Сравнение VYM с HIGH
VYM (Vanguard High Dividend Yield ETF) and HIGH (Simplify Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - VYM is a Dividend fund tracking the FTSE High Dividend Yield Index, while HIGH is a Derivative Income fund actively managed by Simplify. VYM is passively managed, while HIGH is actively managed. Over the past 3 years, VYM returned 18.41%/yr vs 2.72%/yr for HIGH. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. VYM charges 0.04%/yr vs 0.51%/yr for HIGH.
Доходность
Сравнение доходности VYM и HIGH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VYM показывает доходность 11.51%, что значительно выше, чем у HIGH с доходностью -0.79%.
VYM
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 11.51%
- 6 месяцев
- 10.83%
- 1 год
- 24.08%
- 3 года*
- 18.41%
- 5 лет*
- 11.88%
- 10 лет*
- 11.98%
HIGH
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- -0.79%
- 6 месяцев
- -1.67%
- 1 год
- -1.43%
- 3 года*
- 2.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VYM и HIGH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 11.51% | 15.42% | 17.60% | 6.57% | 4.33% |
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | -0.79% | 4.35% | 1.52% | 7.70% | 0.47% |
Correlation
The correlation between VYM and HIGH is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2022 г. | 0.34 |
Over the past year, VYM and HIGH have become more correlated (0.54) than their long-term average of 0.34, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VYM vs. HIGH — Ранг доходности на риск
VYM
HIGH
Сравнение VYM c HIGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VYM | HIGH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 0.98 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.61 | -0.15 | +3.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.43 | -0.21 | +13.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VYM и HIGH
Максимальная просадка VYM за все время составила -56.98%, что больше максимальной просадки HIGH в -9.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYM и HIGH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VYM | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.98% | -9.50% | -47.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.69% | -9.50% | +2.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.46% | -9.50% | -4.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.84% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.28% | -7.50% | +6.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.18% | -2.44% | -4.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 6.73% | -4.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности VYM и HIGH
Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) имеет более высокую волатильность в 3.02% по сравнению с Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) с волатильностью 1.91%. Это указывает на то, что VYM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VYM | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.02% | 1.91% | +1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.64% | 3.81% | +3.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.39% | 8.79% | +1.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.93% | 9.53% | +4.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.32% | 9.53% | +6.79% |
Сравнение комиссий VYM и HIGH
VYM берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии HIGH в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VYM и HIGH
Дивидендная доходность VYM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности HIGH в 7.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 7.36% | 7.71% | 8.34% | 9.40% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.30% | 2.44% | 2.74% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% |
Часто задаваемые вопросы
VYM and HIGH have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VYM has higher volatility (3.02%) compared to HIGH (1.91%). In terms of maximum drawdown, VYM dropped -56.98% vs HIGH's -9.50%.
On 3-year performance, VYM leads with 18.41% vs 2.72% for HIGH. On fees, VYM is cheaper at 0.04% per year. On volatility, HIGH has been the lower-risk option at 1.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, VYM has performed better with a 18.41% return vs 2.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VYM is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.51% for HIGH.
HIGH has the higher dividend yield at 7.36%, compared with 2.30% for VYM.
VYM is categorized as Dividend, while HIGH is Derivative Income. They also come from different issuers: Vanguard and Simplify. Their fees differ too: 0.04% for VYM and 0.51% for HIGH.
VYM currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VYM и HIGH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор