Сравнение VYM с V
VYM (Vanguard High Dividend Yield ETF) is Dividend fund tracking the FTSE High Dividend Yield Index, while V (Visa Inc.) is a stock. Over the past 10 years, VYM returned 11.70%/yr vs 15.64%/yr for V. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности VYM и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VYM показывает доходность 10.82%, что значительно выше, чем у V с доходностью -8.47%. За последние 10 лет акции VYM уступали акциям V по среднегодовой доходности: 11.70% против 15.64% соответственно.
VYM
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 1.71%
- С начала года
- 10.82%
- 6 месяцев
- 10.58%
- 1 год
- 24.30%
- 3 года*
- 17.89%
- 5 лет*
- 11.33%
- 10 лет*
- 11.70%
V
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- -8.47%
- 6 месяцев
- -1.79%
- 1 год
- -12.97%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 15.64%
Сравнение доходности по годам VYM и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 10.82% | 15.42% | 17.60% | 6.57% | -0.43% | 26.20% | 1.15% | 24.06% | -5.92% | 16.42% |
V Visa Inc. | -8.47% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
Correlation
The correlation between VYM and V is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г. | 0.57 |
Over the past year, the correlation between VYM and V has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VYM vs. V — Ранг доходности на риск
VYM
V
Сравнение VYM c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VYM | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 0.91 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.65 | -0.64 | +4.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.64 | -1.18 | +14.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VYM | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36 | -0.58 | +2.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.33 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.64 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.69 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок VYM и V
Максимальная просадка VYM за все время составила -56.98%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYM и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VYM | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.98% | -51.90% | -5.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.69% | -20.38% | +13.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.46% | -20.38% | +5.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.84% | -28.60% | +12.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.21% | -36.36% | +1.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.89% | -13.69% | +11.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.19% | -8.26% | +1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | 11.03% | -9.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности VYM и V
Текущая волатильность для Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) составляет 2.82%, в то время как у Visa Inc. (V) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что VYM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VYM | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | 5.74% | -2.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.73% | 17.50% | -9.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.35% | 22.32% | -11.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.98% | 22.80% | -8.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.35% | 24.47% | -8.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VYM и V
Дивидендная доходность VYM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности V в 0.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.22% | 2.44% | 2.74% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% |
Часто задаваемые вопросы
VYM and V have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
V has higher volatility (5.74%) compared to VYM (2.82%). In terms of maximum drawdown, VYM dropped -56.98% vs V's -51.90%.
VYM currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VYM и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор