PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VYM с SVOL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VYM с SVOL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VYM (Vanguard High Dividend Yield ETF) and SVOL (Simplify Volatility Premium ETF) are both exchange-traded funds - VYM is a Dividend fund tracking the FTSE High Dividend Yield Index, while SVOL is a Volatility fund actively managed by Simplify. VYM is passively managed, while SVOL is actively managed. Over the past 5 years, VYM returned 11.59%/yr vs 6.22%/yr for SVOL. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VYM charges 0.04%/yr vs 0.50%/yr for SVOL.

Доходность

Сравнение доходности VYM и SVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VYM показывает доходность 12.37%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью -0.84%.

VYM

1 день
0.80%
1 месяц
3.01%
С начала года
12.37%
6 месяцев
11.19%
1 год
24.69%
3 года*
18.06%
5 лет*
11.59%
10 лет*
11.95%

SVOL

1 день
1.14%
1 месяц
1.82%
С начала года
-0.84%
6 месяцев
0.96%
1 год
10.32%
3 года*
5.92%
5 лет*
6.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VYM и SVOL

2026 (YTD)20252024202320222021
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		12.37%15.42%17.60%6.57%-0.43%9.61%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		-0.84%2.41%6.77%22.88%-3.30%12.70%

Correlation

The correlation between VYM and SVOL is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2021 г.

0.60

The correlation between VYM and SVOL has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VYM и SVOL

Секторы
VYM
SVOL

Финансовые услуги

20.5%
11.4%

Технологии

17.7%
31.9%

Здравоохранение

12.2%
11.0%

Промышленность

12.1%
11.4%

Энергетика

9.8%
4.8%

Потребительский защитный сектор

8.1%
5.1%

Потребительский циклический сектор

6.7%
9.4%

Коммунальные услуги

5.7%
2.3%

Коммуникационные услуги

3.5%
7.4%

Сырьевые материалы

3.5%
2.5%

Недвижимость

0.0%
2.8%

Финансовые услуги

VYM
20.5%
SVOL
11.4%

Технологии

VYM
17.7%
SVOL
31.9%

Здравоохранение

VYM
12.2%
SVOL
11.0%

Промышленность

VYM
12.1%
SVOL
11.4%

Энергетика

VYM
9.8%
SVOL
4.8%

Потребительский защитный сектор

VYM
8.1%
SVOL
5.1%

Потребительский циклический сектор

VYM
6.7%
SVOL
9.4%

Коммунальные услуги

VYM
5.7%
SVOL
2.3%

Коммуникационные услуги

VYM
3.5%
SVOL
7.4%

Сырьевые материалы

VYM
3.5%
SVOL
2.5%

Недвижимость

VYM
0.0%
SVOL
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard High Dividend Yield ETF

Simplify Volatility Premium ETF

Часто сравнивают с VYM:
VYM с SCHDVYM с VIGVYM с VYMIVYM с FDVVVYM с VOOVYM с VTIVYM с DGRO
Часто сравнивают с SVOL:
SVOL с JEPISVOL с SPYSVOL с ^VIXSVOL с SVXYSVOL с ZVOLSVOL с SCHDSVOL с IVOL

Доходность на риск

VYM vs. SVOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VYM
Ранг доходности на риск VYM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SVOL
Ранг доходности на риск SVOL: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVOL: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VYM c SVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VYMSVOLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
0.50

+1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
0.83

+2.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.11

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

0.80

+2.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.81

1.90

+11.91

VYM vs. SVOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VYM на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа SVOL равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VYM и SVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VYM и SVOL

Максимальная просадка VYM за все время составила -56.98%, что больше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYM и SVOL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VYMSVOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.98%

-33.50%

-23.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.69%

-13.01%

+6.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.46%

-33.50%

+19.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.84%

-33.50%

+17.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-3.40%

+2.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.18%

-4.76%

-2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

5.50%

-3.70%

Волатильность

Сравнение волатильности VYM и SVOL

Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) имеют волатильность 3.31% и 3.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VYMSVOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

3.48%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.81%

9.95%

-2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.47%

20.81%

-10.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.99%

22.01%

-8.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.35%

21.90%

-5.55%

Сравнение комиссий VYM и SVOL

VYM берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SVOL в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VYM и SVOL

Дивидендная доходность VYM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности SVOL в 22.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		22.19%19.82%16.79%16.36%18.32%4.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.19%2.44%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%

Часто задаваемые вопросы

VYM and SVOL have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SVOL has higher volatility (3.48%) compared to VYM (3.31%). In terms of maximum drawdown, VYM dropped -56.98% vs SVOL's -33.50%.

On 5-year performance, VYM leads with 11.59% vs 6.22% for SVOL. On fees, VYM is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VYM has been the lower-risk option at 3.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VYM has performed better with a 11.59% return vs 6.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VYM is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.50% for SVOL.

SVOL has the higher dividend yield at 22.19%, compared with 2.19% for VYM.

VYM is categorized as Dividend, while SVOL is Volatility. They also come from different issuers: Vanguard and Simplify. Their fees differ too: 0.04% for VYM and 0.50% for SVOL.

VYM currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VYM и SVOL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор