PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VYM с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VYM с FDL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VYM (Vanguard High Dividend Yield ETF) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both exchange-traded funds - VYM is a Dividend fund tracking the FTSE High Dividend Yield Index, while FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VYM returned 11.90%/yr vs 11.24%/yr for FDL. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VYM charges 0.04%/yr vs 0.45%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности VYM и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VYM показывает доходность 12.47%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 13.33%. За последние 10 лет акции VYM превзошли акции FDL по среднегодовой доходности: 11.90% против 11.24% соответственно.

VYM

1 день
-0.43%
1 месяц
3.38%
С начала года
12.47%
6 месяцев
12.01%
1 год
26.16%
3 года*
18.88%
5 лет*
11.48%
10 лет*
11.90%

FDL

1 день
-0.26%
1 месяц
-0.26%
С начала года
13.33%
6 месяцев
14.76%
1 год
23.67%
3 года*
18.97%
5 лет*
12.51%
10 лет*
11.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VYM и FDL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		12.47%15.42%17.60%6.57%-0.43%26.20%1.15%24.06%-5.92%16.42%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		13.33%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%24.41%-5.99%12.02%

Correlation

The correlation between VYM and FDL is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2006 г.

0.89

Over the past year, the correlation between VYM and FDL has dropped to 0.66 - well below their long-term average of 0.89, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VYM и FDL

Секторы
VYM
FDL

Финансовые услуги

20.5%
15.1%

Технологии

17.7%
1.1%

Здравоохранение

12.2%
16.8%

Промышленность

12.1%
3.8%

Энергетика

9.8%
27.3%

Потребительский защитный сектор

8.1%
14.7%

Потребительский циклический сектор

6.7%
3.8%

Коммунальные услуги

5.7%
6.5%

Коммуникационные услуги

3.5%
10.6%

Сырьевые материалы

3.5%
0.3%

Недвижимость

0.0%

-

Финансовые услуги

VYM
20.5%
FDL
15.1%

Технологии

VYM
17.7%
FDL
1.1%

Здравоохранение

VYM
12.2%
FDL
16.8%

Промышленность

VYM
12.1%
FDL
3.8%

Энергетика

VYM
9.8%
FDL
27.3%

Потребительский защитный сектор

VYM
8.1%
FDL
14.7%

Потребительский циклический сектор

VYM
6.7%
FDL
3.8%

Коммунальные услуги

VYM
5.7%
FDL
6.5%

Коммуникационные услуги

VYM
3.5%
FDL
10.6%

Сырьевые материалы

VYM
3.5%
FDL
0.3%

Недвижимость

VYM
0.0%
FDL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard High Dividend Yield ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с VYM:
VYM с SCHDVYM с VIGVYM с VYMIVYM с FDVVVYM с VOOVYM с VTIVYM с DGRO
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOOFDL с JEPI

Доходность на риск

VYM vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VYM
Ранг доходности на риск VYM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYM: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VYM c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VYMFDLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.56

2.11

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.65

3.25

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.37

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.93

5.56

-1.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.76

13.56

+1.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VYM vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VYM на текущий момент составляет 2.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDL равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VYM и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VYMFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

2.11

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.88

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.66

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.45

+0.06

Просадки

Сравнение просадок VYM и FDL

Максимальная просадка VYM за все время составила -56.98%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYM и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VYMFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.98%

-65.93%

+8.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.69%

-4.27%

-2.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.46%

-12.24%

-2.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.84%

-16.46%

+0.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.21%

-41.40%

+6.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-2.18%

+1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.19%

-9.66%

+2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

1.75%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности VYM и FDL

Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) имеют волатильность 2.77% и 2.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VYMFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.77%

2.85%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.67%

7.87%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.28%

11.28%

-1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.96%

14.31%

-0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.34%

17.11%

-0.77%

Сравнение комиссий VYM и FDL

VYM берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FDL в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VYM и FDL

Дивидендная доходность VYM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности FDL в 3.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.68%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.19%2.44%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%

Часто задаваемые вопросы

VYM and FDL have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDL has higher volatility (2.85%) compared to VYM (2.77%). In terms of maximum drawdown, VYM dropped -56.98% vs FDL's -65.93%.

On 10-year performance, VYM leads with 11.90% vs 11.24% for FDL. On fees, VYM is cheaper at 0.04% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VYM has performed better with a 11.90% return vs 11.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VYM is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.45% for FDL.

FDL has the higher dividend yield at 3.68%, compared with 2.19% for VYM.

VYM is categorized as Dividend, while FDL is Large Cap Value Equities. VYM tracks FTSE High Dividend Yield Index, while FDL tracks Morningstar Dividend Leaders Index. They also come from different issuers: Vanguard and First Trust. Their fees differ too: 0.04% for VYM and 0.45% for FDL.

VYM currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VYM и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор