Сравнение VXZ с GSY
VXZ (iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN) is a stock, while GSY (Invesco Ultra Short Duration ETF) is Ultrashort Bond fund actively managed by Invesco. VXZ is passively managed, while GSY is actively managed. Over the past 5 years, VXZ returned -12.71%/yr vs 3.65%/yr for GSY. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. VXZ charges 0.89%/yr vs 0.22%/yr for GSY.
Доходность
Сравнение доходности VXZ и GSY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VXZ показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у GSY с доходностью 1.59%.
VXZ
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- -2.57%
- 1 год
- -7.63%
- 3 года*
- -12.46%
- 5 лет*
- -12.71%
- 10 лет*
- —
GSY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 4.54%
- 3 года*
- 5.45%
- 5 лет*
- 3.65%
- 10 лет*
- 2.86%
Сравнение доходности по годам VXZ и GSY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VXZ iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN | 1.50% | 5.73% | -12.65% | -43.98% | 0.47% | -16.38% | 72.77% | -20.10% | 31.89% |
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF | 1.59% | 4.96% | 5.95% | 5.99% | 0.01% | 0.03% | 1.88% | 3.39% | 2.08% |
Correlation
The correlation between VXZ and GSY is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2018 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VXZ vs. GSY — Ранг доходности на риск
VXZ
GSY
Сравнение VXZ c GSY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) и Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VXZ | GSY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -11.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -30.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 7.01 | -6.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 76.07 | -76.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | 397.70 | -398.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VXZ | GSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 | 11.52 | -11.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | 6.29 | -6.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 2.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.46 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок VXZ и GSY
Максимальная просадка VXZ за все время составила -69.00%, что больше максимальной просадки GSY в -12.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXZ и GSY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VXZ | GSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.00% | -12.14% | -56.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.67% | -0.06% | -14.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.59% | -0.18% | -40.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.05% | -1.48% | -60.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.78% | 0.00% | -64.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.78% | -2.39% | -34.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.54% | 0.01% | +8.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности VXZ и GSY
iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) имеет более высокую волатильность в 3.69% по сравнению с Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) с волатильностью 0.14%. Это указывает на то, что VXZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VXZ | GSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.69% | 0.14% | +3.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.51% | 0.29% | +13.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.11% | 0.40% | +18.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.16% | 0.58% | +28.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.11% | 1.22% | +32.89% |
Сравнение комиссий VXZ и GSY
VXZ берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии GSY в 0.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VXZ и GSY
VXZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GSY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF | 4.34% | 4.56% | 5.31% | 4.95% | 1.70% | 0.58% | 1.45% | 2.71% | 2.30% | 1.80% | 1.21% | 1.17% |
VXZ iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VXZ and GSY have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VXZ has higher volatility (3.69%) compared to GSY (0.14%). In terms of maximum drawdown, VXZ dropped -69.00% vs GSY's -12.14%.
GSY currently has the higher Sharpe Ratio (11.52 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VXZ и GSY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор