PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VXZ с GSY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности VXZ и GSY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) и Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VXZ показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у GSY с доходностью 1.59%.


VXZ

1 день
0.09%
1 месяц
-2.11%
С начала года
1.50%
6 месяцев
-2.57%
1 год
-7.63%
3 года*
-12.46%
5 лет*
-12.71%
10 лет*

GSY

1 день
0.00%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.59%
6 месяцев
1.96%
1 год
4.54%
3 года*
5.45%
5 лет*
3.65%
10 лет*
2.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VXZ и GSY


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VXZ
iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN
1.50%5.73%-12.65%-43.98%0.47%-16.38%72.77%-20.10%31.89%
GSY
Invesco Ultra Short Duration ETF
1.59%4.96%5.95%5.99%0.01%0.03%1.88%3.39%2.08%

Correlation

The correlation between VXZ and GSY is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2018 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN

Invesco Ultra Short Duration ETF

Доходность на риск

VXZ vs. GSY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VXZ
Ранг доходности на риск VXZ: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXZ: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXZ: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXZ: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXZ: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXZ: 2323
Ранг коэф-та Мартина

GSY
Ранг доходности на риск GSY: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSY: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSY: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSY: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSY: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSY: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXZ c GSY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) и Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VXZGSYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-11.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-30.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

7.01

-6.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

76.07

-76.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.90

397.70

-398.59

VXZ vs. GSY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXZ на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа GSY равного 11.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXZ и GSY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VXZGSYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

11.52

-11.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

6.29

-6.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.46

-0.54

Просадки

Сравнение просадок VXZ и GSY

Максимальная просадка VXZ за все время составила -69.00%, что больше максимальной просадки GSY в -12.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXZ и GSY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


VXZGSYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.00%

-12.14%

-56.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.67%

-0.06%

-14.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.59%

-0.18%

-40.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.05%

-1.48%

-60.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.78%

0.00%

-64.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.78%

-2.39%

-34.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.54%

0.01%

+8.53%

Волатильность

Сравнение волатильности VXZ и GSY

iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) имеет более высокую волатильность в 3.69% по сравнению с Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) с волатильностью 0.14%. Это указывает на то, что VXZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


VXZGSYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

0.14%

+3.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.51%

0.29%

+13.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.11%

0.40%

+18.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.16%

0.58%

+28.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.11%

1.22%

+32.89%

Сравнение комиссий VXZ и GSY

VXZ берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии GSY в 0.22%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VXZ и GSY

VXZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GSY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSY
Invesco Ultra Short Duration ETF
4.34%4.56%5.31%4.95%1.70%0.58%1.45%2.71%2.30%1.80%1.21%1.17%
VXZ
iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


VXZ and GSY have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VXZ has higher volatility (3.69%) compared to GSY (0.14%). In terms of maximum drawdown, VXZ dropped -69.00% vs GSY's -12.14%.

GSY currently has the higher Sharpe Ratio (11.52 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VXZ и GSY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор