Сравнение VYM с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
VYM и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2006 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VYM или SPY.
Доходность
Сравнение доходности VYM и SPY
Доходность по периодам
С начала года, VYM показывает доходность 19.62%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.36%. За последние 10 лет акции VYM уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.87% против 13.07% соответственно.
VYM
19.62%
-0.49%
9.73%
27.83%
11.01%
9.87%
SPY
25.36%
0.98%
11.79%
31.70%
15.55%
13.07%
Основные характеристики
| VYM | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.66 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 3.79 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 5.42 | 3.89 |
| Коэф-т Мартина | 17.15 | 17.53 |
| Индекс Язвы | 1.64% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 10.55% | 12.15% |
| Макс. просадка | -56.98% | -55.19% |
| Текущая просадка | -1.52% | -1.41% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VYM и SPY
VYM берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VYM и SPY составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VYM c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VYM и SPY
Дивидендная доходность VYM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.78% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% | 2.78% | 2.81% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок VYM и SPY
Максимальная просадка VYM за все время составила -56.98%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYM и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VYM и SPY
Текущая волатильность для Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) составляет 3.73%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что VYM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.