PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VYM с SDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VYM с SDY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VYM (Vanguard High Dividend Yield ETF) and SDY (SPDR S&P Dividend ETF) are both exchange-traded funds - VYM is a Dividend fund tracking the FTSE High Dividend Yield Index, while SDY is a Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VYM returned 11.90%/yr vs 9.29%/yr for SDY. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. VYM charges 0.04%/yr vs 0.35%/yr for SDY.

Доходность

Сравнение доходности VYM и SDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VYM показывает доходность 12.47%, что значительно выше, чем у SDY с доходностью 7.49%. За последние 10 лет акции VYM превзошли акции SDY по среднегодовой доходности: 11.90% против 9.29% соответственно.

VYM

1 день
-0.43%
1 месяц
3.38%
С начала года
12.47%
6 месяцев
12.01%
1 год
26.16%
3 года*
18.88%
5 лет*
11.48%
10 лет*
11.90%

SDY

1 день
-0.15%
1 месяц
0.81%
С начала года
7.49%
6 месяцев
7.45%
1 год
12.80%
3 года*
9.83%
5 лет*
5.97%
10 лет*
9.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VYM и SDY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		12.47%15.42%17.60%6.57%-0.43%26.20%1.15%24.06%-5.92%16.42%
SDY
SPDR S&P Dividend ETF		7.49%8.18%8.45%2.61%-0.54%25.32%1.71%23.29%-2.74%15.82%

Correlation

The correlation between VYM and SDY is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2006 г.

0.93

The correlation between VYM and SDY shifts across timeframes, from 0.81 (1 year) to 0.93 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VYM и SDY

Секторы
VYM
SDY

Финансовые услуги

20.5%
11.5%

Технологии

17.7%
8.7%

Здравоохранение

12.2%
6.2%

Промышленность

12.1%
17.5%

Энергетика

9.8%
4.6%

Потребительский защитный сектор

8.1%
17.1%

Потребительский циклический сектор

6.7%
5.2%

Коммунальные услуги

5.7%
14.8%

Коммуникационные услуги

3.5%
3.5%

Сырьевые материалы

3.5%
6.4%

Недвижимость

0.0%
4.6%

Финансовые услуги

VYM
20.5%
SDY
11.5%

Технологии

VYM
17.7%
SDY
8.7%

Здравоохранение

VYM
12.2%
SDY
6.2%

Промышленность

VYM
12.1%
SDY
17.5%

Энергетика

VYM
9.8%
SDY
4.6%

Потребительский защитный сектор

VYM
8.1%
SDY
17.1%

Потребительский циклический сектор

VYM
6.7%
SDY
5.2%

Коммунальные услуги

VYM
5.7%
SDY
14.8%

Коммуникационные услуги

VYM
3.5%
SDY
3.5%

Сырьевые материалы

VYM
3.5%
SDY
6.4%

Недвижимость

VYM
0.0%
SDY
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard High Dividend Yield ETF

SPDR S&P Dividend ETF

Часто сравнивают с VYM:
VYM с SCHDVYM с VIGVYM с VYMIVYM с FDVVVYM с VOOVYM с VTIVYM с DGRO
Часто сравнивают с SDY:
SDY с SCHDSDY с NOBLSDY с SPYDSDY с SPYSDY с VIGSDY с VOOSDY с SYLD

Доходность на риск

VYM vs. SDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VYM
Ранг доходности на риск VYM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYM: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SDY
Ранг доходности на риск SDY: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDY: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDY: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDY: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDY: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDY: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VYM c SDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VYMSDYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.56

1.25

+1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.65

1.92

+1.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.22

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.93

1.68

+2.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.76

4.60

+10.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VYM vs. SDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VYM на текущий момент составляет 2.56, что выше коэффициента Шарпа SDY равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VYM и SDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VYMSDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

1.25

+1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.43

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.55

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.47

+0.04

Просадки

Сравнение просадок VYM и SDY

Максимальная просадка VYM за все время составила -56.98%, примерно равная максимальной просадке SDY в -54.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYM и SDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VYMSDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.98%

-54.75%

-2.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.69%

-7.67%

+0.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.46%

-14.39%

-0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.84%

-15.21%

-0.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.21%

-36.70%

+1.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-4.07%

+3.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.19%

-6.21%

-0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

2.79%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VYM и SDY

Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) имеет более высокую волатильность в 2.77% по сравнению с SPDR S&P Dividend ETF (SDY) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что VYM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VYMSDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.77%

2.47%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.67%

7.43%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.28%

10.33%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.96%

14.03%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.34%

17.08%

-0.74%

Сравнение комиссий VYM и SDY

VYM берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SDY в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VYM и SDY

Дивидендная доходность VYM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности SDY в 2.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDY
SPDR S&P Dividend ETF		2.48%2.61%2.56%2.64%2.55%2.63%2.85%2.45%2.73%4.69%3.30%6.20%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.19%2.44%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%

Часто задаваемые вопросы

VYM and SDY have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VYM has higher volatility (2.77%) compared to SDY (2.47%). In terms of maximum drawdown, VYM dropped -56.98% vs SDY's -54.75%.

On 10-year performance, VYM leads with 11.90% vs 9.29% for SDY. On fees, VYM is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SDY has been the lower-risk option at 2.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VYM has performed better with a 11.90% return vs 9.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VYM is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.35% for SDY.

SDY has the higher dividend yield at 2.48%, compared with 2.19% for VYM.

VYM is categorized as Dividend, while SDY is Mid Cap Value Equities. VYM tracks FTSE High Dividend Yield Index, while SDY tracks S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.04% for VYM and 0.35% for SDY.

VYM currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VYM и SDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор