PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VXZ с GSY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VXZ с GSY

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

VXZ (iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN) is a stock, while GSY (Invesco Ultra Short Duration ETF) is Ultrashort Bond fund actively managed by Invesco. VXZ is passively managed, while GSY is actively managed. Over the past 5 years, VXZ returned -12.44%/yr vs 3.71%/yr for GSY. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. VXZ charges 0.89%/yr vs 0.22%/yr for GSY.

Доходность

Сравнение доходности VXZ и GSY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) и Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VXZ показывает доходность -2.52%, что значительно ниже, чем у GSY с доходностью 1.83%.

VXZ

1 день
-0.82%
1 месяц
-5.77%
С начала года
-2.52%
6 месяцев
-0.87%
1 год
-11.02%
3 года*
-11.44%
5 лет*
-12.44%
10 лет*
—

GSY

1 день
0.02%
1 месяц
0.39%
С начала года
1.83%
6 месяцев
1.93%
1 год
4.40%
3 года*
5.43%
5 лет*
3.71%
10 лет*
2.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VXZ и GSY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VXZ
iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN		-2.52%5.73%-12.65%-43.98%0.47%-16.38%72.77%-20.10%31.89%
GSY
Invesco Ultra Short Duration ETF		1.83%4.96%5.95%5.99%0.01%0.03%1.88%3.39%2.04%

Correlation

The correlation between VXZ and GSY is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2018 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN

Invesco Ultra Short Duration ETF

Часто сравнивают с VXZ:
VXZ с VXXVXZ с VIXMVXZ с SPDNVXZ с EFAVVXZ с UDOWVXZ с SPYVXZ с QQQ
Часто сравнивают с GSY:
GSY с JPSTGSY с MINTGSY с SHVGSY с VNLAGSY с NEARGSY с GBILGSY с BIL

Доходность на риск

VXZ vs. GSY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VXZ
Ранг доходности на риск VXZ: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXZ: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXZ: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXZ: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXZ: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXZ: 1111
Ранг коэф-та Мартина
GSY
Ранг доходности на риск GSY: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSY: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSY: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSY: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSY: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSY: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXZ c GSY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) и Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VXZGSYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.60
10.78

-11.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.73
25.04

-25.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

6.03

-5.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.70

73.85

-74.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.34

348.33

-349.67

VXZ vs. GSY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXZ на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа GSY равного 10.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXZ и GSY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VXZ и GSY

Максимальная просадка VXZ за все время составила -69.00%, что больше максимальной просадки GSY в -12.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXZ и GSY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VXZGSYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.00%

-12.14%

-56.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.73%

-0.06%

-15.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.45%

-0.18%

-36.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.05%

-1.48%

-60.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-5.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.18%

0.00%

-66.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.95%

-2.38%

-34.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.25%

0.01%

+8.24%

Волатильность

Сравнение волатильности VXZ и GSY

iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) имеет более высокую волатильность в 4.01% по сравнению с Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) с волатильностью 0.14%. Это указывает на то, что VXZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VXZGSYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

0.14%

+3.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.65%

0.31%

+13.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.75%

0.41%

+18.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.06%

0.58%

+28.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.01%

1.22%

+32.79%

Сравнение комиссий VXZ и GSY

VXZ берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии GSY в 0.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXZ и GSY

VXZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GSY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSY
Invesco Ultra Short Duration ETF		4.30%4.56%5.31%4.95%1.70%0.58%1.45%2.71%2.30%1.80%1.21%1.17%
VXZ
iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VXZ and GSY have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VXZ has higher volatility (4.01%) compared to GSY (0.14%). In terms of maximum drawdown, VXZ dropped -69.00% vs GSY's -12.14%.

GSY currently has the higher Sharpe Ratio (10.78 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VXZ и GSY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор