Сравнение VXZ с QQQM
VXZ (iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN) is a stock, while QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VXZ returned -12.71%/yr vs 18.07%/yr for QQQM. At a correlation of -0.65, they often move in opposite directions. VXZ charges 0.89%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.
Доходность
Сравнение доходности VXZ и QQQM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VXZ показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 21.39%.
VXZ
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- -2.57%
- 1 год
- -7.63%
- 3 года*
- -12.46%
- 5 лет*
- -12.71%
- 10 лет*
- —
QQQM
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 10.67%
- С начала года
- 21.39%
- 6 месяцев
- 19.75%
- 1 год
- 41.98%
- 3 года*
- 28.89%
- 5 лет*
- 18.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VXZ и QQQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VXZ iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN | 1.50% | 5.73% | -12.65% | -43.98% | 0.47% | -16.38% | -4.83% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 21.39% | 20.85% | 25.68% | 55.01% | -32.52% | 27.45% | 6.67% |
Correlation
The correlation between VXZ and QQQM is -0.59, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2020 г. | -0.65 |
The correlation between VXZ and QQQM has been stable across timeframes, ranging from -0.65 to -0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VXZ vs. QQQM — Ранг доходности на риск
VXZ
QQQM
Сравнение VXZ c QQQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VXZ | QQQM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.45 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 3.53 | -4.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | 13.52 | -14.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VXZ | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 | 2.65 | -3.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | 0.82 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.85 | -0.92 |
Просадки
Сравнение просадок VXZ и QQQM
Максимальная просадка VXZ за все время составила -69.00%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXZ и QQQM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VXZ | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.00% | -35.04% | -33.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.67% | -11.96% | -2.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.59% | -22.70% | -17.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.05% | -35.04% | -27.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.78% | -0.20% | -64.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.78% | -8.25% | -28.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.54% | 3.11% | +5.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности VXZ и QQQM
Текущая волатильность для iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) составляет 3.69%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что VXZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VXZ | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.69% | 4.48% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.51% | 12.05% | +1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.11% | 15.91% | +3.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.16% | 22.24% | +6.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.11% | 22.12% | +11.99% |
Сравнение комиссий VXZ и QQQM
VXZ берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VXZ и QQQM
VXZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.41% | 0.50% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% |
VXZ iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VXZ and QQQM have a correlation of -0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQM has higher volatility (4.48%) compared to VXZ (3.69%). In terms of maximum drawdown, VXZ dropped -69.00% vs QQQM's -35.04%.
QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VXZ и QQQM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор