PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VYM с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VYM с SPY

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VYM (Vanguard High Dividend Yield ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - VYM is a Dividend fund tracking the FTSE High Dividend Yield Index, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VYM returned 11.84%/yr vs 15.27%/yr for SPY. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. VYM charges 0.04%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности VYM и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VYM показывает доходность 16.45%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 13.49%. За последние 10 лет акции VYM уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.84% против 15.27% соответственно.

VYM

1 день
-0.10%
1 месяц
3.12%
6 месяцев
9.39%
С начала года
16.45%
1 год
26.05%
3 года*
18.27%
5 лет*
12.40%
10 лет*
11.84%
Всё время*
9.48%

SPY

1 день
-0.20%
1 месяц
2.46%
6 месяцев
12.78%
С начала года
13.49%
1 год
23.94%
3 года*
21.38%
5 лет*
13.23%
10 лет*
15.27%
Всё время*
10.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SPY

State Street SPDR S&P 500 ETF
$41.99B$36.81B$39.78B

VYM

Vanguard High Dividend Yield ETF
$222.95M$203.98M$206.22M

Сравнение доходности по годам VYM и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		16.45%15.42%17.60%6.57%-0.43%26.20%1.15%24.06%-5.92%16.42%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		13.49%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between VYM and SPY is 0.65, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.65

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.73

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.79

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2006 г.

0.89

Over the past year, the correlation between VYM and SPY has dropped to 0.65 - well below their long-term average of 0.89, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VYM и SPY

Секторы
VYM
SPY

Финансовые услуги

21.0%
12.5%

Технологии

17.8%
36.9%

Здравоохранение

13.2%
9.4%

Промышленность

12.6%
7.6%

Энергетика

8.6%
3.4%

Потребительский защитный сектор

8.1%
4.8%

Потребительский циклический сектор

6.8%
8.9%

Коммунальные услуги

5.7%
2.6%

Сырьевые материалы

3.3%
1.9%

Коммуникационные услуги

3.0%
9.7%

Недвижимость

0.0%
2.0%

Финансовые услуги

VYM
21.0%
SPY
12.5%

Технологии

VYM
17.8%
SPY
36.9%

Здравоохранение

VYM
13.2%
SPY
9.4%

Промышленность

VYM
12.6%
SPY
7.6%

Энергетика

VYM
8.6%
SPY
3.4%

Потребительский защитный сектор

VYM
8.1%
SPY
4.8%

Потребительский циклический сектор

VYM
6.8%
SPY
8.9%

Коммунальные услуги

VYM
5.7%
SPY
2.6%

Сырьевые материалы

VYM
3.3%
SPY
1.9%

Коммуникационные услуги

VYM
3.0%
SPY
9.7%

Недвижимость

VYM
0.0%
SPY
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard High Dividend Yield ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с VYM:
VYM с SCHDVYM с VIGVYM с VYMIVYM с FDVVVYM с VOOVYM с VTIVYM с DGRO
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

VYM vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VYM
Ранг доходности на риск VYM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYM: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VYM c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VYMSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
1.87

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.67
2.57

+1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.33

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.91

2.71

+1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.69

11.55

+3.14

VYM vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VYM на текущий момент составляет 2.56, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VYM и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VYM и SPY

Максимальная просадка VYM за все время составила -56.98%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYM и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VYMSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.98%

-55.19%

-1.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.69%

-8.88%

+2.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.46%

-18.76%

+4.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.84%

-24.50%

+8.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.21%

-33.72%

-1.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.20%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.14%

-9.01%

+1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

2.08%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности VYM и SPY

Текущая волатильность для Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) составляет 2.79%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что VYM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VYMSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

4.10%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.53%

10.32%

-2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.22%

12.88%

-2.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.88%

17.21%

-3.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.30%

17.96%

-1.66%

Сравнение комиссий VYM и SPY

VYM берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VYM и SPY

Дивидендная доходность VYM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.20%2.44%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%

Часто задаваемые вопросы

VYM and SPY have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPY has higher volatility (4.10%) compared to VYM (2.79%). In terms of maximum drawdown, VYM dropped -56.98% vs SPY's -55.19%.

On 10-year performance, SPY leads with 15.27% vs 11.84% for VYM. On fees, VYM is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VYM has been the lower-risk option at 2.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.27% return vs 11.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VYM is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.09% for SPY.

VYM has the higher dividend yield at 2.20%, compared with 0.98% for SPY.

VYM is categorized as Dividend, while SPY is S&P 500. VYM tracks FTSE High Dividend Yield Index, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.04% for VYM and 0.09% for SPY.

VYM currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VYM и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор