PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VXZ с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VXZ с QQQM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VXZ (iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN) is a stock, while QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VXZ returned -13.77%/yr vs 15.34%/yr for QQQM. At a correlation of -0.64, they often move in opposite directions. VXZ charges 0.89%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности VXZ и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VXZ показывает доходность -5.95%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 15.22%.

VXZ

1 день
0.64%
1 месяц
-4.97%
6 месяцев
-4.41%
С начала года
-5.95%
1 год
-14.71%
3 года*
-9.50%
5 лет*
-13.77%
10 лет*
—

QQQM

1 день
-1.65%
1 месяц
-3.18%
6 месяцев
13.83%
С начала года
15.22%
1 год
27.34%
3 года*
23.46%
5 лет*
15.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VXZ и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
VXZ
iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN		-5.95%5.73%-12.65%-43.98%0.47%-16.38%-4.74%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		15.22%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.64%

Correlation

The correlation between VXZ and QQQM is -0.58, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г.

-0.64

The correlation between VXZ and QQQM has been stable across timeframes, ranging from -0.65 to -0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с VXZ:
VXZ с VXXVXZ с VIXMVXZ с SPDNVXZ с EFAVVXZ с UDOWVXZ с SPYVXZ с QQQ
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с FTECQQQM с JEPQ

Доходность на риск

VXZ vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VXZ
Ранг доходности на риск VXZ: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXZ: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXZ: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXZ: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXZ: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXZ: 44
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXZ c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VXZQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.79
1.48

-2.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.03
2.01

-3.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.26

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

2.30

-3.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.57

8.14

-9.71

VXZ vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXZ на текущий момент составляет -0.79, что ниже коэффициента Шарпа QQQM равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXZ и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VXZ и QQQM

Максимальная просадка VXZ за все время составила -69.00%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXZ и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VXZQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.00%

-35.04%

-33.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.20%

-11.96%

-7.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.45%

-22.70%

-13.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.05%

-35.04%

-27.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.37%

-5.28%

-62.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.16%

-8.15%

-29.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.38%

3.37%

+6.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VXZ и QQQM

Текущая волатильность для iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) составляет 2.77%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что VXZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VXZQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.77%

7.39%

-4.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.61%

15.34%

-1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.62%

18.54%

+0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.03%

22.65%

+6.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.90%

22.30%

+11.60%

Сравнение комиссий VXZ и QQQM

VXZ берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXZ и QQQM

VXZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.45%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%
VXZ
iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VXZ and QQQM have a correlation of -0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQM has higher volatility (7.39%) compared to VXZ (2.77%). In terms of maximum drawdown, VXZ dropped -69.00% vs QQQM's -35.04%.

QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VXZ и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор