Сравнение VYM с HIGH
VYM (Vanguard High Dividend Yield ETF) and HIGH (Simplify Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - VYM is a Dividend fund tracking the FTSE High Dividend Yield Index, while HIGH is a Derivative Income fund actively managed by Simplify. VYM is passively managed, while HIGH is actively managed. Over the past 3 years, VYM returned 17.89%/yr vs 2.69%/yr for HIGH. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. VYM charges 0.04%/yr vs 0.50%/yr for HIGH.
Доходность
Сравнение доходности VYM и HIGH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VYM показывает доходность 13.43%, что значительно выше, чем у HIGH с доходностью -0.61%.
VYM
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 0.89%
- 6 месяцев
- 9.47%
- С начала года
- 13.43%
- 1 год
- 22.93%
- 3 года*
- 17.89%
- 5 лет*
- 12.32%
- 10 лет*
- 11.51%
HIGH
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -0.23%
- 6 месяцев
- -0.45%
- С начала года
- -0.61%
- 1 год
- -2.26%
- 3 года*
- 2.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VYM и HIGH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 13.43% | 15.42% | 17.60% | 6.57% | 4.33% |
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | -0.61% | 4.35% | 1.52% | 7.70% | 0.47% |
Correlation
The correlation between VYM and HIGH is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2022 г. | 0.33 |
The correlation between VYM and HIGH shifts across timeframes, from 0.33 (all time) to 0.49 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VYM vs. HIGH — Ранг доходности на риск
VYM
HIGH
Сравнение VYM c HIGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VYM | HIGH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.95 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | -0.32 | +3.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.78 | -0.52 | +13.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VYM и HIGH
Максимальная просадка VYM за все время составила -56.98%, что больше максимальной просадки HIGH в -9.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYM и HIGH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VYM | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.98% | -9.50% | -47.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.69% | -7.08% | +0.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.46% | -9.50% | -4.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.84% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -7.33% | +7.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.16% | -2.52% | -4.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 4.34% | -2.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности VYM и HIGH
Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) имеют волатильность 1.86% и 1.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VYM | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.86% | 1.87% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.47% | 3.76% | +3.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.21% | 7.25% | +2.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.90% | 9.48% | +4.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.28% | 9.48% | +6.80% |
Сравнение комиссий VYM и HIGH
VYM берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии HIGH в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VYM и HIGH
Дивидендная доходность VYM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности HIGH в 7.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 7.10% | 7.71% | 8.34% | 9.40% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.26% | 2.44% | 2.74% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% |
Часто задаваемые вопросы
VYM and HIGH have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIGH has higher volatility (1.87%) compared to VYM (1.86%). In terms of maximum drawdown, VYM dropped -56.98% vs HIGH's -9.50%.
On 3-year performance, VYM leads with 17.89% vs 2.69% for HIGH. On fees, VYM is cheaper at 0.04% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, VYM has performed better with a 17.89% return vs 2.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VYM is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.50% for HIGH.
HIGH has the higher dividend yield at 7.10%, compared with 2.26% for VYM.
VYM is categorized as Dividend, while HIGH is Derivative Income. They also come from different issuers: Vanguard and Simplify. Their fees differ too: 0.04% for VYM and 0.50% for HIGH.
VYM currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VYM и HIGH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор