PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VYM с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VYM с SPY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VYM (Vanguard High Dividend Yield ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - VYM is a Dividend fund tracking the FTSE High Dividend Yield Index, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VYM returned 11.84%/yr vs 15.48%/yr for SPY. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VYM charges 0.04%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности VYM и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VYM показывает доходность 12.42%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 11.33%. За последние 10 лет акции VYM уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.84% против 15.48% соответственно.

VYM

1 день
-0.05%
1 месяц
2.60%
С начала года
12.42%
6 месяцев
11.92%
1 год
26.61%
3 года*
19.06%
5 лет*
11.47%
10 лет*
11.84%

SPY

1 день
0.38%
1 месяц
4.60%
С начала года
11.33%
6 месяцев
11.25%
1 год
28.50%
3 года*
22.58%
5 лет*
13.91%
10 лет*
15.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VYM и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		12.42%15.42%17.60%6.57%-0.43%26.20%1.15%24.06%-5.92%16.42%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		11.33%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between VYM and SPY is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2006 г.

0.89

The correlation between VYM and SPY shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VYM и SPY

Секторы
VYM
SPY

Финансовые услуги

20.5%
11.8%

Технологии

17.7%
35.9%

Здравоохранение

12.2%
8.4%

Промышленность

12.1%
7.8%

Энергетика

9.8%
3.6%

Потребительский защитный сектор

8.1%
4.8%

Потребительский циклический сектор

6.7%
10.3%

Коммунальные услуги

5.7%
2.4%

Коммуникационные услуги

3.5%
11.3%

Сырьевые материалы

3.5%
1.8%

Недвижимость

0.0%
1.9%

Финансовые услуги

VYM
20.5%
SPY
11.8%

Технологии

VYM
17.7%
SPY
35.9%

Здравоохранение

VYM
12.2%
SPY
8.4%

Промышленность

VYM
12.1%
SPY
7.8%

Энергетика

VYM
9.8%
SPY
3.6%

Потребительский защитный сектор

VYM
8.1%
SPY
4.8%

Потребительский циклический сектор

VYM
6.7%
SPY
10.3%

Коммунальные услуги

VYM
5.7%
SPY
2.4%

Коммуникационные услуги

VYM
3.5%
SPY
11.3%

Сырьевые материалы

VYM
3.5%
SPY
1.8%

Недвижимость

VYM
0.0%
SPY
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard High Dividend Yield ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с VYM:
VYM с SCHDVYM с VIGVYM с VYMIVYM с FDVVVYM с VOOVYM с VTIVYM с DGRO
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

VYM vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VYM
Ранг доходности на риск VYM: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYM: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM: 7878
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VYM c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VYMSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
2.42

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
3.29

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.44

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.99

3.22

+0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.01

14.99

+0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VYM vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VYM на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VYM и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VYMSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

2.42

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.82

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.87

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.59

-0.08

Просадки

Сравнение просадок VYM и SPY

Максимальная просадка VYM за все время составила -56.98%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYM и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VYMSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.98%

-55.19%

-1.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.69%

-8.88%

+2.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.46%

-18.76%

+4.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.84%

-24.50%

+8.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.21%

-33.72%

-1.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-0.33%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.19%

-9.05%

+1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

1.91%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности VYM и SPY

Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 2.72% и 2.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VYMSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.72%

2.79%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.66%

8.91%

-1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.26%

11.82%

-1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.96%

17.05%

-3.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.34%

17.93%

-1.59%

Сравнение комиссий VYM и SPY

VYM берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VYM и SPY

Дивидендная доходность VYM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.19%2.44%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%

Часто задаваемые вопросы

VYM and SPY have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPY has higher volatility (2.79%) compared to VYM (2.72%). In terms of maximum drawdown, VYM dropped -56.98% vs SPY's -55.19%.

On 10-year performance, SPY leads with 15.48% vs 11.84% for VYM. On fees, VYM is cheaper at 0.04% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.48% return vs 11.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VYM is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.09% for SPY.

VYM has the higher dividend yield at 2.19%, compared with 0.98% for SPY.

VYM is categorized as Dividend, while SPY is S&P 500. VYM tracks FTSE High Dividend Yield Index, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.04% for VYM and 0.09% for SPY.

VYM currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VYM и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор