PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VYM с HIGH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VYM с HIGH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VYM (Vanguard High Dividend Yield ETF) and HIGH (Simplify Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - VYM is a Dividend fund tracking the FTSE High Dividend Yield Index, while HIGH is a Derivative Income fund actively managed by Simplify. VYM is passively managed, while HIGH is actively managed. Over the past 3 years, VYM returned 18.88%/yr vs 3.02%/yr for HIGH. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. VYM charges 0.04%/yr vs 0.51%/yr for HIGH.

Доходность

Сравнение доходности VYM и HIGH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VYM показывает доходность 12.47%, что значительно выше, чем у HIGH с доходностью -0.38%.

VYM

1 день
-0.43%
1 месяц
3.38%
С начала года
12.47%
6 месяцев
12.01%
1 год
26.16%
3 года*
18.88%
5 лет*
11.48%
10 лет*
11.90%

HIGH

1 день
-0.32%
1 месяц
1.63%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
-1.48%
1 год
-3.46%
3 года*
3.02%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VYM и HIGH

2026 (YTD)2025202420232022
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		12.47%15.42%17.60%6.57%2.23%
HIGH
Simplify Enhanced Income ETF		-0.38%4.35%1.52%7.70%0.27%

Correlation

The correlation between VYM and HIGH is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2022 г.

0.33

Over the past year, VYM and HIGH have become more correlated (0.53) than their long-term average of 0.33, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов VYM и HIGH

Секторы
VYM
HIGH

Финансовые услуги

20.5%
71.3%

Технологии

17.7%

-

Здравоохранение

12.2%

-

Промышленность

12.1%

-

Энергетика

9.8%

-

Потребительский защитный сектор

8.1%

-

Потребительский циклический сектор

6.7%

-

Коммунальные услуги

5.7%

-

Коммуникационные услуги

3.5%

-

Сырьевые материалы

3.5%

-

Недвижимость

0.0%

-

Финансовые услуги

VYM
20.5%
HIGH
71.3%

Технологии

VYM
17.7%
HIGH

-

Здравоохранение

VYM
12.2%
HIGH

-

Промышленность

VYM
12.1%
HIGH

-

Энергетика

VYM
9.8%
HIGH

-

Потребительский защитный сектор

VYM
8.1%
HIGH

-

Потребительский циклический сектор

VYM
6.7%
HIGH

-

Коммунальные услуги

VYM
5.7%
HIGH

-

Коммуникационные услуги

VYM
3.5%
HIGH

-

Сырьевые материалы

VYM
3.5%
HIGH

-

Недвижимость

VYM
0.0%
HIGH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard High Dividend Yield ETF

Simplify Enhanced Income ETF

Часто сравнивают с VYM:
VYM с SCHDVYM с VIGVYM с VYMIVYM с FDVVVYM с VOOVYM с VTIVYM с DGRO
Часто сравнивают с HIGH:
HIGH с SGOVHIGH с JEPQHIGH с JEPIHIGH с CSHIHIGH с HYBLHIGH с BUCKHIGH с WEEK

Доходность на риск

VYM vs. HIGH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VYM
Ранг доходности на риск VYM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYM: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
HIGH
Ранг доходности на риск HIGH: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIGH: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIGH: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIGH: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIGH: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIGH: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VYM c HIGH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VYMHIGHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.56

-0.39

+2.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.65

-0.51

+4.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

0.94

+0.53

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.93

-0.37

+4.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.76

-0.53

+15.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VYM vs. HIGH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VYM на текущий момент составляет 2.56, что выше коэффициента Шарпа HIGH равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VYM и HIGH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VYMHIGHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

-0.39

+2.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.39

+0.12

Просадки

Сравнение просадок VYM и HIGH

Максимальная просадка VYM за все время составила -56.98%, что больше максимальной просадки HIGH в -9.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYM и HIGH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VYMHIGHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.98%

-9.50%

-47.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.69%

-9.50%

+2.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.46%

-9.50%

-4.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.84%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-7.11%

+6.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.19%

-2.37%

-4.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

6.53%

-4.75%

Волатильность

Сравнение волатильности VYM и HIGH

Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) имеет более высокую волатильность в 2.77% по сравнению с Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что VYM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VYMHIGHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.77%

1.23%

+1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.67%

3.50%

+4.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.28%

8.83%

+1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.96%

9.56%

+4.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.34%

9.56%

+6.78%

Сравнение комиссий VYM и HIGH

VYM берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии HIGH в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VYM и HIGH

Дивидендная доходность VYM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности HIGH в 7.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIGH
Simplify Enhanced Income ETF		7.33%7.71%8.34%9.40%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.19%2.44%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%

Часто задаваемые вопросы

VYM and HIGH have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VYM has higher volatility (2.77%) compared to HIGH (1.23%). In terms of maximum drawdown, VYM dropped -56.98% vs HIGH's -9.50%.

On 3-year performance, VYM leads with 18.88% vs 3.02% for HIGH. On fees, VYM is cheaper at 0.04% per year. On volatility, HIGH has been the lower-risk option at 1.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VYM has performed better with a 18.88% return vs 3.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VYM is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.51% for HIGH.

HIGH has the higher dividend yield at 7.33%, compared with 2.19% for VYM.

VYM is categorized as Dividend, while HIGH is Derivative Income. They also come from different issuers: Vanguard and Simplify. Their fees differ too: 0.04% for VYM and 0.51% for HIGH.

VYM currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VYM и HIGH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор