PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VYM с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VYM с JEPI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VYM (Vanguard High Dividend Yield ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both Dividend funds. VYM is passively managed, while JEPI is actively managed. Over the past 5 years, VYM returned 11.47%/yr vs 7.37%/yr for JEPI. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. VYM charges 0.04%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.

Доходность

Сравнение доходности VYM и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VYM показывает доходность 12.42%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.69%.

VYM

1 день
-0.05%
1 месяц
2.60%
С начала года
12.42%
6 месяцев
11.92%
1 год
26.61%
3 года*
19.06%
5 лет*
11.47%
10 лет*
11.84%

JEPI

1 день
0.54%
1 месяц
-0.71%
С начала года
0.69%
6 месяцев
1.05%
1 год
8.25%
3 года*
9.05%
5 лет*
7.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VYM и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		12.42%15.42%17.60%6.57%-0.43%26.20%22.18%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.69%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.61%

Correlation

The correlation between VYM and JEPI is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2020 г.

0.83

The correlation between VYM and JEPI has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VYM и JEPI

Секторы
VYM
JEPI

Финансовые услуги

20.5%
9.8%

Технологии

17.7%
19.1%

Здравоохранение

12.2%
14.1%

Промышленность

12.1%
13.8%

Энергетика

9.8%
3.5%

Потребительский защитный сектор

8.1%
9.6%

Потребительский циклический сектор

6.7%
11.7%

Коммунальные услуги

5.7%
6.2%

Коммуникационные услуги

3.5%
6.9%

Сырьевые материалы

3.5%
1.9%

Недвижимость

0.0%
3.5%

Финансовые услуги

VYM
20.5%
JEPI
9.8%

Технологии

VYM
17.7%
JEPI
19.1%

Здравоохранение

VYM
12.2%
JEPI
14.1%

Промышленность

VYM
12.1%
JEPI
13.8%

Энергетика

VYM
9.8%
JEPI
3.5%

Потребительский защитный сектор

VYM
8.1%
JEPI
9.6%

Потребительский циклический сектор

VYM
6.7%
JEPI
11.7%

Коммунальные услуги

VYM
5.7%
JEPI
6.2%

Коммуникационные услуги

VYM
3.5%
JEPI
6.9%

Сырьевые материалы

VYM
3.5%
JEPI
1.9%

Недвижимость

VYM
0.0%
JEPI
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard High Dividend Yield ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с VYM:
VYM с SCHDVYM с VIGVYM с VYMIVYM с FDVVVYM с VOOVYM с VTIVYM с DGRO
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

VYM vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VYM
Ранг доходности на риск VYM: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYM: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM: 7878
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VYM c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VYMJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
1.05

+1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
1.57

+2.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.19

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.99

1.24

+2.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.01

3.96

+11.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VYM vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VYM на текущий момент составляет 2.61, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VYM и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VYMJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

1.05

+1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.67

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.02

-0.51

Просадки

Сравнение просадок VYM и JEPI

Максимальная просадка VYM за все время составила -56.98%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYM и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VYMJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.98%

-13.71%

-43.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.69%

-6.68%

-0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.46%

-13.26%

-1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.84%

-13.71%

-2.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-4.31%

+3.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.19%

-2.12%

-5.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

2.08%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности VYM и JEPI

Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) имеет более высокую волатильность в 2.72% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.46%. Это указывает на то, что VYM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VYMJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.72%

1.46%

+1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.66%

6.10%

+1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.26%

7.87%

+2.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.96%

11.06%

+2.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.34%

10.80%

+5.54%

Сравнение комиссий VYM и JEPI

VYM берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VYM и JEPI

Дивидендная доходность VYM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности JEPI в 8.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.23%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.19%2.44%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%

Часто задаваемые вопросы

VYM and JEPI have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VYM has higher volatility (2.72%) compared to JEPI (1.46%). In terms of maximum drawdown, VYM dropped -56.98% vs JEPI's -13.71%.

On 5-year performance, VYM leads with 11.47% vs 7.37% for JEPI. On fees, VYM is cheaper at 0.04% per year. On volatility, JEPI has been the lower-risk option at 1.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VYM has performed better with a 11.47% return vs 7.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VYM is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.35% for JEPI.

JEPI has the higher dividend yield at 8.23%, compared with 2.19% for VYM.

They also come from different issuers: Vanguard and JPMorgan. Their fees differ too: 0.04% for VYM and 0.35% for JEPI.

VYM currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VYM и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор