырьевые материалы

6.9%
2.8%

Потребительский защитный сектор

6.7%
8.9%

Здравоохранение

6.5%
9.5%

Потребительский циклический сектор

6.4%
3.1%

Промышленность

6.2%
4.4%

Технологии

5.2%
2.5%

Коммунальные услуги

5.0%
10.8%

Коммуникационные услуги

3.7%
4.1%

Недвижимость

1.3%
10.8%

Финансовые услуги

VYMI
40.7%
DEW
19.7%

Энергетика

VYMI
8.6%
DEW
14.7%

Сырьевые материалы

VYMI
6.9%
DEW
2.8%

Потребительский защитный сектор

VYMI
6.7%
DEW
8.9%

Здравоохранение

VYMI
6.5%
DEW
9.5%

Потребительский циклический сектор

VYMI
6.4%
DEW
3.1%

Промышленность

VYMI
6.2%
DEW
4.4%

Технологии

VYMI
5.2%
DEW
2.5%

Коммунальные услуги

VYMI
5.0%
DEW
10.8%

Коммуникационные услуги

VYMI
3.7%
DEW
4.1%

Недвижимость

VYMI
1.3%
DEW
10.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International High Dividend Yield ETF

WisdomTree Global High Dividend Fund

Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHYVYMI с SCHDVYMI с VIGIVYMI с VOOVYMI с IDEVVYMI с VT
Часто сравнивают с DEW:
DEW с DTDDEW с IDVODEW с SPYDEW с SCHDDEW с ^GSPCDEW с NTSXDEW с NOBL

Доходность на риск

VYMI vs. DEW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 7070
Ранг коэф-та Мартина
DEW
Ранг доходности на риск DEW: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEW: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEW: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEW: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEW: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEW: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VYMI c DEW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VYMIDEWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
2.72

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
3.79

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.48

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

4.17

-1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.31

16.27

-4.97

VYMI vs. DEW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VYMI на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DEW равному 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VYMI и DEW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VYMI и DEW

Максимальная просадка VYMI за все время составила -40.00%, что меньше максимальной просадки DEW в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYMI и DEW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VYMIDEWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.00%

-65.55%

+25.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.14%

-6.34%

-3.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.84%

-11.80%

-1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.05%

-18.86%

-5.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.00%

-38.77%

-1.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.11%

-0.77%

-1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.28%

-12.40%

+6.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

1.62%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности VYMI и DEW

Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что VYMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VYMIDEWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

2.85%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.21%

7.38%

+3.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.24%

9.75%

+3.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.87%

12.98%

+1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.61%

15.41%

+1.20%

Сравнение комиссий VYMI и DEW

VYMI берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии DEW в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VYMI и DEW

Дивидендная доходность VYMI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности DEW в 3.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund		3.28%3.71%4.02%4.55%3.82%3.55%4.10%3.74%4.17%3.18%3.42%4.32%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.67%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VYMI and DEW have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VYMI has higher volatility (4.08%) compared to DEW (2.85%). In terms of maximum drawdown, VYMI dropped -40.00% vs DEW's -65.55%.

On 10-year performance, VYMI leads with 11.44% vs 9.92% for DEW. On fees, VYMI is cheaper at 0.07% per year. On volatility, DEW has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VYMI has performed better with a 11.44% return vs 9.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VYMI is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.58% for DEW.

VYMI has the higher dividend yield at 3.67%, compared with 3.28% for DEW.

VYMI is categorized as Dividend, while DEW is Large Cap Value Equities. VYMI tracks FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index, while DEW tracks WisdomTree Global High Dividend Index. They also come from different issuers: Vanguard and WisdomTree. Their fees differ too: 0.07% for VYMI and 0.58% for DEW.

DEW currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VYMI и DEW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор